<HELP> for explanation

Блог им. INSIDERpro

Как предсказать крах на рынке

Как предсказать крах на рынке 
 
В том, чтобы торговать из дома, не общаясь с другими трейдерами в одном руме, есть большой недостаток. В кризисные периоды у вас нет подсказок извне. Когда я торговал на бирже в крупном офисе, где сидели 20 и больше человек, с этим было проще. Надо было просто смотреть на правильных людей.

(Возможно, последующие советы можно экстраполировать и на участников Смартлаба. Скроей всего, здесь можно смело найти аналогии и подобрать конкретных личностей под описания из этого текста ;) )
 
Позвольте, я объясню. Когда рынок падает, фактически можно отправлять на свалку все фундаментально важные показатели, оставить только проценты по краткосрочным вкладам и коэффициент левериджа. Рынок в такие периоды работает на чистой эмоции. Единственное, что может помочь вам представить себе перспективы ваших бумаг — это переживания людей вокруг. Единственный показатель потенциального изменения в направлении рынка — капитуляция в реальном времени тех, которые кровно заинтересованы в происходящем. Да, новость так себе, я знаю. Но это правда.


 
Некоторые наблюдения:
 
 1) Для начала нужно найти и выделить самых громких и эмоциональных товарищей в комнате и полностью убрать их из рассмотрения. Они будут паниковать всегда, что бы ни происходило. Сконцентрироваться надо на спокойных и собранных коллегах, работающих без лишнего шума. Они способны отличать более важные изменения.
 
2) Атмосфера в комнате утром, до открытия рынков — очень важна. Все видели газетные заголовки и в каких областях заключаются фьючерсные сделки. Те, кто ставили на супердлинные позиции, могут пытаться уговорить себя отказаться от них, или уйти «в шорт».  Следует помнить, что они продолжают спорить с собой в своей голове по мере того, как рынок активно распродает этот актив. Пусть для вас это станет сигналом избавляться от этих позиций, частично или полностью, но немедленно. Когда эти товарищи стоят, уставившись в пустоту, и уговаривают себя еще немного подождать, то ясно, что скоро они не выдержат. 
 
3) Некоторые могут специализироваться на «шорте», играть на понижение. Они, как правило, очень эйфоричные и вечно глупо улыбаются. Впрочем, они привыкли нервничать, что сейчас весь мир встанет у них на пути и не даст им получить свои прибыли. Когда им начинает везти в промышленных масштабах, они страшно надуваются от самодовольства. Надо смотреть за общим уровнем пафоса. Когда они вот-вот лопнут от гордости, опускаться больше некуда, вы на дне.
 
4) Смотрите на знаки тела — дыхание, напряжение, глухие стоны и матерные реплики — тех, кто играет на повышение. Особенно тех, кто прикупил еще, или вообще на все. Постепенно общий шумовой фон их эмоциональных проявлений начнет сближаться с ритмом приливов и отливов индекса S&P 500. Обратите внимание, как громкость проявлений растет по мере все новых падений, и как все затихает в ожидании, когда рынок резко растет.
 
5) Когда глухие стоны наконец прорываются в вопль «Твою мать, все, я выхожу!» — это называется «pinch point», «точка кипения». Обычно это происходит с несколькими людьми сразу, и они одновременно продают свою позицию — избавляются совсем или до комфортного им уровня. Для них это облегчение, которое, однако, означает, что рынок достиг нижнего предела перед фазой оживления. Подумайте, не хотите ли вы в этот момент вернуть себе те позиции, от которых вы ранее избавились.
 
6) Если вы вдруг заметили, что один из коллег резко притих и уставился в свой монитор, подойдите к нему. Невзначай оброните, что вы не собираетесь сегодня торговать, так как на рынке творится «какое-то полное безумие». Скажите ему, что идете за кофе и можете захватить и ему. Если он заорет, чтобы вы заткнулись и не мешали ему, то вы со своими позициями, возможно, на дне. Ну или просто получаете по заслугам за то, что пристаете к занятому человеку. Если же он от ярости схватит монитор и зарядит вам им по голове, то, похоже, пора покупать. 
 
7) Этот процесс может длиться целыми днями. Будут моменты, когда напряженное молчаливое ожидание будет сменяться общим счастливым братанием или чьими-то пафосными заявлениями в духе «Я так рад, что выстоял и не сдался». Не беспокойтесь, «точка кипения» найдется для всех.
 
Помните, что в кризисной ситуации все в основном не продают, а панически покупают. Очень мало кто готов покупать, когда штормит. Только когда все распродадут свое и останутся самые стойкие, можно будет приподнимать рынок обратно. 
 
Ну и если вам кажется, что это неэтично — использовать других как индикатор настроений, то помните, что они будут делать с вами то же самое. Звуки и язык тела других — единственный показатель, доступный вам в условиях дезориентации рынка. Используйте же его. Если же вы окажетесь с другой стороны ситуации и какой-нибудь наблюдательный урод сделает состояние на вашем несчастье, не стоит на него сердиться. Придет и ваше время.

Перевод с сайта dynamichedge.com
 

Плюс, верно сказано, но врядли для кого-то ТУТ это актуально.
В лучшем случае это будет торговля в каком-нить УТином зале, то бишь в любительской либо лоховодческой атмосфере, и проповский сферический риск менеджер в вакууме сольет позы сильно ранее наступления описанных выше поведенческих ситуаций.
avatar

super_mario

super_mario, Можно наблюдать за Василием Олейником и Бегемотом. В оригинале статьи автор сетует как раз на то, что сидя с небольшой группой профессионалов уже не так просто (трейдить из дома — это адаптированный перевод). Поэтому, может, локальные проливы ловить в какой-нибудь УТиной комнате — самое оно?
insider.pro, Василий умеет скрывать эмоции по интернету, а бегемотик не торгует. В УТиной комнате минус — лоховодство. То бишь если туда придет сам ГлСлСмлб то там будут «чай-кофе-потанцевать-поболтать», а обыкновенному обывателю будут навязанны «строгие риски» (сливать-же долго, по-немножку, НО СТАБИЛЬНО!!!) и «отеческая трейдерская опёка» (Газировкин как-то вываливал нулевую точность их «прогнозов»). Это не совсем общество где просто торгуют профессиональные трейдеры, профессиональными сайзами, на реальных рынках, за зарплату и бонусы. Мухи и суп отдельно.
super_mario, Пожалуй, Вы правы. Да и не было цели говорить о конкретных трейдрумах.

Что же касается эмоций в интернете — они есть. И есть те, кто умеет их определять, без сомнения. У каждого свой подход и свои граали.
Фильмы про покер наверное очень любите)) Где показываю, как по нервному тику левого глаза соперника, герой фильма понимает, что он блефует и снимает куш… Эмоциональный настрой отдельно взятой толпы, пускай даже и профессионалов, не имеет никакого отношения к краху рынка. Если бы это было так, то в 2008 году не посыпались бы так называемые «профи» рынка. Мнение мое личное, ни кому не навязываю
avatar

excelsior

Все это в прошлом. Вы еще про яму вспомните.
А уж про настроения в команде трейдеров это вообще из другой области.
Надо понимать рынок по настроению участников сидя из дома.
Ищите тех кто своевременно дает ориентиро.
Гораздо проще просмотреть два три дня предыдущего разворота и прочитать внимательно — кто что писал.
Потом еще два -три дня другого разворота.

И вы четко будете видеть тех кто своевременно предупреждает о возможной смене.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP