<HELP> for explanation

Блог им. punter

Вопрос на засыпку искушенным знатокам финансовых рынков по индексу доллара?

Всем доброго вечера!

Индекс доллара.

USDX — индекс, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют: Евро (EUR), Иена (JPY), Фунт стерлингов (GBP), Канадский доллар (CAD), Шведская крона (SEK) и Швейцарский франк (CHF).
Индекс рассчитывается как среднее геометрическое взвешенное этих валют по формуле:
USDX = 50,14348112 * USDEUR0,576 * USDJPY0,136 * USDGBP0,119 * USDCAD0,091 * USDSEK0,042 * USDCHF0,036,
где степенные коэффициенты соответствуют весам валют в корзине:
  • Евро — 57,6 %;
  • Иена — 13,6 %;
  • Фунт стерлингов — 11,9 %;
  • Канадский доллар — 9,1 %;
  • Шведская крона — 4,2 %;
  • Швейцарский франк — 3,6 %.
Торги по индексу доллара (как по фьючерсному контракту) идут круглосуточно на Бирже ICE: https://www.theice.com/productguide/ProductDetails.shtml?specId=194
Определение термина позаимствовано на:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0

В чем собственно состоят мои вопросы:

1) Что означает коэффициент 50,14348112, стоящий в начале уравнения;
2) Что означают в уравнении весовые коэффициены, что они в себе несут (имется ввиду содержательный смысл)?

Перелопатил финансовый словарь на Смартлабе, все посты на тему «Индекс доллара США»  -  ответ так и не нашел. В ругих источниках то же самое.
Помогите пожалуйста, кто что знает по этому поводу!
Заранее всем благодарен.


 

50,14 — доводит стартовое значение до 100
а все осталвьные коэфициенты думаю взяты из общих обьемов денежных масс в тот момент
avatar

Konstantin

Konstantin, благодарю +).
punter, какая практическая польза от понимания
коэффициента50,14348112,? Ведь индекс можно использовать и без видимых математических процессов.
Максим Власкин, +), ковырялся у себя в саду, а в голове между делом всякие мысли крутятся. И почему-то в голову запал индекс доллара. Ну и дальше думаю, а что он из себя конкретно представляет, как рассчитывается, с чем его едят, ну и так далее. Не удержался, во время перекура пошел и включил комп, поюзал и нашел в вики то, что искал. Самое главное, что меня удивило то, что в расчетах отсутствует австралиец и киви (зеландец), а шведская крона присутствует. Вот и подумал, а с чего бы это? Ведь экономики Австралии и Новой Зеландии покрупнее шведской будут. Вот так и задался этим вопросом. То есть каковы были мотивы у составителей этого индекса, почему они не включили австралийца и новозеландца в расчет индекса по баксу. То же самое и по индексу Евро.
punter,+ поставил плюс! Если бы я разбирался в матиматике то наверное тоже заморочился формулой, но к счастью я гуманитарий!
Максим Власкин, *матЕматике
Максим Власкин, тебе везет, что гуманитарий. А мне вот что-то из математики взбредет в голову, начинаю прокручивать, а как бы я составлял эту формулу ну и так далее. Математика ведь точная и не только абстрактная, но и содержательная наука. По себе уже знаю, что пока не докопаюсь до истины, в голове все-равно будет крутиться, даже на подсознательном уровне.
punter, на чем работаешь? Какие инструменты?
Максим Власкин, валюты, индексы, фьючерсы на индексы. Хочу портфель акций на ММВБ сформировать года на 2. Жду разворота, только вот когда?
07vodka, +) спасибо огромное за ссылку! Только у меня сразу же возник еще один вопрос: почему в формуле, которая дана в WIKI коэффициенты даны со знаком (+), а по указанной Вами ссылке со знаком (-)? Кому верить? Может быть у кого-то опечатка?
возьми логарифм, тогда это будет обычная взвешенная сумма, то есть смысл в том что это взвешенная сумма логарифмов компонентов индекса. логарифмы обычно используют потому что приращения в процентах(мультипликативные) более стационарны, а значит и логарифм цены. а сами коэффициенты, это просто какая-то регрессия(наверное) или другая модель.
avatar

vlad1024

vlad1024, +), это математика, с ней более менее понятно. Разные индексы строятся по по разным моделям, как-то:
— простое среднее;
— среднее арифметическое взвешенное; среднее гармоническое;
— среднее геометрическое;
— среднее геометрическое взвешенное.
А меня заинтересовало содержимое этого индекса и то, что канадца, как сырьевую валюту включили, а зеландца и австралийца — нет. и еще, само собой, откуда они взяли значения этих коэффициентов. Мне кажется, что при таком раскладе индекс бакса отражает не полностью движение мировых финансовых потоков. ИМХО))).
добавил в фин словарь смартлаба индекс доллара
Тимофей Мартынов, спасибо за внимание, почитаю сейчас.
Структура индекса не меняется только по одной причине — для торговли нужна сопоставимость и прогнозируемость инструмента. Для целей анализа финансово-экономических потоков ФРС рассчитывает и публикует на своём сайте средневзвешенный индекс бакса. Кстати это же делает и BIS. Там же можно найти веса и индексы не только по баксу, но и по валютам других стран-учредителей BIS.
avatar

Gromo_Zeka

И ещё — индекс бакса не торгуется круглосуточно — там есть перерыв на бирже — около двух часов длительностью (точно не помню)…
avatar

Gromo_Zeka

Gromo_Zeka, ++)спасибо за инфу, сейчас поюзаю.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW