<HELP> for explanation

Блог им. diamante

Тестирование HFT

Есть стратегия, протестрованная на тиках. Но понятное дело, что там не учитывается задержка отправки ордеров.  Поэтому бектест мягко говоря неадекватен.  Интересует кто и как тестирует HFT стратегии? Какой софт используется? Какие есть подводные камни?  

Какую минимальную задержку при отправке ордера можно достичь на форсе? Интересует примерный интервал.  
Как я вижу это сейчас: прописать в коде бектестера задержку в выставлении ордера и тогда можно получить более точные результаты. Насколько сильно я заблуждаюсь.


ЗЫ: писать про то, что в HFT лезть не стоит, не нужно. Я понимаю риски и необходимые вложения в инфраструктуру. Сейчас интересна больше сторона тестирования стратегий. 
 
 

такие вещи надо тестить только там где они будут работать, то есть в реальных боевых условиях
avatar

Vadynik

Vadynik, понятное дело что только боевые условия покажут работоспосбность. Но не хотелось бы сразу вкладываться в инфраструктуру, не понимая потенциала. + время на компиляцию кода и тд.
тебе к secret-у
avatar

vito333

vito333, он предлагал в одном из постов потестировать стратегию. Но не хотелось бы ей делиться.
да фортс — вообще черный ящик. Сейчас не слежу, но пол года назад на колокации маркет дата иногда шла с задержкой до 3500 мс сразу в разных стойках на роботах, написанных разными людьми с использованием разных языков программирования. А ответ у техподдержки: сам дурак. Тут стандартные решения не покатят точно.
avatar

Lafert

Lafert, это только маркет дата? + еще задержка на отправку заявок?
Alex Hurko, заявки как раз неплохо отправляются. Но я особо не исследовал там задержки. Как правило 0.7 мс раундтрип есть — и хорошо.
1 запускай на одном контракте на вечорке… там поспокойней
avatar

ves2010

Alex Hurko, я могу протестировать на своем тестере. Расскажу про все подводные камни, задержки и инфраструктуру. Если интересно — пишите в личку.
avatar

SECRET

SECRET, я написал ;)
avatar

ELab

А что, автор придумал что-то новое в ХФТ, что необходимо тестить?
Если грубых глюков нет, Запускай уже сразу и увидишь успеваешь за SECRETом или нет. ))

А если боишься крупных глюков так тебе всё-равно где их ловить, на быстром сервере или с домашнего ноута.
avatar

Simix

Simix, не знаю новое это или нет, к сожалению. А с домашнего ноута точно работать не будет, задержки большие.
Alex Hurko, Напишите алгоритм, я запущу тест на несколько месяцев и посмотрим ;)
SECRET, у тебя инкубатор? )))
avatar

ELab

ELab, в смысле?
Я российские котировки тестил пробоем цены (речь про фьючерс РТС) — задержки там большие и смысла нет тестить по временной отсечке (мое imho) (не поймешь когда твоя очередь наступит)
avatar

ELab

ELab, в том смысле, что как бизнес инкубатор — запускаешь чужие системы
avatar

ELab

ELab, Пока ни одной чужой не запустил.
В ордер логе таймштапм для всех заявок проставляеться с точностью до тысячных миллисекунд — это значит что при желании можно запрограмить все таймауты. Тут больше стоит заморочиться с очередью твоих заявок на уровнях — но имея ордерлог и это тоже, можно запрограммить.
avatar

CyTrade

Можно сделать не просто рандомную задержку в некотором диапазоне, а связать её с объёмом и ликвидностью (коэффициенты найти вполне реально).

Но у меня есть подозрение, что главная проблема теста HFT заключается в огромной отдаче рынка.

Поясню суть проблемы
Когда мы берём позицию надолго, нам в общем-то пофиг, как рынок отреагирует на наш вход/выход (в рамках разумных объёмов и до предела риска), а вот для HFT обратное воздействие должно быть губительно.
На реальном рынке за всеми охотится специально обученная стая ботов-маркетмейкеров. Они не дают сразу вырваться в безубыток, а наоборот засаживают глубже спрэда с двух сторон. Их ордера будут исполняться в приоритете и они всё равно завалят кого угодно.
И получается, на истории вроде всё круто, а в бою специально для Вас будут засады, причём их многообразие удручает =(
Я это наблюдаю на самых ликвидных в мире инструментах. Полагаю на нашем рынке всё ещё хуже.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP