<HELP> for explanation

Блог им. Analitig

Ищу заинтересованных трейдеров для заказа разработки робота на основе нейронных сетей.

Робот для внутри дневной торговли на основе нейронных сетей для КВИК.
Невероятное случается.
Позитив на смарт-лабе.

Задачи:
1) Определение технического задания для программистов.
2) Поиск исполнителя.
3) Финансирование долевого участия.

Пишите в личку из Москвы и области.

  

  

     
 

Ну если вам будет интересно пишите, я сам разработчик ПО и занимался в свое время построением нейрнносетей и построения баз знаний.
Просто могу подсказать что-то, в чем уже сам набивал себе шишку, так судя по топику вы хотите начать с нуля
Kaiman, Смотря в какой области, если бы были успешными свыше 80% Я бы не писал сюда :)
А так в среднем попадание было чуть выше 65%. Но ведь с такой вероятностью рождается мальчик.
Ну может у ребят что-то получится, просто я могу сказать однозначно то что не работает, чтобы хоть на это время не тратили. А так с нуля писать, да еще на чистом энтузиазме роботов бесполезно.
Андрей Воробьев, не верите в алготрейдинг?
xredox, Все зависит от того, что именно вы хотите получить от алготрейдинга. Если у вас маленькая сумма — вам хватит простого алгоритма который будет торговать одним лотом и делать более 1000 входов и выходов в течении дня.
Но если более крупный депозит — то возникает проблема в скорости реакции — то есть основной сервер надо ставить именно на площадке биржи, чтобы скорость реакции была наибольшей. И главная проблема алготрейтинга при большом депозите — не всегда есть предложение по той цене которую рассчитывает алгоритм. И страшно это именно тогда когда вам надо закрыть позицию.
Андрей Воробьев, но ведь разница в пять — десять и даже пятьдесят пунктов не сильно испортит систему например сренднесрочную или даже краткосрочную. Насколько я знаю до 100 пунктов коней пятьсот можно запустить в ри
xredox, Все зависит от того каким депозитом вы работаете. Все что работает для 10 000 рублей, не работает для 10 млн. рублей. Потом зависит все от того на какой срок вы входите в сделку — 1-2 минуты, 30-60 минут, 1-3 суток.

Так что не все так просто как кажется — если бы все было просто, то уже бы толпы сидели и плевали в потолок — периодически проверяя сколько там на счет накапало :)
Kaiman, Пишу основные проблемы:
1. Скорость реакции на изменение. Если вы просто используете к примеру Quik и подключаете робота к нему, то сначала сигнал приходит к вашему брокеру, а потом через его сервер с фильтрацией шума приходит к вам, и такой же путь сигнал проходит в обратный путь. Вы всегда как минимум на 0.01 секунды уже опаздываете и оперируете не реальными а уже устаревшими данными (пусть даже устаревшими на 0.01 секунду)
2. Проблема шума. Проходит большой объем, то есть кто-то заходит большим лотом на покупку и покупает среднюю по стакану. Происходит захват краткосрочный захват критичной для алгоритма верхней или нижней границы. Алгоритм принимает решение выйти из сделки или наоборот войти в сделку, а цена возвращается в исходную позицию и идет после этого в противоположную для вас сторону.
3. Если вы используете в торговле базу знаний (нейро-сеть) — рано или поздно она начинает давать постоянный ответ — стоять вне рынка (при условии что вы работаете на краткосрочном промежутке ):) Если вы используете для обучения прошлые данные для обучения сети и формирования базы знаний — то алгоритм хорошо работает только именно на этих прошлых данных.
4. Самая большая проблема — научить просто быть в кеше и не входить в сделку.
5. Вы не можете предусмотреть все факторы которые влияют на формирование цены, ситуация постоянно меняется и у алгоритма может «хороший» долгий промежуток времени где он идет в минус. И здесь надо либо начинать переобучать систему знаний, либо верить в правильность алгоритма.

И т.д.

На чистом энтузиазме роботы не пишутся — ну если только те которые за вас в автоматическом порядке закрывают убыточные сделки и не дают вам делать новые, если превышен лимит потерь за один день. Очень полезно если вы впали в тильт.
Андрей Воробьев,

Если вы используете в торговле базу знаний (нейро-сеть) — рано или поздно она начинает давать постоянный ответ — стоять вне рынка

интересно ))
Детский сад
avatar

Spekyl

Kaiman, Я тут не могу вам однозначно сказать. я не знаю по какому принципу у вас строится нейро-сеть. Что является нейроном и как устанавливаются связи и как происходит обобщение информации в целом.
Тут как говорится надо смотреть сам алгоритм. Что вы используете корреляцию, аппроксимацию или какие-то свои формулы, что с чем сравнивается?
Потом если вы берете данные к примеру за промежуток с 2004 года до 2008 года — у вас в большинстве случаев будет чаще выпадать сигнал на вход в лонг. И этот алгоритм не будет работать на промежутке с 2008 до 2009, а вот с 2009 по 2011 алгоритм будет приносить прибыль.
Но чем больше вы будете вводить данные тем больше вероятность что рано или поздно у вас алгоритм все время будет говорить — стоять в кеше :)
Андрей Воробьев, видимо нейросеть обучилась и поняла что торговать бесполезно и советует — не лезь дурак — сольешь ))))

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP