<HELP> for explanation

Блог им. Bocman

По сколько контрактов РИ гоняют инвестбанки

Если представить, что такие банки как ДБ, Мерил Линч, Морган Стэнли, Кредит Свисс гоняют внутри дня фьючерс РТС своими автоматизированными системами, то можно подсчитать их примерный рабочий сайз на основе оборотов за июнь 2014.

По сколько контрактов РИ гоняют инвестбанки 

Крупняк пропускаем, так как они скорее брокерскими услугами занимаются (где пасутся овечки). Кстати, сразу видно кто на рынке может кукловодить, так как располагает данными по позициям большинства участников. 

По сколько контрактов РИ гоняют инвестбанки 

Вот и наши иностранцы (волки с уолл-стрит). Объем будем считать по ри как 1контракт = 100 000 руб., а так как трейд это покупка и последующая продажа, значит умножаем на 2.

Считаем сколько проторговано коней данными банками в день в среднем за июнь (20 сессий).

Сити — 6млрд / 100к / 2 / 20 = 1500 к/сесс
Морган — 13млрд / 100к / 2 / 20 = 3250 к/сесс
ДойчеБ — 23млрд / 100к / 2 / 20 = 5750 к/сесс
КредитСвис — 24млрд / 100к / 2 / 20 = 6000 к/сесс
Меррилл — 37млрд / 100к / 2 / 20 = 9250 к/сесс

For Your Information так сказать.


P.S. лол, юрики закрылись об физиков

По сколько контрактов РИ гоняют инвестбанки 
  • Ключевые слова:
  • frts
 

спс
avatar

Фыва

не плохо гоняют)
avatar

Vladimir_L

moex.com/s723
основной кукл БКС на ри))
avatar

Vladimir_L

Vladimir_L, вижу только Открытие, ИТ, Олма на фьючах на индексы
Bocman, сорри, сорри))) да, открытие)
Bocman, футбол это все… даст ист фантастиш...)))
пока 6-0
Это объемы в отличие от топовых компания — не изолированные, а ноги. Левая новая в АДР, правая во фьючах. Поэтому это не объем коней в день, а дельта изменения ноги.
Евгений, в случае арбитража это скорее всего так, но второй ногой то они тоже торгуют у нас на эту самую дельту
Bocman, я и не спорю. Но ноги то не переворачивают. А вот усредняю постоянно. Поэтому если у тех, у кого выше 20-ой позиции это оборот суточный, то ниже — это направленная сделка.
Diler, яя)
"… Вот и наши иностранцы (волки с уолл-стрит). Объем будем считать по ри как 1контракт = 100 000 руб., а так как трейд это покупка и последующая продажа, значит умножаем на 2..."
Говоришь умножаем -а сам делишь Сити — 6млрд / 100к / 2 / 20 = 1500 к/сесс
avatar

ruscash

ruscash, скобки надо обернуть последовательно (((6 / 100) / 2) / 20)
Bocman, а зачем на два делить то?
ruscash, покупка + продажа
Bocman, м.б. (((6 / 100) * 2) / 20)?
ruscash, проще 6 на 2 сразу поделить, чтобы не путаться
ruscash, мне тоже кажется что так правильней.
автору спс за темку, но вы забываете что такими объёмами фьючей редко торгуют без хэджа, т.е. спота или опций!!!
т.е. большие то они большие но сильно направленную дельту никто не любит, ибо даж большие не смогут никогда удержать рынок при выходе новости типа «крым наш»
да им это и не надо.
большие деньги всегда стараются минимизировать РИСКи, ИМХ0
а с чего Вы решили, что это их сделки, а не клиентские?
avatar

pulceo

/////.......P.S. лол, юрики закрылись об физиков… прикольно +++
avatar

USDD

Спасибо, куклов надо знать в лицо
Что за бред, это объемы клиентских операций. Народ в заблуждение вводите.
avatar

Gypsy

Весьма скромно получается для ведущих инвестбанков)
Дмитрий Сергеев, у нас тут свои кукловоды имеются.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW