<HELP> for explanation

Блог им. Rustem

Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R


Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R

Этот график отображает таблицу сделок по fRTS за 24 июня. Решил посмотреть, как можно его визуализировать с помощью R.


Разделил, условно, на 4 сессии:

— 10:00-12:59
— 13:00-15:59
— 16:00-18:59
— 19:00-23:59

Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R


Разделим по типу сделок -
Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R

Отображение разделенного на 4 временных отрезка -
Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R

Сумма покупок и продаж на каждом уровне -
Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R
Далее представлена разница между суммой покупок и продаж. Обычно рисуется в виде гистограммы, но на R в пакете ggplot2 мне не ясно как можно отобразить гистограмму по вертикали, поэтому отобразим в виде точек
Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R

Гистограмма объемов -
Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R


Тоже самое для фьючерса Si.

Распределение по условным сессиям -
Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R

Распределение с маркировкой на покупки и продажи -
Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R

Распределение с разделением на сессии -
Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R

Сумма покупок и продаж на каждом уровне -
Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R

Дельта суммы покупок и продаж на каждом уровне -
Визуализация обьемов сделок RTS и Si с помощью R


Конечно есть ряд уже готовых решений по визуализации сделок и прошедших объемов, например MarketDelta, Volfix и т.д.

Просто на R можно, далее обработать таблицу сделок (ордер-лог)  по вашему усмотрению. Чтобы уменьшить объем обработки (и размер файлов)  отфильтровал сделки в Quik по количеству — на RTS сделки более 8, на Si — более 53. Скрипт обработки на R выложил здесь.

Просмотрев данные графики пару дней и статистические параметры сделок, видно что, на Si проходят более крупные заявки, он более открытый с этой точки зрения.  Возможно, что HFT-алгоритмы сравнительно больше оперируют на RTS и разбивают заявки на меньшие части.

Интересен вчерашний день на Si, прошел объем 40000 контрактов на покупку. Конечно на каждого покупателя есть продавец. Интересно то, что на нижней границе диапазона прошла агрессивная точечная покупка, как будто кто-то сидел и ждал своего контрагента.

Сравнивая последние дни на прохождение сделок относительно торговых границ внутри дня между Si и RTS, то в RTS чаще проходят рыночные продажи (и дельта тоже) на краях диапазона, сверху — покупки, снизу — продажи. Другими словами — в RTS «ходят по стопам» и лимитными ордерами сидят на встречу. В Si — насколько другое поведение, например вчера прошла снизу покупка.

Можно ли как-то использовать в своей торговле, нужно разбираться, большее количество информации не всегда помогает в торговле, ценность информации зависит от таймфреима и применяемой торговой стратегии.



 

где про R почитать можно?
avatar

neugadal

neugadal, полно источников, более удобное для начала www.algorithmist.ru/, подробно с шагами установки и примерами.
пикассо нервно курит в сторонке
siva, сам пока думаю как бы систематизировать это дело, и как можно применить для себя.

В целом конечно есть кто это применяет, есть целое направление по применению рыночного профиля (market profile, market delta, footprint, time and sales) в торговле
Написано так как будто на С этого сделать нельзя?
Всё что можно сделать на рынке мозгами и хитрыми формулами уже вычищено в нише ХФТ роботов.
Если вы не робот с мегаинфраструктурой, заработать вы можете только на фундаментале, то чего роботы не видят, как автоматическая коробка передач не видит впереди горы, чтобы заранее переключиться пониже. Но для этого наукообразие не нужно. Это единственная ниша где человек бьёт робота-математика.
avatar

Simix

Simix, да хоть где можно сделать, хоть в экселе делайте.

Роботов бьют на изменении динамики рынка и долгосроке.
Simix, написано так как будто роботы не людьми создаются
Simix, не согласен. Если система со сделкой раз в неделю, по ТА. Робот и не нужен.
---Это единственная ниша где человек бьёт робота-математика. — так вроде как бы роботы только математику и понимают.
avatar

Oberon

Oberon, робот математик обрабатыавет только то что в него внесли. Другие формулы он и не знает. а человек знает. Плюс интуиция, как бессознательное знание.
" ценность информации зависит от таймфреима и применяемой торговой стратегии."

Первична торговая идея. потом уже стратегия и на последнем месте информация.
Николай Квасцов, идеи рождаются от наблюдения за поступающей информации, разделения на полезное и не существенное, просто так идеи не приходят.
Rustem, было бы интересно получить скрипты для расчетов
CyTrade, в посте есть ссылка — … Скрипт обработки на R выложил здесь.
Rustem, спасибо!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP