<HELP> for explanation

Блог им. serzinho

Волатильность.

Обратите внимание на рост волатильности. За последние два дня — 25 и 26 июня после галопирующего эйфорийного роста вверх 24 июня, когда волатильность топталась на низах — волатильность (по индексу РТСВИКС) существенно выросла. Да, с одной стороны ещё вчера рынок откатил, но сегодня рынок более спокойный, однако волатильность продорлжает расти, что говорит о том, что кто-то активно скупает опционы, либо хеджируясь, либо спекулятивно предвкушая тренд куда-либо. Стоит отметить, что при стоячих ценах ФРТС росли и коллы, и путы. 

Индекс RTSVX сегодня с 27,68 до 29,56 (что явно не вписывается в динамику последних двух недель растущего тренда на РТС и падающего-бокового на волатильности). На хаю индекс волатильности опционов был равен 29,59.

В общем, возможно, сильное движение по фРТС, по крайней мере, подстраховаться от такового имеет смысл. Очень интересно наблюдать за относительными движениями в разынх сегментах рынка — при стоячем или даже медленно снижающемся доллар-рубле, фРТС продолжает падать, при этом растёт волатильность. Интересно всё же слабая динамика фРТС по сравнению с не менее слабой динамикой бакса, если бакс пробьёт минимумы дня, возможен уход дальше вниз, что тогда будет с фРТС… В общем, смотрим дальше.
 

«однако волатильность продорлжает расти, что говорит о том, что кто-то активно скупает опционы, либо хеджируясь, либо спекулятивно предвкушая тренд вверх.»

Почему тренд вверх? С таким же успехом и даже более вероятно — вниз. Замечание хорошее. Такие вещи надо подмечать на автомате.
avatar

Simix

Simix, виноват! опечатался, только сейчас понял, имел в виду просто тренд.
спасибо
avatar

Фыва

как правило, большинство из этих колебаний викса никак не подтверждено ценами в стаканах
avatar

nazarwatch

Рынок стоял в ожидании статданных (заявки на пособия, и протоколы ФРС) до вечера 26го. А вола росла по той же самой причине))

маленький грааль, пользуйся!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW