<HELP> for explanation

Блог им. liveandtrade

Кто хотел статистики за 15 лет по индексу РТС ??? Держите!!!

Добрый день, друзья.

В комментариях прошлого топика ( http://smart-lab.ru/blog/192285.php ), кто то из коллег — трейдеров посеял зерно сомнения, что для сводной статистики — мало данных. Считать якобы надо лет за 15. Поэтому решил я копнуть поглубже.

Вот, что из этого вышло:

1. Для начала решил посмотреть общую картину по индексу РТС с начала 2000 года по текущую дату. Провел некоторые расчеты, которые выразил графически.
Итак:

Кто хотел статистики за 15 лет по индексу РТС ??? Держите!!!  Кто хотел статистики за 15 лет по индексу РТС ??? Держите!!!


По графикам видно что период с 2000 года по 2006 был мертвый, как в плане волатильности, так в плане дневных объемов.
Вывод: решил не трогать данный период, так как рынок с 2006 года значительно изменился.

2. Исследовал индекс РТС в период с 2006 по 2014 годы на предмет вероятности закрытия выше/ниже закрытия предыдущего дня в разрезе месяцев и дней недели.
Вот что из этого получилось:

Кто хотел статистики за 15 лет по индексу РТС ??? Держите!!!

Кто хотел статистики за 15 лет по индексу РТС ??? Держите!!! 
Кто хотел статистики за 15 лет по индексу РТС ??? Держите!!! 

* "+" — цена закрытия выше цены закрытия прошлого дня.
   "-" — цена закрытия ниже закрытия предыдущего дня.
   "%" — процент вероятности "+" или "-"
   зеленым цветом выделено хорошее статистическое преимужество "+", либо "-". 

Выводов не делаю, у каждого они будут свои, я оперировал только цифрами.

Спасибо за внимание!

Ругайте. 
 

я хотел ) Спасибо!
Григорий, нзчт.
Фома Фомич, самец.
+ в профиль
VladimiR, =)
+4 за труд, что такое «статистическое преимужество»
avatar

Stanislav-A

Stanislav-A, сори, очепятался =)
спасибо… это объясняет почему рыночные российские гуру зарабатывали ДО волатильности и сливают ПОСЛЕ…
+
avatar

Max Xaser

как только в 2008 году всех инвесторов/спекулянтов вышвырнули с ммвб и обрезали плечи так сразу обороты выросли на фортс.
avatar

ICEDONE

Спасибо за труды! Вопрос: какие значения брали, когда рассчитывали прирост за день?
avatar

Gypsy

Gypsy, Close сегодня и Close вчера. Если сегодняшнее закрытие выше, чем вчерашнее, значит +, если ниже, то -
Фома Фомич, Close в какое время? в 18:45 всегда брали?
avatar

Gypsy

Gypsy, да.
«Среднедневной объем по индексу РТС» Это, простите, что? Объемы торгов фьючерсом? Бумаг, входящих в индекс?

Даже визуально… не кажется, что закралась ошибка где-то между 2009 и 2010 годом?.. Среднедневной объем торгов не растет по сравнению с 2011 годом. В 2010 году не было такого роста. Да и вообще данные непонятно откуда и какие.
Алексей Бойко, на биржах провели чего-то не помню чего и объемы стали измерятся как-то иначе — отсюда и график неправильный, надо пересчитывать.
tradeformation, возможно, попробую перепроверить, но суть то даже не в объемах, итог исследований — не объемы. Ссылаясь на волатильность и объемы, я исключил период 2000 — 2006 год. Остальные цифры исключительно по закрытию свечек.
Это косячные данные! В 11 году объемы были максимальны.
avatar

SECRET

откуда брались данные? какой источник?!
avatar

ruscash

ruscash, финам -> экспорт котировок
Фома Фомич, для подобного анализа «за глаза» хватило бы официальных данных об итогах торгов, раскрываемых прямо на сайте биржи. moex.com/ru/forts/sumresults.aspx Гарантированно правильные цифры, в отличие от любого стороннего ресурса.
Алексей Бойко, спасибо за верное направление. В след раз буду пользоваться.
волатильность небось в пунктах измеряли :)
Игорь (ФСБ рулит), есть другие еденицы измерения волатильности?
Российская Торговая Система он же RTS самый лубимый наш Индекс УРАААААААААААА лублю тебя сколька денег кровных потерял год назад, тока через 9 месяцев RTS разрешил зарабатывать очень хорошие деньги для моего региона… НАШ Рынок не умрёт не когда, а RTS ещё покажет забугорным что такое Россия!
Evgen85 VolgogradTreider, Ура! Ура! Ура! =)
никакого статистического преимущества не наблюдается
avatar

finstrateg

даю идею: сделать еще пару раз тоже самое для разницы цен только более 1% и более 2%
avatar

anektar

anektar, спсб, проработаю позже. Мне в прошлом топике по статистике, кинули одну задачу. Теперь от вас вторая пришла!
Проводил исследования по сезонности, например по четвергам часто был тест вверх и падение, как вчерашний день (четверг) например.

В сезонности нет устойчивости, только некоторое смещение вероятности, нужно учитывать ещё ряд условий (формации, паттерны)
avatar

Rustem


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP