<HELP> for explanation

Блог им. Asket_m_pro

Откуда берутся резкие скачки открытого интереса без объемов и куда деваются эти контракты?

Вот пример Ri 13:27 объем 303, ОИ — +2000
                        13:28 объем за 5 минут около 1000, ОИ — -50000
куда деваются эти контракты? первая мысль — внебиржа, но если внебиржа, то кто их покупает? 2 крупняка друг об друга закрывают и лонг и шорт?
 

санкции оспорят в вто-вчерашние шорты сняли
avatar

kirilles

Внебиржа. Сто раз уже писали.
«Опыт работы на рынке 4 года»
avatar

siva

siva, внимательнее прочитай) я и написал внебиржа) другое дело что если ОИ уходит, то закрывается поза, закрывается у двух игроков, ибо если б один закрывал, второй открывал бы, мб есть ещё какие то варианты, вот и спрашиваю)
Asket_m_pro, не, Вы что-то путаете. Два игрока — один в шорт, другой в лонг. Заключают сделку первый (от)купить, второй продать. ОИ снизится.
sander, ну я это и написал) но зачем крупному игроку, работающему с объемом 50тыс контрактов откупать такое небольшое падение? в то что лонг закрыть счас можно крупняку — это понятно, но вот зачем крыть шорт при таком небольшом( для данного объема) падении — не понятно
Asket_m_pro, вот Вы и приближаетесь к понимаю того, что ОИ — пустышка :) Если включить в картинку опционные серии и спот, то получится, что по ОИ Вы никогда не сможете понять, что же произошло. То есть какую ситуацию отрабатывает крупный игрок. На Вбирже или ВНЕбирже :)
sander, ну я давно уже понял что ситуацию по какому то одному фактору не определить, но если взять в целом график цены, объемы, ои, еще что нибудь то с определенной долей вероятности можно и объективную точку зрения соорудить)
Asket_m_pro, ну если только версию. Представьте что изменившийся ОИ — часть опционной конструкции, хеджирующий планируемую (!) позицию на споте. Это все интересно, но как мне кажется, случаев, когда ОИ информативен — это динамика за 2-3 недели и бывает такое один или два раза за время жизни ликвидного контракта.
Asket_m_pro, почему нет?
Тому же ММ-у звонят и закрывают.

Удачи.
avatar

siva

мм сам об себя закрылся, вчера этим объемом продавил рынок а седня смена тенденции
avatar

kirilles

kirilles, :) Точно. Умные деньги на рынке одни. Все остальные — глупые.
kirilles, вот это уже похоже на интересное обсуждение) но вот если предположить что у крупного игрока 2 счёта на котором были и шорт и лонг по 50 тыс контрактов, зачем их закрывать друг об друга не двигая рынок?
ща 132 увидим
avatar

kirilles

это не внебиржа, это называется адресными сделками, которые проходят вне стакана.

Адресная биржевая заявка — заявка на сделку с указанием контрагента, с которым планируется заключение сделки. Если от контрагента поступает встречная заявка, то такая сделка заключается и участники сделки получают в тикете сделки информацию о том, что контрагентом по сделке выступает не биржа, а другой контрагент. Как правило такие сделки заключаются в режиме переговорных сделок (РПС).
Поэтому мы не видим их объема, но видим изменение ОИ.
avatar

my_profit

my_profit, спасибо за грамотное описание технического вопроса, но суть этой сделки так и не остаётся понятной, зачем кому то, работающему объемом в 50тыс контрактов, закрывать шорт собрав грубо 1000-2000 пт, что как я понимаю для данного объема является грубо проскальзыванием)
Asket_m_pro, не 50к, а 25к контрактов один купил, другой продал, закрыв свои позиции.
my_profit, ну 25к контрактов тоже много, для такого шорта, но чисто в теории вырисовывается модель, что тот кто вчера двинул рынок вверх, там напродавал на верху, а сегодня закрылся договорной сделкой об кого то, кто скорее всего закрыл свои покупки контракта в понедельник, разумная логика?
Asket_m_pro, не совсем понял… ОИ упало, потому что кто-то закрыл свой шорт покупкой, об того, кто закрывал свой лонг продажей.
my_profit, ну да, я просто пытаюсь обсновать, кто и зачем купил и продал) всё таки объемы не маленькие и полезно понимать не только как они прошли но и почему
Также следует знать что ОИ всегда четное число. Если была совершена сделка (купля-продажа 1-го контракта), то ОИ будет равным 2.
avatar

my_profit

my_profit, ну это объяснимо ведь изначально кто то купил, а кто то продал, соответственно 2 открытые позиции
Asket_m_pro, по поводу того, что так мало сходила цена, этого не возможно узнать. Может была просто сделка РЕПО…
рука руку моет.договорная сделка.
avatar

егорка

Обычно такие вещи происходят перед движением. Зачем нужны такие сделки крупняку? Закрытие хеджа, открытие/закрытие опционных поз, аналогично — арбитражных поз и др. стратегии, не говоря уже о элементарных переливах и выполнении обязательств по объемам торгов ММ
avatar

HugoRu


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP