<HELP> for explanation

Блог им. anatolyutkin

Система НДПИ

Настроение хорошее, поэтому перед началом отдыхов еще одна сезонная система.

                                                                 Идея системы

С точки зрения единого хозяйствующего субъекта основную деятельность России можно охарактеризовать как обмен природных ресурсов на блага цивилизации http://anatoly-utkin.livejournal.com/22084.html . При этом базовой денежной единицей для такого обмена является доллар (т.к. именно он является общепринятой мировой валютой). То есть выручка за природные ресурсы идет в долларах. При этом вся внутристрановая деятельность связана с рублями. И, что важно, все внутренние государственные траты идут также в рублях. С целью получения обеспеченных денег для своих трат, государство отбирает часть прибыли у рентных компаний в виде налога НДПИ. Таким образом, в этой цепочке есть вынужденный обмен рентными компаниями долларов на рубли. Вынужденность--это всегда хорошо, ибо вынужденность означает, что есть сторона, готовая кидать рыночные заявки и тем самым двигать цены.


Как и выплата любых налогов, выплата НДПИ строго регламентирована: http://nalog.garant.ru/fns/nk/38/. Для нас будет важно то, что налог платится один раз в месяц, налог за предыдущий месяц выплачивается до 25 числа текущего месяца.

Далее, известно, что все всегда делается в последний момент. Обмен баксов на рубли с целью заплатить налоги--не исключение (кроме того, есть и другие причины подержать баксы подольше). Поэтому с большой вероятностью компании/лица, подлежащие налогообложению НДПИ, будут менять доллары на рубли в период непосредственно перед 25м числом.
Таким образом, вырисовывается идея--шортить доллар-рубль перед 25м числом каждого месяца.

Первоначальная проверка

Для проверки выберем фьючерс Si. По сравнению со спотом у него есть два преимущества:
1) Малое ГО
2) При шорте доллара кэрри работает на нас.

Вот простенький код на easy для проверки первоначальной идеи:

if dayofmonth(date)>21 and dayofmonth(date)<24 then
begin
sell short next  bar 1 share at open;
end;
if dayofmonth(date of next bar)>25 then buy to cover next bar at open;

Кривулька (1 лот, Si, Daily):
1

Возможно, что-то тут и есть. По крайней мере, стоит подумать, что бы тут улучшить. Первое, что бросается в глаза--это нелогичность привязки к конкретным датам. Следует привязываться к количеству торговых сессий перед 25м числом, а не к датам. То есть алгоритм лучше бы сделать таким--если осталось n торговых сессий до 25-го, то шортим. TS не позволяет заглядывать в будущее, поэтому реализуем такой код:

var: z(0),s(0);
if dayofmonth(date)>0 and dayofmonth(date)<20 then z=0;
if dayofmonth(date)>25 and z=0 then
begin
z=10;
s=s-(open-close[2]);
print(File(«D:\1.txt»),Numtostr(s,2));
end;

Логика работы кода: В торговый день, следующий сразу после 25-го, строим нарастающим итогом величину «Открытие этого дня минус закрытие две сессии назад» с обратным знаком (из-за того, что шорт). И пишем эту величину в файл 1.txt, который затем просматриваем экселем.

Учитывая то, что на фьючерсе цена открытия совпадает с ценой закрытия предыдущей сессии, ясно, что приведенный код--это просто динамика фьюча 25-го числа (или, если 25-е нерабочий, то дня непосредственно перед ним). Кривулька:

2
Ничего, мило. Поигравшись с параметром n, можно увидеть, что работать имеет смысл максимум с 25м и днем перед ним, дальше уже просто СБ добавляется. Это вполне соответствует духу этой системы, согласно которому все делается в последний момент.

                                                 Доводка

Тут отделаюсь фразой про то, что привлекая еще кое-чего (не менее логичное, чем все предыдущее, аллигатора, пожирающего Ганна, не нужно), можно получить такую картину:
3
Средняя 142, что для Si неплохо, угадайка 66%, PF>4. Жить вполне можно, хотя важно понимать, что это система с редким событием.


 

Интересные наблюдения!+
quant_trader, Спасибо.
TS штука неплохая. Лично мне--очень нравится, имхо лучшее среди того, что знаю я (это метас, велшлаб 4, амиброкер, TS). Но не без дури. Хотя невозможность заглянуть в будущее--это не баг, это фича. Чтобы юзвери не особо обольщались от свеженайденного грааля :)
Раньше лонговал каждый 7й торговый день с 2008го по 2012й. Что там было такое, не в курсе? Дневки росли в 65% случаев, зарабатывал хорошо.
avatar

GSV_pusher

GSV_pusher, Вероятно, в курсе :)
anatolyutkin, ну сейчас, когда тот сетап больше не работает — что это было? :)))
GSV_pusher,
1) Вы нечетко сформулировали. Каждый седьмой--еще не полностью формализует ситуацию. Поэтому я не уверен, что правильно вас понял.
2) Если это то, что я думаю, то объяснять я это не буду.
anatolyutkin,
Там было ещё несколько фильтров, конечно…
Я никогда не входил на открытии, а ждал, пока закономерность проявит себя неким образом. Ладно, фиг с ним, в общем.
+ одназначо.
Захар Семенов, Это ваше дело. Трейдинг--вообще очень единоличный бизнес :)
Захар Семенов, Прежде чем что-то торговать реальными деньгами, надо вначале это что-то прочувствовать. Проникнуться, понять, что, как и откуда. Имхо, ваш вопрос свидетельствует о том, что эту систему вы не прочувствовали. Поэтому я бы не советовал вам шортить Si 24-го :)
anatolyutkin, не 24, а в начале торговой сессии перед 25? где вы с пратрейдером общались?
Захар Семенов, Пратрейдер--человек известный. Имхо, классик трейдинга. Я достаточно много с ним общался как публично, так и через личные каналы.
Удачно вы грааль спалили — прямо перед налоговым маневром :)))
avatar

siva

siva, Грааля нет. А вот когда в арсенале есть энное количество подобных по лаконичности вещиц--жизнь уже начинает налаживаться :)
anatolyutkin, дай вам бог :)
Завидую!
avatar

siva

siva, Спасибо, но завидовать нечему особо. Во первых, любой так может при наличии желания и труда, а во вторых, где-нибудь на пилении госбабла денег поболе будет, чем от окучивания контрагентов на бирже :)
anatolyutkin, это да. Но пилить госбабло не все горазды. Поэтому и сидим тут переписываемся, пока дядя ротенберг курит сигару :(
avatar

siva

siva, Дядя Ротенберг тоже переписывается. Еще неизвестно, кто счастливей--мы или эти.
siva, можете мне объяснить? а то староват я для понимания текста автора.
Захар Семенов, аффтар считает, что влияние уплаты НДПИ на курс доллар-рубля значительное.

Я бы данную методу не использовал, ибо не проведен стат. анализ и непонятна статистическая значимость данного исследования, ибо n<<100.

Удачи!
avatar

siva

siva, Что такое статистическая значимость и чем выделено число 100? (Кстати, 30 не много меньше 100. В общепринятом понимании «много меньше»--это порядок+)
anatolyutkin, использовать t или z распределение.
avatar

siva

siva, Это идеологически неверно. Эти распределения применимы для условий, когда справедлива ЦПТ. То есть эти распределения--производные от Гаусса, например, Стьюдент--это один Гаусс, деленный на корень из суммы квадратов других независимых от него и от друг друга Гауссов.

Если бы рынок был гауссовым, то он был бы просто броуновским движением, на котором заработать нельзя.

Любая внятная торговая система--это и есть отклонение рынка от броуновского движения. И поэтому применять к оценке системы гауссову статистику нелогично. Я понимаю, гауссова--она вообще единственная, которая есть, а что-то применять надо. Если система с частыми сделками, то она пролезет и через сито гаусса. Но если система с редкой сделкой не пролазит в рамки Гаусса (хотя эта, думаю, пролезет, но если честно, я давно это не смотрю вообще), это не повод ее отбрасывать. Главное на рынке--не статистика. Главное--понимать, кто, что и почему делает.
anatolyutkin, ясно :) Спасибо за ваше мнение.
я лично пришёл к выводу, что заработать можно только на какой-то идее. Обычно она формулируется одним-двумя предложениями.
avatar

siva

для закрепления знаний о закономерности можно проверить временные точки выплат НДС (раз в квартал). там выборка еще меньше, но если закономерность примерно такая-же — то все ясно.

Однако, в последние года два простые календарные вещи работать перестали, либо работают кое как
avatar

silentbob

silentbob, и тайминг на фртс тоже перестал работать.
Захар Семенов, Да по моему все, что имеет под собой нормальную основу, как работало, так и работает. Единственное, надо хорошо диверсифицироваться по различным версиям одного и того же принципа. Лучше десять средних вариаций одного принципа, чем одна вылизанная (тк вылизывание--это с большой вероятностью переподгонка).
тайминг на фртс? нет не перестал
просто нужно умело его использовать. местами он поломался из-за игр с зимним-летним временем, но это ведь можно подкрутить прямо в коде
avatar

silentbob

silentbob, например? просто раньше я помню сравнивал 11 и 17-часовики и работало неплохо — теперь разные вариации на эту пробовал, но ничего не нашел.
Захар Семенов, Ну так вы ответьте на вопрос--почему оно работало (это непросто и это, вероятно, потребует времени и труда). Если ответите, построите адекватную модель, то это станет основой для улучшения.
anatolyutkin, логично, но я стар и туп для этого )
Захар Семенов, Да, блюдечка с голубой каемочкой очень не хватает, понимаю :)
anatolyutkin, я бы сказал, что не хватает своего рода наставника или советника.
Захар Семенов, Есть такая проблема. Но специфика трейдинга в том, что правильные системы обычно обладают простым алгоритмом, но при этом сложны для нахождения. Это как пароль--чего уж проще--684499039881, но попробуй угадай (эта последовательность образуется вполне четким и несложным алгоритмом и может быть продолжена вправо). Поэтому даже намекать о правильном направлении зачастую значит раскрыть всю суть. А это глупо, особенно если помнишь, сколько у тебя лично труда ушло. Вот поэтому наставников особо не найдешь. Трейдинг--это очень интимное дело. Спорт большого индивидуального мастерства :)
anatolyutkin, понимаю, тут либо изначально хорошего друга/родственника иметь, либо за деньги обучаться хотя бы азам )
anatolyutkin, Анатолий, а эта последовательность 684499039881 полностью себя определяет?
avatar

iuiu

iuiu, Я уже сам забыл, что я там навертел, если честно. Пример аналогичного подхода: 36123874…
Пароль:
1) Первая цифра--3
2) Вторая цифра--6
3) Каждая последующая образуется из двух предыдущих по алгоритму «последняя цифра числа z=x*y+x». Например, третья цифра (1) равна последней цифре числа 3*6+3=21, то есть 1.

Поэтому справа после 74 будет пятерка: 7*4+7=35.

Кстати, можно показать, что при определенных обстоятельствах получающиеся в результате подобных алго цифры равномерно заполняют отрезок [0,10], и такие алго могут быть использованы в качестве ГСЧ. К примеру, стремненькие ГСЧ типа эксельного именно так и работают.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP