<HELP> for explanation

Блог им. Green_Yard

S&P 500 Nonfarm payrolls and Independence Day часть 3 итоговая

           
           
            Подведу итоги предыдущих двух блогов.

 

            Ставились три цели на неделю, две ожидаемых и вполне реальных и одна вероятная, но более эмоциональная и как следствие с низким коэффициентом исполнения, а именно:

 
1971,25 — сделали в среду — четко отработал нисходнящий клин на 30 минутном таймфрейме — график есть в первой части

 
1978,5 — цель стоящая перед рынком еще с прошлой недели практически исполнена, рынок не дошел всего 0,25 пункта.

 
2005 — эта как раз была цель с низкой степенью вероятности именно в текущий момент.

 
            Что видится по рынку дальше:

 

1. Мне не нравится, что после пробоя 1960 не было его ретеста, а 1964,5 на следующий день это мало на мой взгляд и без объемов (на Глобекс сессии), что бы проверить на прочность уровень;

 
2. Не нравится лоу недели 1948 — поставленный на Глобекс сессии;

 

3. Не нравится, что разве немой, слепой и тупой не говорят про 2000 по ES и 4000 по NQ такая же ситуация была на уровне 1892,5 только в тот день не собирались на празднование Дня Независимости;

 
4. Исходя из всего выше перечисленного полагаю, что делать уровень 2000, до того как определиться как минимум с прочностью 1960 как-то не комильфо;

 
5.  Еще хочется отметить что больших объемов по хаям так же не было и как следствие они либо появятся при выносе вверх, либо как 4 апреля при резкой ликвидации позиций от хая;

 
6. Все графики что давал на неделю пока что остаются в силе, особо нового ни чего не произошло;

 
7. Не нравится, что закрытие прошло ниже 1979-80 и хоть есть дисбаланс в сторону 1986, но закрытие ниже указанных уровней говорит о том, что трэнд несколько ослаб и нужно подвезти свежее мясо.

 
            В воскресенье я предлагал собрать опционную позицию:

 

            Подведем результат:

 

            покупка put 3 х 28 х 50 = 4200 долларов США
            покупка call 7 х 2,5 х 50 = 875 долларов США.
            Общая стоимость позиции 5075
            Перед закрытием в четверг:
            Остаточная стоимость put 3 х 15 х 50 = 2250 долларов США
            Закрытие call — 7 х 12,5 х 50 = 4375 долларов США.
            Общая стоимость позиции 4375 + 2250 = 6625 в случае закрытия полностью — 5075 = 1550 или 30,5% от суммы входа.

 
            Но опционы пут можно было не закрывать и держать еще до снижения рынка к уровням 1920-1880, что в разы увеличит прибыль. Риск при этом становится 5075 — 4375 = 700 долларов США.

 
            А еще можно на высвободившиеся средства от call опционов, в случае движения рынка дальше вверх, покупать новые call других страйков, недельных экспираций тем самым улучшая позицию, но при этом конечно надо смотреть как и куда движется рынок.

 
            Теперь посмотрим, что произошло с той позицией которую я собрал сам еще до выходных в четверг 26 июня.

 

            Как я уже писал в предыдущем блоге на уровне 1971 я закрыл call опционы.
            Там есть все расчеты и скрины сделок.
            подведу только итог:
            put 1900 страйк — 20 штук — остаточная стоимость 1150 долларов США на сегодняшний день
            call 1965 страйк — 50 штук — закрыты 02 июля на общую сумму 23125 долларов США
            3 июля куплены недельные опционы 1970 страйка с экспирацией 11 июля по цене 7,5 х 50 х 50 = 18750 долларов США

 
S&P 500 Nonfarm payrolls and Independence Day часть 3 итоговая

 
            4 июля закрыты по цене 12 х 50 х 50 = 30000
            Разница по ним составила 30000 — 18750 = 11250

 
            Итог всей позиции: 11250 + 23125 + 1150 = 35525 за неделю из 12000.

 

            Справедливости ради стоит отнять от этой суммы 1150 потому что путы я оставлю уже как лоторейку, вероятность выхода в плюс которой до 18 июля около 30%.
            
 

как теперь видится расклад по уровням после Доу 17000 и на фоне таких разговоров?
www.bloomberg.com/news/2014-07-03/fed-may-raise-rates-in-first-quarter-blackrock-estimates.html
avatar

dvm

dvm, ну давайте справедливости ради отметим, что фьючерс ДОУ не дотянул до 17000 всего 6 пунктов.

и СНПИ и Наздак не сбегали на 2000 и 4000.
В этом году они обязательно их посетят.
А решать что будет дальше — давайте будем ближе к концу следующей недели. Но разумеется коррекция уже назревает.
Но поймите и другое — если не будет форс мажора — ее границы около 1880 ну на саймый крайний случай 1825

Что касается статьи? Ну так это уже не первый день обсуждают и что?

Вон Драги Литру (LTRO) поставил :) на триллион :)

Вспомните что было когда Бернанке объявил QE3 в сентябре 2012 года?

Рынок вынесли вверх, все оптимисты закупились, потом 1,5 месяца рынок валили вниз, у всех оптимистов отобрали лонги, превратили их пессимистов и поехали вверх до текущих уровней мощным ралли почти на 2 года.
Green_Yard, спасибо за ваши обстоятельные вью.
Хотел вас спросить какого брокера адекватного можеет посоветовать для работы с работы с фьючерсами и опционами на СНП и с какой суммой считаете стоит входить на этот рынок, чтобы строить конструкции, которые вы советуете.
Александр Suh, не хочу советовать брокеров — что бы не расценивали как рекламу.
Депозит считаю внятным не менее 100 тыс.
+++
avatar

night_dracon

Вы писали недели 3 назад что уверены в нырке сипи под 1900 на 90% кажется, а теперь не пойму тест 1960 а далее опять может быть рост, а когда же коррекция % на 10 начало не ранее октября?
Владимир Кучеренко, я и не отказываюсь от этой волны вниз, но пока не могу понять окончательно, то что мы видили вчера это все уже перед ней или все же еще заглянем повыше.
Ну не все карты еще сложились просто.
Что касается захода на 1880 пока жду, но в текущей ситуации не уверен что прямо вот сейчас начнется, хотя шортанул перед закрытием вчера, мы с Меро на пару шортанули :)
Green_Yard, уже первые намеки пошли

Американские фондовые паевые инвестиционные фонды, которые исключают exchange-traded funds отметили чистый отток капитала в объеме $1,7 млрд. за неделю, закончившуюся 2 июля, по данным исследования Lipper в четверг. Это первый отток за 27 недель сообщили в компании.

www.cnbc.com/id/101812969
avatar

dvm

Яковлевич (osa), вау
Яковлевич (osa), И что это?
прям снайпер.
avatar

bozon

Green_Yard, я думаю после выхода на 2000 ничего особенного не произойдёт. На DAX посмотрите, 10к пробивает и все спокойны.
Никогда не писала Вам… но вижу Вы один из немногих адекватных тут… мой вью по 500 — 1998 и… вроде как по чутку вниз. Если интересно… пишите. А если нет и все ЭТо только для троллей… ок
avatar

Za_spinoy

Za_spinoy, почему именно 1998? Это Вы индекс имеете ввиду или фьючерс?
Какие планы на неделю?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP