<HELP> for explanation

Блог им. Aleksey_Boyko

Новая номинация конкурса ЛЧИ

Всем привет!

Лето в самом разгаре, но как всегда осень подкрадется к нам незаметно… А что такое осень для всех частных инвесторов?
Конечно же конкурс ЛЧИ! И биржа вовсю уже готовится к нему.

И нам нужна ваша помощь. У нас есть желание, но с реализацией пока не можем найти окончательно правильного решения.

Хотим сделать дополнительную номинацию, победитель в которой будет определяться по соотношению доходности и риска.
Вариант «в лоб»делить одно на другое не пройдет, у него много узких мест — и косяки в рассчетах после увеличения стартовой суммы участника, и возможность победы в конкурсе человека с просадкой 1 копейка и доходом в 10 рублей. Соотношение замечательное, но зачем нам такой победитель?
Можно, конечно, навернуть много ограничений — средняя прибыль на сделку какая-нибудь, ограничения в абсолютных значениях, но это какой-то колхоз. Естественно здесь будет ограничение на количество транзакций, даже сильно жестче чем 300, чтобы номинацию не выиграли роботы. Предлагаемая номинация будет альтернативой номинации «Лучший стратег».

Хотим услышать ваше мнение, как потенциальных участников конкурса — хотите ли вы такую номинацию?
Или вместо нее оставить «стратега»?

Если номинация нравится и нужна — ваши предложения, какой и как расчитывать конкурсный критерий?
 

номинация «шоб я победил»
avatar

GHJK

GHJK, «Ватник-миллионер»
Евгений, или «крымнаш» :)
«чтобы номинацию не выиграли роботы»
Роботы по частоте сделок разные бывают в зависимости от таймфрейма.
Тут если есть желание отсеять именно HFT, то просто лучше ввести ограничение на количество сделок НА ОДИН ИНСТРУМЕНТ, причем за весь конкурс, а не за каждый день(бывает, что на одну сделку в какой то день превысил и вылетел из конкурса)
Тунеядец, имелись в виду именно HFT, все верно.

«на один инструмент» — каждому меньше текущих 300 транзакций или по 300 на каждый инструмент?
В первом случае, если меньше, вылетят скальперы, торгующие одним инструментом, во втором — будет больше шансов, что в «ручную» номинацию пролезут HFT роботы (им любое увеличение транзакций на руку, хотя обычный «ручной» трейдер это преимущество использовать и не сможет).

Вы же не хотите, чтобы ручные номинации испортили роботы? Более того, мы даже подумываем еще ограничить кол-во транзакций для конкурса, до 200. >95% конкурсантов попадает с запасом в 200 транзакций, порядка 92% попадает даже в отсечку 100 транзакций. Но, наверное, оставим 300.
Алексей Бойко, вот вам на пища для размышления. Как только роботов в конкурсе стали обосабливать, то резко интерес к конкурсу пропал. :-)

Если вы хотите и дальше идти по тому же вектору, то да, надо ограничивать транзакции, заявки и частоту :-)
Евгений, у кого интерес к конкурсу пропал?
Как раз, наоборот, у участников и живых торгующих трейдеров вроде бы возрос.
Вестников, если бы это было так, как вы сейчас пишите, то Алексея на сайте не было ;-)
Алексей Бойко, т.е. если я сделаю руками в день 1500 трейдов, то куда я попадаю в разряд HFT?
avatar

Sarox

Sarox, Если вы руками сделаете 1500 заявок (более 300) вы попадете в номинацию «лучший активный трейдер». Читай — номинация для роботов. Биржа не имеет возможности определить как и каким образом вы совершаете сделки — руками, HFT-роботом, роботом на QPILE, с привода…

Единственный критерий — заявки.
Алексей Бойко, конкретную цифру 300 или не 300 надо вам выбрать. У вас есть статистика по всем участникам, а не у меня)).

Я не уверен, что все скальперы торгуют один инструмент. На мониторе спокойно можно следить за четырьмя графиками и ждать хорошего входа.

«мы даже подумываем еще ограничить кол-во транзакций для конкурса» 300 транзакций за 3 месяца?
Тунеядец, 300 в день я так понимаю, это очень мало…
avatar

Sarox

Sarox, в 300 попадает >98% физлиц (потенциальных конкурсантов) на рынке. Мало ли это? Мы считаем, что нет.
Алексей Бойко, я понимаю, что на такие вопросы отвечать не принято, но все же интересно, какой % от ЗАРАБАТЫВАЮЩИХ трейдеров (не на ЛЧИ, а на бирже вообще) делает меньше 300 транзакций в день?
при чем тут 10 рублей и 1 копейка? важна гладкость эквити на дистанции. Эквити все в вашем распоряжении- вот и считайте в конце конкурса.
Снусмумрик, точно прикладывать к графику транспортир. У кого круче, тот и круче. Называется номинация — Максимальный градус
Stanislav-A, А тем у кого ровно 40 градусов- пузыть путинки в подарок :)
Снусмумрик, чуть подробнее, что подразумевать под гладкостью и как количественно ее оценить. Или так, на глаз? =)
Алексей Бойко, Коэффициент Шарпа можно попробовать добавить в расчеты…
Иван Коваль-Зайцев, думали, думаем, как варинат — коэф. Сортино.
Алексей Бойко, Я не тяжело ли будет публику объяснять что это такое потом? Лучше что-нибудь попроще, а то ведь 90% банально не поймут
Алексей Бойко, сортино лучше.
Алексей Бойко, коэффициент Шарпа естественно… Максимальный дродаун разделите на прибыль и все. наоборот то есть. у кого больше тот победил. отсечки по дням
самый быстрый слив дэпо!!!
Темафейчик, можно еще, кто быстрее всех не только сольется, но и останется должен брокеру.
Супер номинация! +1 чтобы таковую ввели, готов составить конкуренцию в разрезе риск/профит
avatar

seventraders

номинация — СЛИВЕРМОР)
Роман Некрасов, а разве на лчи не сливают?… надо тоже ввести номинацию — она будет очень востребованна, гораздо больше, чем номинация стратег… а то про разорённых трейдеров, обычно все забывают, но они есть и их ГОРАЗДО больше.
Балагур Балагуров, 5+!
И, между прочим, может резко помочь тем ребятам, кто застрял в минусах.
Ибо, как известно, одной из главных причин катастрофических минусов является желание отыграться. усугубляющее положение дел в трейдинге.
Но как только крепко минусовой конкурсант увидит реальность взять хотя бы хороший приз от убытка — он начнет делать противоположные своим обычным убыточным в состоянии тильта трейдам. И тут уже психология будет работать в обратку — желая больше проиграть, игрок начнет помимо своего желания отыгрываться.
А так как таких в подвалах турнирной таблицы немало, то и общий результат у них улучшится и общая статистика конкурса и биржевого трейдинга тоже будет лучше.
Что и является одной из целью конкурса.
Так что с твоей стороны была сделана очень серьезная заявка на новую номинацию и на месте организаторов конкурса я бы к ней отнёсся с максимальной серьезностью.

Кстати, ещё один интересный игровой момент — в борьбе за этот приз могут включиться и крепкие профи, увидевшие шанс победить в поддавки.
Вот и посмотрим, заодно, можно ли по заказу показать более убыточный результат, чем при хорошем искреннем бессистемном тильте.
Роман Некрасов, покупать она не хочет, потому что СЛ не банит рекламу. Раз бы забанил — сразу купили.
Евгений, ну, скажем так, мы не покупаем, явно не поддерживаем, но в тусовке представлены и «дружим», в том числе и материально дружим. В частности помогаем в организации конференций смарт-лаба и будем в них участвовать. Всяко лучше, чем просто «дать бабла».
Алексей Бойко, я забыл добавить смайлик в конце. Это шутка была, если что.

Выражение «Всяко лучше, чем просто «дать бабла»» может быть оспорено 99% тутошних завсегдатаев :-)
Балагур Балагуров, Ради шутки, кстати, хорошая идея!
Кто быстрее опустит счет размером от 100 000. Вот это шоу будет, а не конкурс! Просим Алексея Бойко поделиться бонусами за такую идею от руководства биржи!
kbrobot.ru, пусть Тимофею выпишут Бонус), как создателю Смарт-лаба)
Балагур Балагуров, Тимофей уже давно ответил на эти вопросы:
smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA
kbrobot.ru, цель конкурса и наша, как сотрудников биржи, ровно противоположная. За подобными пике счетов мы наблюдаем с большой грустью. В отличие от форекса, на цивилизованном рынке никто не зарабатывает на сливе счетов клиентов, поэтому в этом нет заинтересованных лиц. Я имею в виду инфраструктуру, а не контрагента, конечно же, он как раз рад. Так что ни бирже, ни конкурсу (с его ничуть не скрытой целью привлечения интереса к биржевой торговле) истории сливов чести не делают.
Доходность % за время ЛЧИ вычесть максимальную просадку % от сделки — номинант «зарабатываем без риска»
avatar

jelezo

по- моему такую номинацию вводить бесполезно, т к сложно просчитать. Да и вообще «доходность и риск» — это пляски с бубном вокруг риск-менеджмента. Это важная часть торгового подхода в трейдинге. А Вы, получается, хотите отделить риск-менеджмент от торговой системы.
avatar

rotor76

Стратегу хорошо бы количество сделок увеличить, а то мало слишком, учитывая что стратег может торговать 5-6 инструменитов.
avatar

jest_trader

Алексей Бойко, понятие лучший «стратег» и 3 мес. ЛЧИ не очень совмещаются.
avatar

surinam

surinam, отчасти поэтому мы и хотим заменить «стратега» предложенной номинацией. Обратить внимание людей на риск-менеджмент. Как ни дико звучит, большинство даже не задумывается о грамотном манимеджменте в торговле, считая, что правильно найти точку входа и выхода (вот даже до второго пункта в размышлениях не все доходят) — это уже всё, победа.
Алексей Бойко, ЛЧИ — принципиально спекулянтский конкурс. Риск-менеджмент на самом деле очень интимная вещь и просто так его не оценить. Но если получится, посмотрим.
Стратег — отличная номинация была, надо оставлять!!!
avatar

222

Зачем придумывать какие-то сложные номинации, которые сами не знаете как оценить?
Может что-либо попроще, основываясь на размеры депозита?
avatar

Andy_Z

Andy_Z, хотелки и возможности реализации часто не совпадают. Хотим чего-нибудь эдакого, чтобы обратить внимание людей на проблемы необходимости грамотного риск-менеджмента, а как оценивать, действительно не знаем.

Часто «инвесторы» не смотрят больше ни на какие показатели, кроме доходности, и совсем не задумываются, что +50% у одного трейдера это не то же самое, что +50% у другого.
Алексей Бойко, Совершенно с вами согласен, особенно со словом инвесторы в кавычках. Конкурс длится 3 месяца, причем здесь инвесторы. На мой взгляд, SECRET предлагает дельную формулу, но я бы в ней учел и размер депозита.
Andy_Z, это хорошая идея. Учесть размер депозита при расчете целевой функции. Тогда можно не бить участников на категории в зависимости от стартового депозита.
Стабильность = Доходность * (1 — (максимальная относительная просадка))
avatar

SECRET

SECRET, а какже 10р с просадкой 1 копейка?
Тунеядец, тогда мы получим величину близкую к доходности. Мы живем в реальном мире, это практически исключено. Максимальную просадку нужно считать не по сделкам, а по тикам хотя бы, чтобы не получилось гладкой эквити за счет пересиживания в позиции и усреднения.
SECRET, просадку лучше считать от клиринга до клиринга. то есть по факту когда коля реально приходит…
А насчет усреднения тут бояться нечего) Либо человек нашел грааль на мартингейле (почет и уважуха ему), либо его быстро выносит вперед ногами.
Снусмумрик, Не согласен, просадку считать лучше «в моменте», на мой взгляд.
Алексей Бойко, ну это непринципиально вобщем. если технические возможности позволяют то можно и так.
Алексей Бойко, тогда надо как то обойти возможные спайки
Снусмумрик, О_о т.е. человек, который имеет отрицательную вариационку, равную своим лимитам может иметь нулевую просадку? :)
SECRET, вероятность этого очень мала во-первых (конкурс же не 2 дня идет). во вторых если у меня такая система то кому какая разница то)) может я грааль нашел в том что проигрывая первую половину дня во вторую я отбиваюсь и уйду в плюс, то моему инвестору ей богу начихать на это) лишь бы ему письмо счастья не пришло ;) то есть номинация «спокойный инвестор» все равно рулит)
SECRET, максимальную просадку надо считать по текущей стоимости портфеля. А переоценку портфеля делать по времени, не реже, чем производится клиринг (для спота — не реже, чем по окончании дневной сессии).
Тунеядец, Стартовый капитал 50.000. Человека, заработавшего 2% при просадке ~0% (к~0.02) обойдет человек с доходностью 10% и maxDD 10% (k~0.09).
SECRET, как вариант, элегантно, спасибо.
SECRET, расшифруйте плиз…
Снусмумрик, Что именно? Я предложил уменьшить стандартный показатель доходности на величину относительной просадки.
SECRET, относительная просадка и доходность в этой формуле как считаются?
Снусмумрик, Доходность = Прибыль/Начальная сумма
SECRET, а максимальная относительная просадка? относительно чего?
Снусмумрик, относительно максимума прибыли, предшествующей этой просадки.
SECRET, ну можно и так видимо считать. Но по сути будет прямая корреляция с простым расчетом: прибыль в деньгах/просадку в деньгах. Просто в чем захочется обозначать результат в процентах или в коэфф. Шарпа.
Снусмумрик, есть проблема.
Если при достижении просадки участник повышает ставки, Ваша оценка риска окажется заниженной.
SergeyJu, не окажется)
Снусмумрик, а посчитать?
SergeyJu, напишите подробнее что посчитать?
Снусмумрик, В википедии формилу MaxDD прям очень подробно разобрана.
Алексей Бойко, Важно и то — чем понятнее трейдерам будет метод расчета тем охотнее будут участвовать.
1. Ввести Альфу — качество управления. 2. Несколько показателей: Макс.просадка, средняя величина просадки(на сделку), время выхода из просадки, Загрузка счета (как уровень риска), кол-во сделок(ХФТ, Свинг, Стратегические)
Андреев Андрей, в конце концов, все качество сводится к соотношению доходности и риска. расчет доходности не вызывает особых споров, значит, проблема только в расчете риска.
SergeyJu, предлагаю «риск» мерять по нервным клеткам хозяина денег. А это все таки рубли, а не проценты.
SergeyJu, когда мы говорим о качестве управления — учитывать дох/риск необходимо, но не достаточно. Для инвесторов, согласен.
Андреев Андрей, для конкурса подход должен быть относительно простым и интуитивно понятным. Кроме того, он должен быть устойчив к попыткам манипуляций.
Приведу пример.
Предположим, мы будем делить доход на максДД.
Человек, который делает одну случайну. сделку с вероятностью 50% получит положительный доход и нулевой ДД, то есть найдется масса умников, которые попытаются выиграть за счет явно нерыночного поведения.
Если, как предлагается, из суммарного дохода вычитать ДД, все в рублях, кто-то может попробовать сорвать куш опять таки за счет однократного, но большого входа.
Или, при достижении внушительного ДД, в разы увеличить торгуемый объем.
SergeyJu, «Или, при достижении внушительного ДД, в разы увеличить торгуемый объем.»
Если это у человека проканает и он выйдет в плюс то ему все равно надо памятник поставить) Это просто метод управления капиталом. Ничего криминального тут нет. Если я поймал «лоу» по доходности, и у меня был запас средств на это разве это не говорит о разумности подхода к рискам? А если я лоу не поймал то дальнейшая незначительная просадка в пунктах даст ощутимую просадку в деньгах на увеличенной позиции. Так что все тут логично будет.
Почему вы упорно хотите убрать «стратегов»?
avatar

Elmdor

Elmdor, не считаем стратегию ни зрелищной, ни уникальной, ни полезной. Выделена несколько искусственно ограничением на заявки, а не по реальной группе участников. Пересекается с миллионерами. Пересекается с потенциальной доходность/риск. И бесполезна на отрезке времени в 3 месяца (и те неполные).
Алексей Бойко,
Зрелищной я так полагаю будет только стратегия с процентами over 1000.
Уникальная как раз, у тебя 10 патронов в день, ты снайпер высиживающий сделку, можно имхо даже сократить кол-во сделок.
По реальной группе участников не стоит ли выделить отдельно роботов? Или опционщиков?
На отрезке в 3 месяца бесполезно само название конкурса «лучший частный инвестор», уж простите.
Elmdor, готов сделать 1000% на ЛЧИ с 50к, что мне за то будет от общественности и биржи? Хочу позолоченную именную рамку и кубок как у коллеги-скальпера Ивана Каштанова на Битве титанов… =)
avatar

Sarox

Sarox, очень рад за вас. Вопрос только видимо не по адресу, я не организую конкурс и не представляю призов от общественности.
Elmdor, Давно уже не спорим с тем, что название мало соответствует действительности. Но не готовы от него отказаться, прикипели к нему, это уже узнаваемый бренд. Все знают, что такое ЛЧИ и что он каждую осень.
Алексей Бойко, smart-lab.ru/blog/193400.php
avatar

alext

Совершенно здравые предложения определить в качестве критерия какое-либо соотношение доходности и риска: коэффициент Шарпа, коэффициент Сортино, калмар коэффициент или иной показатель, созданный для оценки инвестиционного портфеля или инвестиционной стратегии. В применении к непродолжительному по времени конкурсу спекулянтов данный подход будет оценивать плавность эквити трейдера, что характеризует трейдинг с точки зрения доверительного управления финансами.
Это хорошо. Но мало. У трейдинга есть и другие задачи, кроме сохранения нервных клеток инвесторов. Если уважаемая Московская биржа наряду с целью пропаганды биржевой торговли ставит цель пропаганды грамотного риск-менеджмента, то, может, стоит оценить грамотность системы управления рисками и соответствие торговли заявленной системе? Для трейдера такой подход требует более серьезного отношения к делу: заявляясь в конкурс по данной номинации необходимо будет внятно сформулировать собственную систему управления рисками. Такой подход более трудозатратен для организаторов конкурса: потребуется комиссия экспертов, оценивающих заявленные системы, и программисты, создающие для каждого участника свой алгоритм оценки: насколько реальная торговля соответствует заданной системе.
Полагаю, что наряду с теми, кто не захочет «палить грааль», будут те, кто, наоборот, будет заинтересован в том, чтобы получить по окончании конкурса в подарок от биржи квалифицированное экспертное заключение по своей системе управления рисками и код программы, оценивающей соответствие трейдинга и системы.
Кроме того, по согласованию с участниками конкурса возможны различные варианты монетизации всей этой работы.
avatar

shepherd

shepherd, нереально)
Снусмумрик,
1. вполне реально, что некоторая часть участников конкурса смогут сформулировать собственную систему риск-менеджмента
2. вполне реально, что биржа сможет сформулировать общую концепцию оценки и привлечь к этой работе ряд экспертов по управлению рисками в трейдинге.
3. вполне реально, что эксперты оценят заявленные системы в соответствии с общей концепцией оценки.
4. вполне реально, что биржа сможет привлечь программистов для разработки индивидуальных программ слежения для каждого участника конкурса в данной номинации.
5. вполне реально, что п.п.3-4 можно будет успеть провести в период от окончания регистрации до начала конкурса.
Таким образом, по отдельности все вполне реально. Но согласен с вами — в целом это — абсолютно нереальное предложение )))) Но почему бы уважаемой Московской бирже об этом не подумать?
Лучший стратег — однозначно оставить
avatar

BoNuS


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP