<HELP> for explanation

Блог им. trustcme

Доверительное управление на Чикагской товарной бирже (CME)

Пролог: Прибыль по Евро за первое полугодие 2014 года составила ~110%, а по Фунту ~34% (05.01.2014-01.06.2014). На 15.06.2014 Евро +~127%, Фунт +~41%. Торговля 1 лотом. Стартовый депозит 10 000$.

Здравствуйте! Я опытный трейдер, торгую на Чикагской товарной бирже (CME-Chicago Mercantile Exchange). С трейдингом познакомился в ноябре 2012 году. В начале декабря 2012 открыл свой первый реальный счет у форекс-брокера с депозитом 20 000$. По примитивнейшей системе: открываем ордера в сторону глобального тренда на локальных откатах. Тогда японская йена сильно падала, но торговал сразу на 7 основных валютных парах. Жизненный опыт диктовал, что все «яйца в одну корзину не класть». За месяц на эйфории, бессонных ночах и незасоренной голове от чужих комментариев и мнений моя чистая прибыль составила без двух сотен 10 000$. Но на этом я остановился, я понял, что данный результат аномально высок. И появился минимальный опыт, который подсказывал, что торговую систему нужно создавать под себя. Тогда же я и выбрал алготрейдинг.


Алготрейдинг предоставлял мне преимущества:
1. Никакой неуверенности и никаких сомнений в предпринимаемых действиях.
2. Отсутствие психологического давления на трейдера.
3. Возможности активной торговли круглосуточно.
4. У меня были навыки программирования, освоение языков программирования, предоставляемых торговыми платформами прошло быстро.
5. Качественный результатов тестов на истории.
6. Быстрая обработка торговых идей.
К маю 2013 был уже свой робот на MQL в MT4 на платформе у форекс-брокера. В сентябре 2013 года мой форекс-брокер решил для меня начать подрисовывать свечи, раздвигать спред в десятки раз превышающий заявленный, разворот перед тейк-профитом за пункт и многие прелести, что может гарантировать форекс-брокер. C октября 2013 года торгую только на CME.

О торговой системе:
Моя торговая система полностью алгоритмизирована. Создавал ее с нуля, опирался только на свои возможности и потенциальный результат. В ней нет ни строчки от технического анализа, торгует только от цены. Вход в рынок только по отложенным ордерам. Жестко к каждой сделке тейк-профит и стоп-лосс. Применяется безубыток +1 пункт и усреднение (причина использования усреднения – только данные исторического теста, подтвержденные на реальной торговле. Относительно моих входов в рынок усреднение дает многократно больше пользы, у усреднения так же есть свой стоп-лосс и общий тейк-профит). Прописаны правила действия перед клирингом, экономическими новостями и т.д. Торговая система торгует на основных валютных фьючерсах (Евро, фунт и т.д.).

Тестирование:
Настройки робота подбираются для каждого инструмента индивидуально и только на показаниях статистики. Робот написан на C#. Отработка торговой стратегии происходит на инструменте с тиковой историей.

Техническая составляющая:
1. Выделенный сервер в дата-центре на востоке США.
2. Торговая платформа – MultiCharts.NET.

Почему я решил предоставлять доверительное управление?
— Сейчас наступил момент, когда я могу предложить в пользование мою торговую стратегию и мне за нее не стыдно. Всех интересует результат. Статистику с начала 2014 года я приложу. Получается, что показываю результат торговой стратегии, как она исполнялась последние полгода вплоть до пункта. А потенциальный инвестор сам определяет, готов ли он в это вложиться.

Условия инвестирования:

1. Инвестор открывает счет на свое имя у фьючерсного брокера Mirus Futures (skype: mirus_traders). Я с ними работаю с самого начала и полностью доволен их работой.
2. У брокера пишется доверенность на мое имя, на право управления данным счетом (то есть я только смогу совершать сделки на данном счете, ни снимать ни что либо еще делать на этом счете я не смогу)
3. С инвестором согласуются максимальные риски на депозит и т.д.
4. Рекомендуемая сумма инвестирования $30 000. Минимальная $10 000. Почему установлена минимальная сумма? С меньшей суммой на CME делать нечего, если только не бегать с огнем вокруг бочек с порохом.
5. Разделение прибыли 50/50. Риски лежат на инвесторе.
6. Пока не собрана «подушка» в 10% — я свою долю от прибыли не беру.
7. Допустимый максимальная просадка/риск инвестора 30% от депозита из расчета на 1 лот $10 000

Преимущества инвестора
1. Депозит инвестора открывается на имя инвестора и подконтролен только инвестору
2. Дилинговый центр и инвестор устанавливают максимальную просадку на депозит и в случае достижения данной просадки, движения по счету блокируются
3. Инвестор в любой момент может снять и вывести денежные средства
4. Рынок фьючерсов, регламентируемый законодательством США и надзорными органами (NFA, FINRA, CFTC, SEC) поэтому отсутствуют риски, присущие кухням и ДЦ на всем пост-советском пространстве.
5. Индивидуальные счета инвесторов в сегрегированных счетах в банках США. Только клиент может вводить и выводить средства.

По прикрепленным файлам и статистике
6E.zip
— еженедельная статистика по фьючерсу Евро
Доверительное управление на Чикагской товарной бирже (CME)
  
6B.zip — еженедельная статистика по фьючерсу Фунта 
Доверительное управление на Чикагской товарной бирже (CME)
Получается с 05.01.2014 по 15.06.2014 по Евро прибыль составила ~127%, а по Фунту ~41%
P.S. Сильная разница в абсолютных значениях результата по евро и фунту вызвана стоимостью одного пункта. У евро 12,5$/пункт, а у фунта 6.25$/пункт.
 

Мои контакты:
E-mail: trustcme@outlook.com Skype: trustcme
Если в предложении что то не устраивает или нужно что то дополнить, пишите — обсудим.
 

Только два фьючерса, какие еще есть?
Есть фьючерсы на мажорные валюты. Профит сохраняется. Но они тестировались только на демо.
О какой комиссии (п.6 Условия инвестирования) идёт речь?
avatar

Petrov

Как-же всетаки оформление картинок с эквитями похоже на майтрейдовское :)))))))
avatar

super_mario

super_mario, Нет. Это делал в Excel.))))))))
Petrov,
5. Разделение прибыли 50/50. Риски лежат на инвесторе.
6. Пока не собрана «подушка» в 10% — я свою комиссию не беру.

Речь идет о безопасности основного портфеля инвестора. И я не забираю за сделки, пока не накопиться +10% от начального депозита.
Степан Серебряков, Комиссия и распределение прибыли ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ. Если ты не берешь свою часть прибыли по достижению капитал плюс десять процентов — это одно. Но это не комиссия.
Так твоя комиссия есть?
Petrov, Я понял, что Вы имеете в виду. Никаких комиссий нет. Мой интерес только половина прибыли после +10% от начального депозита.
Степан Серебряков, Тогда есть смысл убрать слово «комиссия» из текста. И сформулировать п.6 корректно.
Petrov, Спасибо. Исправил.
«В ней нет ни строчки от технического анализа, торгует только от цены», если не затруднит, то на чем основывается принятие решения о входе. «от цены» — как то уж очень размыто.
avatar

lem

lem, Робот сканирует предыдущие локальные ситуации на рынке, где был флет, где тренд. Исходя из этого строятся уровни. От уровней идет торговля: входы и выходы.
Попытался скачать твои файлы со статой. Мультичартс все на английском пишет. Какое мат. ожидание?
Дмитрий ФамилиюНеСкажу, По математическому анализу. В отчетах брал значение “Strategy ME”. Описание поля очень похоже на мат. ожидание. Вот сводная таблица по неделям:

saveimg.ru/show-image.php?id=7bd7fa973e8eaf120a083007e5e1d4cf

У Евро +15,86. У Фунта +4,38
«2. Торговая платформа – MultiCharts.NET. »

Если платформа кому-то неизвестна, то взять ее можно здесь на пробу: http://getanyplatform.com 

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP