<HELP> for explanation

Блог им. reshet

Сольёт, сцуко

в продолжение того, где не было ничего конкретного.
Трольство опять приветствую по привычке на СЛ.
Сольёт. и быстро.
smart-lab.ru/blog/18939.php



Может со второй попытки хоть 1 коммент будет нормальный в тему?
 

эммм а average 53 и -92 это же не хорошо, или я не очень понял как читать табличку?
насколько я понимаю средняя прибыльная сделка должна быть больше средней убыточной. Тогда есть шанс выжить.
avatar

Bladislav

Bladislav, «насколько я понимаю средняя прибыльная сделка должна быть больше средней убыточной»
Зачем?
100 прибыльных по 100п => средняя прибыльная 100.
2 убыточных по 500п => средняя убыточная 500.
Антон Кротов, +!
Я про это и хочу услышать.
Антон Кротов, некорректно немного.
100*100 = 10к
2*500=1к.
Но смысл понятен.
reshet, феил в соотношении средней прибыльной и средней убыточной. Вот вам эти 20,23 процента дд и сделали.
Ибо с каждой сделкой вероятность совершить убыточную сделку сохранялась — случилась серия. А так как лосевая сильно больше то и дд.
выводов два:
либо ничего не меняете и оставляете дальше.
либо алгоритм надо перенастраивать, но сами пишите что на вчерашнем херовом движении поэтому навереное вар 1.
п.с. я предвзято отношусь к системам где «количество в качество» т, е, за сет количества успешных трейдов.
Bladislav, АВЕРЕЙДЖ НА СЕРИЮ ПОМНОДИТЬ ИЛИ НА ПРОЦЕНТ АРИБЬЫЛЬНЫХ.
Если 3 в плюс 53 и одна в — 92?
reshet, серия — вещь непредсказуемая, бектестинг вещь конечно хорошая но… там много но)
Должен же выдавать там самую большую серию лосевых подряд и серию профитных подряд.
у вас если я правильно понял 6 профитных и две лосевых подряд — уже стремно — т.е. порядок чисел маленький.
Но даже берем эту сухую статистику — 6*100 = 600 и 2*500 это уже минус 400.
Т.е. если мыслить категориями серий уб. пр. сделок то вот такая картина вырисовывается дд случилсо)
круто
avatar

PahaPCT

Ну только если это робот и есть действительно хорошая вероятнсоть и алгоритм — что «два по сто в одну посуду» )))
будет чаще чем серия убыточных.
Просто это все же пипсование роботзированное, а когда я пытался сделать мтс с расчетом на другие движения то более важный парамтр ср. убыточной и ср. прибыльной.
avatar

Bladislav

Bladislav, нет пипсовки.
робот.
давний.
мой.
Скрин стейта тут.

Риски запредельные, но не о этом речь.
В жизни так не бывает, комиссии убьют то, что кажется прибыльной системой)
Евгений (evus), Эва… это форекс..комиссия в спреде!
График — это кривулька баланса, а не средств… иначе не снимае6тся картинка.

Вопрос простой…

Все чертят лимнии. рискменеджемнты и прояие профитфакторы технически выясняют.

Где тут фэйл?
(говорю сразу: сегодня на малом херовом движении был ДД на 50% по средствам)
avatar

reshet

по настройкам риска счет в 2 раза меньше.
Если переживёт 2 недели без коли — всё как раз ок.
avatar

reshet

reshet, стопов нет чтоли?
Алексей, стопы на роьоте жёсткие… выставляемые и у отложенных ордеров и с рвнка.
Меняемые как и ТП.
reshet, сегодня превый топ сработал на фунте за эти дни.
Примерно -370. День в плюс 1100 к блоансу на будущие просадки.
Я реально не понял, а какой комент будет «в тему»?
Ну на графике все клево, и дальше что?
Александр Малофеев, на грфаыике только кривулька балнса… она всегда будет так наклонена, пока не станет резко вниз.
reshet, это очевидно.
но что я-то смогу сказать умного, не зная ни одной детали алгоритма и не видя ни одного вопроса в тексте?
зачем серьезные посты в субботуууу...))) молодец ставлю + за труды…
dpronto, я вчера публиковал.
Нет кроме трольства там ничего.
reshet, голова у всех вискарем залита…
dpronto, я не пью спирьные крепкие напитки минимум 10 лет уже
вискарь и скотч — тем более.
reshet, болеешь)))?
dpronto, да! болею за вас всех ))))
reshet, «алё алё… пронто пронто»
© потап с девкой ))))
dpronto, плюсик тебе в профиль «запростотак» от меня.
жобавлял ссыоку на прошлое… не посмотрел, что контрол+В не прошло… добавил в тело поста…
avatar

reshet

тебе за пост я уже поставил, он там один… спасибо )))
dpronto, ха пост не надо было.
Он ни о чем, если в комментах нет ответов на вопросы.
Теб просто так на будущее потратил соё единственный вариант + или минус в профиль… или флэт.
31 + прямо в пофиль за 11 лет на этом сумасшедшем рынке, у меня акции РАО были уже 1998году, я знаю о чем говорю…
dpronto, а у мну был ваучер )))
reshet, обменяный не мной на ОЛБИ )))
Буду как Льоха.
Будет +1000% напишу, что я «лять идите нахуй лохи, я рынок знаю». Если не так, то уже год как черепах развожу… даже аквариум им купил

)))
avatar

reshet

хорош тут флуить.
По кртинке что не так?
avatar

reshet

reshet, забей сегодня на критику, время флуда… а два ваучера я удачно двинул на базаре 1992...)))
dpronto, критики нет. конструкива тоже.
даже трльства нет ((((
reshet, чем торгуешь?
dpronto, тем, что движется.
я понял, грузовик профита тебе...!
dpronto, ненене… лучше с пряниками грузовик.
Профит я сам могу контролировать.

А если серьёзно, то торгую то, что за полгода среднюю дневную волатильность от1% показывает, но не более 3% за 2 недели.

Таких инструментов более, чем руками смогу отслеживать.
Есть и исключенияя стандартных 3-5 инструментов.
reshet, зачитал твою ФЛУДИЛЬНУЮ качественно там базарите… а я просто фьюч торгую, а весь парнас закидываю на ММВБ, + бизнес небольшой еще доход дает…
dpronto, это фоюдилбгя… она общая… Виски перестал в пяницу делат, такое.
1) очень мало сделок + не ясен таймфрейм + не понятно что за бумага…
2) нет комиссий, ты пишешь что берешь по маркету платя за спред — это иллюзия… тесть на лимитниках и вычти абсолютную комиссию…
3) если есть оптимизация — выкидывай нах
4) тупо протесть на другой бумаге…
5) смени таймфрейм на больший-меньший…
6) и еще дохрена ньюансов…
avatar

ves2010

хотя раз пишешь что торгует в реале, значит работает… реальная эквити с расчетной совпадает?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP