<HELP> for explanation

Блог им. Alen

Дневник робота

Классика тестирования и оптимизации торговых систем гласит, что график тестируемого параметра должен быть прибыльным и ровным на большинстве своих значений, без резких впадин и подъемов. Это основные критерии, по которым можно судить о стабильности торговой системы и не бояться попасть на переоптимизацию.
Вот иллюстрация идеального параметра.
 
Не стоит иметь дело с системой, график оптимизиции параметра которой даёт следующую картинку. Очень легко ошибиться при выборе значения такого параметра, незначительное изменение рынка приведет к тому, что стратегия перестанет зарабатывать или даже терять деньги.
 
 
Но… Можно ли пренебречь этими правилами?
Недавно, в ходе одного исследования, мы нашли одну очень любопытную закономерность, на которой построили торговую систему. Закономерность появилась недавно, чуть более чем 1.5 года назад. С этим связана еще одна сложность — нельзя быть уверенным, что эта закономерность не исчезнет в ближайшем будущем также как и появилась.

Казалось бы, надо забыть про эту систему. Но при всех этих минусах система имеет один существенный плюс – показатели доходности впечатляют. Вот результаты тестирования торговой системы за год работы.
 
Итак, мы имеем систему с очень привлекательными показателями доходности, и нам не хотелось бы отказываться от неё. Что же делать? Давайте вернемся с устойчивости самой системы. График оптимизации значений параметра, как мы помним, имеет плохую картинку, которая предостерегает нас о возможности переоптимизации – подгонки под определенный цикл рынка. Эту подгонку под определенный период рынка мы можем увидеть, посмотрев на распределение прибыли по месяцам. ( В WLD – это вкладка By Period, выбираем период по месяцам). Если стратегия подогнана под определенный рыночный цикл, следует ожидать, что будут сильно выделяться несколько месяцев по прибыли, также будут месяцы по прибыли близкие к 0 или же вовсе убыточные.
На нашей картинке такого не наблюдается. Весь год стратегия стабильно давала прибыль каждый месяц. Худший месяц +2.2%, лучший +21%.
 
 
Взвесив все за и против, мы решили запустить стратегию на реальных деньгах при условии, что стратегия будет остановлена, после того как начнет терять деньги. Последнее, что осталось определить, какой уровень потерь допустим для этой стратегии. Для этого посмотрим на показатели просадки за время работы стратегии.
 
Максимальная просадка = 13%. Соответственно выход стратегии за эти показатели будет сигналом к тому, что стратегия перестает работать. Но брать 13% за отсечку мы не будем, стратегия может обновить показатель максимальной просадки на пару процентов и опять выйти на новые хаи депозита. Говорят, что после тестирования стратегии прибыль надо делить пополам, а просадку умножать на два. Немного пессимистичный вариант, но мы возьмем его за основу. Значит красная граница = 26% — после достижения этого показателя, стратегия отключается.
 
Честно говоря, у меня есть опасения, что стратегия перестанет работать в ближайшее время. Для этого есть свои основания или же я просто готовлюсь к худшему? — покажет только время. Я еще вернусь к этой системе и расскажу, как идут дела.
Начало истории
Дневник робота. Часть 2.
 

давайте организуем кружок алготрейдеров? у меня есть тема для выступления, расскажу одно своё интересное наблюдение, вместе сделаем робота на этой штуке.
avatar

rusalgo.com

Горбунов Алексей, я готов помоч знаю Велс, Амик, маркетдельту с языками знаком но не гуру програмер, работаю со связками
metallord3, напишите скайп, добавлю в группу кружка аготрейдеров
Горбунов Алексей, поддерживаю, можно делиться идеями и опытом.
Apollo13, metallord3, напишите скайп, добавлю в группу кружка аготрейдеров
Удобно было бы в в выходные, время любое.
Результаты хорошие. Инфы маловато))). Система внутридневная? Таймфрейм 5 минут? Позиция сразу открывается целиком или постепенно?
avatar

Вадим

Вадим, внутридневная. Открывать постепенно позицию не вижу смысла, я не умею так разбивать позицию чтобы было эффективнее открывать постепенно. Хотя такие случаи наверное есть.
Горбунов Алексей, У меня роботы по частям набирают. Но я не знаю, можно ли тестировать такие стратегии в WealthLab. Сам тестирую стратегии самописной программой. Лень разбираться с WealthLab. Там нужно как-то проскальзывание 100 п. настроить и размер позиции устанавливать, чтобы он понимал, что это фьючерс и по нему ГО, допустим 10%.
Вадим, это просто. Могу показать
Горбунов Алексей, было бы шикарно. А кстати размер позиции устанавливается с помощью какого-то стандартного метода Wealth-Lab? Я в своих роботах считаю что-то вроде волатильности (наподобие ATR), и учитываю ее при установке размера позиции. Опять же, как такое делать в WealthLab не знаю.
Вадим, напомните чуть позже. А то счс не успею, потом забуду )
Горбунов Алексей, По результатам видно, что 1 сделка за 3 дня)))
Вадим, там и есть.
Вадим, напишите скайп, добавлю в группу кружка аготрейдеров
Давайте на следующей недели встретимся, я спрошу у брокеров, кто готовь предоставить помещение. В какое время удобно? и в какие дни, давайте примерно сориентируемся.
avatar

rusalgo.com

reger-system, понимание почему может перестать работать есть. Только когда это случиться, не спрогнозируешь. Остается работать отслеживая просадку.
Горбунов Алексей, Можно создать отдельную тему про встречу, пусть отпишутся кому это интересно и на какие темы можно пообщаться.
1) у оптимизируемого параметра есть несколько устойчивых областей
2) рековери даже с 26% дродауном и уполовиненным профитом все равно выше 4

хорошая система
avatar

onemorefake

onemorefake, потому и запустили.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP