<HELP> for explanation

Блог им. wwxxww

БКДХ. 2014-07-11.

Все сделки по фьючу за день.
БКДХ. 2014-07-11.


Здесь, так как заявки кидаются по рынку, была вкинута заявка на шипе, но исполнение прошло только по цене, близкой к первой продаже (пересчёт — раз в секунду. Не HFT)).
Соответственно, довольно быстро это было откуплено обратно.

БКДХ. 2014-07-11.
 

В продолжение предыдущего поста))))
Итог дня сколько процентов?
avatar

25K

Обаятельный трейдер, по квиковой вар.марже — минус 4,5%.

Реально — около минус 1 процента от счёта…
Покажите ПнЛ самого дельта хеджера, тоесть сколько за день у вас по РИ накотило?
И если можно что по позе в опцах вышло за день.
Еще б нужно было б тету позы занать, тогда можно судить эфекивно ли хеджер рабодает.
avatar

SL

SL, Верненне не нужно нам показывать, просто для себя посмотрите и проанализируйте.
avatar

SL

SL, я прекрасно осознаЮ, что я делаю))
Выкладки при целый день снижающейся воле — выше.

Но за заботу — спасибо!))))
Я, ни в коем случае, не хотел вас в чем то упрекать, я просто хотел подсказать как опредилить ефективность хеджера, если хеджер отбивает Тету, значит он хеджит правильно. Вола это уже другой вопрос...)))
avatar

SL

SL, хэджер отбил примерно 80% от сожранной тэты — все сделки на верхней картинке.))
Для дня, закрывшегося в ноль — не так уж и плохо))

Давай на «ты»))

Как ты считаешь? Неплохо?
Или плохо?))
НеГрустин, имхо неплохо, т.к. основная тэта была сожрана на вечерке — по кр.мере у меня так.
Думаю, очень не плохо :) но все же нужно учесть что тета с каждым днем становится все больше… Значит нужно как-то менять параметры хеджера, как не спрашивай сам пока не знаю :)
avatar

SL

SL, я думаю, менять ничего пока не надо.
Нужно просто дождаться целевого движения, и зафиксировать прибыль, или признать, что прогноз неверен, и зафиксировать убыток. (Убытка с момента создания позы нет.)

Да там, собственно, особо ничего не поменяешь…
Разве только как-то по-другому рассчитывать дельту…
Имею в виду, на основании какой-то другой цифры волатильности.
НеГрустин, добрый день! Вы хеджирование делаете по БШ или с поправкой на улыбку?
Богатый папа, по БШ по айви биржи
НеГрустин, xм..., вы же понимаете, что в этом случае поза несколько шортовая получается, вы как-то с этим боретесь?
Богатый папа, нет.)) Не знал. Спасибо.))
Я, собственно, только недавно начал заниматься активным дельтахэджем…
Я всё больше по статичным конструкциям))))
НеГрустин, ясно, посмотрите, по БШ у вас получается дельта, как бы нулевая, а на самом деле она минусовая из-за приподнятого левого крыла по воле и несимметричного центра улыбки относительно центрального страйка, со всеми вытекающими последствиями. Дельта хеджер на купайле?
Богатый папа, учту на будущее))
Хотя… это надо обдумать! ;)

На купайле. Всё никак не доберусь Луа поворошить))))
НеГрустин, я тоже на купайле работаю, пока все устраивает, на ЛУА времени нет.
А обдумать поправку надо обязательно, так как при росте рынка поза начинает лосить и не только из-за обычного падения волы, но и из-за неверной дельты по БШ для нашей улыбки.
Богатый папа, а как вычислить верную дельту?
Ты как это делаешь?
НеГрустин,… да верной дельты, наверное нет, и быть не может, есть различные подходы в ее оценке, даже тут на смарт-лабе много об этом писали.
Я использую простой параллельный перенос улыбки, без ее поворота и «крыло-махания».
Богатый папа, чисто влево-вправо?
А волатильность как привязана к этому делу?
Только по вертикальному сдвигу улыбки?
НеГрустин, Кинь, запрос в личку, чуть позже я вышлю образец кода.
Красота красотой, но истина — дороже!))))

Переползаю обратно в версию с лимитками…
НеГрустин, ты опционную позу все время держишь? Не думал — закрываться на ночь?
cosmichorror, уж тада скорее на вечёрку))

А нафига? Всё, вроде, отбивается))
НеГрустин, обычно — отбивается, но в пт например, я не успел закрыться (а хотел) и тэта хавнула гораздо больше, чем ДХ заработал… причем именно в переходе на вечерку. У тебя — нет?
cosmichorror, в пт — нет, вот вчера — да…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP