<HELP> for explanation

Блог им. Saro

Стратегия Бегемота в ТсЛабе

Приветствую,

сразу оговорюсь, сделки Бегемота со стороны мало правдоподобными считают на смартлабе так как они близки к идеальным (или я так думаю по карйней мере), и они очень похожи на некий алгоритм Зиг-Зага. Мне стало интересно, можно ли в принципе выводить все сделки в плюс, и решил это проверить.
 
Естественно я понятия не имею, по какому алгоритму он открывает сделки и закрывает их, единственное заметил, что, когда (не если, а именно когда) рынок идет против него, то он усредняет позицию улучшая среднюю. именно этот принцип я в алгоритм и впихнул. 
Я так понимаю, Бегемот еще и добирает позицию когда рынок идет в его сторону, но это уже было не интересно реализовывать.

Итак, по мотивам статей Бегемота, получил себе некий алгоритм:
открываем сделку против рынка и далее усредняем ее через каждые 2000п, открываем не двойной объем а +1контракт, точка выхода по профиту, расчитывается как ценавхода*количество контрактов открытых в этой точке + цена следующего входа * на количество итд, сумму делим на общее количество контрактов. тем самым получается что любая сделка предполагает закрытие только в +
Понимаю что Бегемот чаще в короткой позиции находится, и первоначальный вариант так и делал только в шорт, но из-за интереса и лонги добавил. 
В итоге получилось то что получилось. 
Стратегия Бегемота в ТсЛабе

По идее если закрыть глаза на период с сентября 2010 и по апрель 2011 года, то в целом даже симпатично)) 
Но как я и говорил, алгоритм далек от стратегии Бегемота, сделки не закрываются в минус (а Бегемот признавался что иногда бывают лоси) и поэтому очень глубокая просадка имеется в двух местах.
 
Но в остальном получается ЕМУ можно верить)) 
Чтобы правильно меня понимали цель статьи не сарказм, или критика или хвала в адрес Бегемота, нет! Суть в том, что в принципе все можно проверить опытным путем, и для тех кто очень фанатично к делу подходит, можно выявить закономерности практически у любого блогера, записать в алгоритм все, и приближенно посмотреть насколько это эффективно работает. 
Программа в этом плане бесплатна так что можно пробовать.
Вопросы направляйте всеми доступными способома, удобнее всего в фейсбуке так как это видно всем.

P.S. ссорь перед бегемотом, если ему не понравилось что в качестве примера использовал его «имя». 
 

ты можешь улучшить…
1 брать не пункты а % тогда можно протестить си и другие бумаги
avatar

ves2010

ves2010, да можно по разному крутить, просто первое в голову пришло пункты.
Выражу свое субъективное мнение.
Если бы я работал на «чужие» деньги, например в банке (или в любом другом месте где мой «главный» начальник не сильно понимает тонкости процесса). Такая эквити позволила бы получать квартальные и годовые бонусу за прибыльные периоды, а в периоды слива я бы нашел 1000 способов оправдаться. :) Ну а если моя сила убеждения не подействовала менял бы место работы. :)
avatar

Aleksandr On

Sandr601, банки не так просты как кажутся))) чаще всего они просят подписать документ в котором он берет на себя 10% риска а все остальное на плечи трейдера.
а в остальном, лучше серьезно подходить к вопросу и сделать грамотный алгоритм (ну или доработать текущий) и тогда оправдываться не придется.
Спасибо
Микаелян Саро, это какие такие банки? Это пропы для лохов какие то, нормальный корпоративный трейдер никакие риски не берет в банках или УК
quant_trader, Я только знаю прим банка Первомайского, так как были там знакомые трейдеры, а в остальных как, я не вкурсе.
Микаелян Саро, это редкость для индустрии.
Саро, читаю Вас, интересно. Пишите есчёё.
avatar

Aleksandr On

Вы даже не удосужились прочитать стратегию Кота Бегемота, подробно описанную им, а беретесь рассуждать о ней.
Бегемот никогда не усредняется. Он четко описал по какому принципу открывает позиции и закрывает частично их. А Вы даже этого не прочитали. Вы выглядите просто смешно.
Я стараюсь работать по принципу, описанную Бегемотом, но со своими наработками и не жалею.
avatar

KAISSA

KAISSA, 1 он лишь вдохновил на мысль, алгоритм не имеет отношения к торговле Бегемота
2 вспомните шорт на 128 в августе 2013, и его улучшение позиции по мере роста рынка.
и прочтите внимательнее текст статьи, ее цель показать что реализовать можно многое. а все остальное это мои личные эксперименты.
Микаелян Саро, да, на истории можно подобрать число лотов таким образом чтобы облизать все просадки усреднением.
quant_trader, думаю правильнее выбирать момент входа, а количество лотов можно менять когда счет резиновый.
Микаелян Саро,
Но нельзя же всякую дурь, приписывать Бегемоту.
KAISSA, каждый видит то, что хочет увидеть.)
KAISSA,
Кратенько Из слов Бегемота:
1. Анализ рынка согласно ФА и движению капитала.
2. Не использует стопы
3. Не усредняется
4. Неограниченный лимит средств
5. 90% сделок на фРТС только ШОРТ
____________________________________________

KAISSA, из сделок бегемота по фРТС прокомментируйте пожалуйста сделки и риск-менеджмент Бегемота:
1. Каким образом средняя по 136 если Бегемот шортил от 130 и 133, при цене выхода поста 136 и хае 137,5?
2. Прокомментируйте пожалуйста сделки Бегемота по его шортам от 120-122
3. А также почему постоянно редактирует свои посты по своим сделкам и целям путем пост-фактума?
4.у Вас KAISSA геограниченный лимит средств? Потому-что Бегемот писал про эдакое…

ПО моему вы KAISSA выглядите смешно в своих рассуждениях о принципах работы Бегемота))
Сейчас на РБК стало мало «звезд», а еще два года назад гуру типа Степана Геннадьевича рассказывали как надо торговать, стратегия мне просто напомнила.
avatar

Aleksandr On

Какое максимальное и среднее число открытых позиций? Поделите еквити на эти числа и онон сдуется до околодепозитной ставки.
avatar

quant_trader

quant_trader, а там постепенный вход 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 контрактов. то есть в рынке максимум 7 лотов. В среднем их 3 всего.
но в целом я не «цепляюсь» к эквити, это не цель статьи.
Блин. так это ж эквити Василия Олейника!!!
Тимофей Мартынов, и вообще — шикарный материал!
Предлагаю включить в «Трейдинг от А до Я».
Ибо поможет многим начинающим, желающим понять, в чем засада, и почему смертельно опасно бегемотить, хотя и жутко привлекательно.
кстати есть мысля… вместо фьючерсов взять опционы… тогда возможно все будет менее печально
avatar

ves2010

ves2010, грамотный тестинг на опционе, только в 1.3 есть. хотя я не очень понимаю опционы еще…
Интересная статья и по моему истина где-то рядом) Только есть два но — если не ограничивать количество усреднений (скажем до 7-10) и не применять мани-менеджент (по моим расчетам 1 фьючерс РТС на 150 000 руб), данная стратегия будет сливать при затяжных трендах, без отката.
avatar

Nord

А Серебрянников называет это многоуровневым маркетмейкингом
avatar

Lafert

Спасибо!
А можно увидеть график из «первоначальный вариант так и делал только в шорт»?

ПС: еще спасибо за то, что выкладываете видео на Ютубе. Полезные видео.
avatar

chegeware

Микаелян Саро, еще раз спасибо!

Не совсем понятно как по описанному вами алгоритму среднего арифмитического ставить тейк в плюс, если он получается в безубыток.
Наверное я чего-то недопонимаю, раз всем все понятно. Поэтому заранее извиняюсь если вопрос глупый. :)
chegeware, а к безубытку делаем просто дополнительные 100п)) мы же хотим в профит закрывать сделки.
Микаелян Саро,«там постепенный вход 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 контрактов. то есть в рынке максимум 7 лотов»

К примеру зашортил по 130, одним контрактом. На 132 зашел еще 2мя, 134 еще 3 и т.д. Но бычий тренд бывает больше 6 тысяч, а вы говорите максимум 7 контрактов.
Непонимаю.
chegeware, максимум 7 контрактов это размер усреднения имелось ввиду. Чтобы не думали читатели что реализован бесконечный вход.
Микаелян Саро, т.е. 1+2+3+4+5+6+7=28 контрактов в просадке? А потом что? Ограничение на максимум 7 входов или просто в этот раз нам повезло и все ограничилось посадкой чуть менее 14 000 пунктов?
chegeware, 28 да правильно, нет никаких ограничений. Поймите суть статьи не в стратегиии или алгоритме, а возможности все это реализовать.
а эквити грамотно показывает что если ждать каждую сделку в + то можно разориться и тд
Микаелян Саро,
Т.е. суть в том что если шортить на хайях и покупать на лоях, то манименеджмент «усреднение» не разорителен? Ну и при наличии бесконечного депозита.
Правильно понимаю?

ПС: извиняюсь за занудство.
chegeware, Наоборот, если так работать то можно разориться, если будет бесконечно расти/падать рынок, но если капитал так же бесконечен то можно и не разориться.
так что необходимо не тупо ждать профит войдя в рынок, а работать!
Микаелян Саро, хотелось бы узнать, ваше мнение: доходность на вашем скриншоте зависит в первую очередь от стратегиии или манименеджмента?

Пример 1: Стратегия с условным названием «постфактум». Входы только на разворотах, движения цены против нас нет (практически нет). Понятно что в реале она трудно реализуема, но в рамках Смартлаба — вполне.

Пример 2: Стратегия с условным названием «От балды». Входим рандомно.

Имея бесконечный капитал и смену трендов на рынке, с помощью манименеджмента «Усреднение» можно делать прибыль.
Разве не так? Вошел рандомно и уредняйся себе, пока не увидишь +100 пунктов.
chegeware, да она от рынка зависит и только. стратегии там нет никакой. просто купил и продаешь только в + и наоборот. если рынок был бы как сипи, в последний год с бесконечным ростом, то это был бы полный слив депо
красавчик!
avatar

SMA

Саро, а не подскажете, как решить мне проблему? Дело в том, что импортирование истории тслабом происходит некорректно. не понимаю, почему возникают гэпы… Есть ликакие-то рекомендации по скачиванию истории из Финама? Спасибо

график
gyazo.com/64bb6e7c990952efed241a72f5ae1dd9
тхт
gyazo.com/88b7b96aaadb33d5690315ee75975b74
avatar

Remarka

Voskoboy, в последнее время котировки на финаме кривые, там первая свеча в 10.01 и все свечи на минуту сдвинуты помомоему… качество данных надо уточнять у брокера, и внутри дня могут быть провалы. по идее по закрытию дня должны их отсечь.
Саро, но у мня расхождения даже в пределах одной истории, то есть один и тот же инструмент в разных проектах отображается по разному. Сами проекты почти идиентичные… Может проблема в новой версии?

gyazo.com/b9676acb1fb9c63ac71f754e90a0aac8
gyazo.com/502e0926d846b4354ded7bf7d4d054e3
avatar

Remarka

Voskoboy, гипотезы я предположил а в остальном проще через скайп посмотреть и понять причины возможные

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP