<HELP> for explanation

Блог им. ves2010

ТСЛАБ ТРИ ГОДА ТОРГОВЛИ БОТАМИ

Сваял очередной обзор тслаба. Предыдущие обзоры лежат здесь… http://smart-lab.ru/blog/121566.php   http://smart-lab.ru/blog/88092.php  http://smart-lab.ru/blog/54170.php  http://smart-lab.ru/blog/9316.php   Брокер айтиинвест смартком2… Серьезных косяков нет — можно дальше и не читать... 
       22бота ведут более 100позиций в более чем в 20ти бумагах… руками такое торговать нереально вовсе… все это хозяйство работает на домашнем компе под вин7 на бюджетном i7…
       Вкратце… респект создателям тслаба… дельная прога… лучшее что видел… надежная, простая, легкая в освоении, 100% русскоязычная… пригодна для роботорговли или как продвинутый торговый терминал… денег в этом году поднял хорошо… счас сижу на обновленных хаях… слегка откатило… еслиб не поднасрало айти со своими глюками в марте, то было бы на 250-300к больше… 


       За три года тслаб заклинило намертво только раз, когда при выключении компа отрубили свет… насколько я понял побились архивные данные и тслаб перестал запускаться, пришлось снести и поставить заново…
     Косяки с ботами происходят примерно раз в месяц, то инет отвалится, то смартком зависнет, то сервер у брокера упадет…
        Как-то тслаб проработал непрерывно 23 суток. Потом подвис смартком и пришлось перегружать комп. Сейчас был в турчаке с семьей, тслаб продержался 18 дней, без сбоев, потом подвис смартком и пришлось удаленно перегружать комп… 
          После атаки на айти скорость выставления заяв на биржу упала с 0.05-0.1сек до 0.2-0.4сек… иногда вижу 2-3 сек… не пойму с чем связано… но волшебство скоростей исчезло… думал поставить плазу, но она только для фортса… очень надеюсь на смартком3 
 
 
 
       Ряд замечаний по тслабу… что вижу то и пишу…
 
0 Респект разрабам. Тслаб стал стабильней и еще более годным для роботорговли. Ввели новые блоки. Пофиксили баги на фичи.  И жисть стала лучше и веселей. Перечислять весь позитив мне лениво, поэтому перейду к техническим замечаниям.
 
1 вот мне не понятно… при передачи логов передаются ли скрипты в каком либо виде или нет?
 
2 есть ли мастер кей, вскрывающий любой контейнер со скриптом?
 
3 при большом числе ботов тслаб иногда (раз в неделю-две) не запускает 1-2ух ботов из 22ух… помогает только перезапуск тслаба
 
4 тслаб теряет позиции – при 1500-2000 сделках в неделю… при пересчете поз вручную раз неделю в  выходные обычно не совпадает на 0.5-1% от рабочих объемов… т.е на счету несовпадение насчитанного тслабом и фактического количества бумаг… вот и сейчас за 21 день набежало на 150000руб непонятно каких лонгов...
 
5 явный баг… при работе на большом объеме иногда сделка проходит двумя частями… например покупаем 20 акций гмк… нам налили 1шт затем тслаб докупил еще 19… на баланс поставилось две позы под одним именем одна на 1шт а вторая на 19шт… при закрытие такой позы вылезает баг – одна часть позы закрывается, а вторая часть позы остается висеть … надо крыть вручную… либо она сама закроется автоматически если есть сигнал… ну а если сигнал пропал – будет висеть, пока не закроешь вручную
 
6 на одном из ботов периодически съезжает история по сделкам и закрытые давным-давно позы внезапно оказываются открытыми…
 
7 при выборе неторгуемых тикеров в окне создать заявку  тслаб падает…
 
 
       Пожелания
 
1 Удивительно, что в тслабе не реализована крайне простая программная фича – переход на резервный канал интернета при пропадании связи по основному каналу… +Могли бы разработчики поднапрячься и сделать автоматическое подключение к резервным серверам брокера, хотя такое надо крайне редко...
 
2 Сделать окно подтверждения выхода из программы. А то вместо свернуть окно нажимаешь закрыть окно. Редко, но последствия неприятны.
 
3 У каждого запущенного агента есть вкладка логи в которую по идее должны писаться все сообщения по боту… сейчас туда ничего не пишется… а если и пишется то при закрывании вкладки агента все сообщения стираются…
 
4 низкая информативность сообщений по боту… например, пишет 206 бумага не доступна для торгов… вот и ищи-понимай что за бумага (из 30ти торгуемых бумаг) и в каком боте (из 22ух) не доступна для торгов… в самом тслабе такое отследить нереально… полюбому в каждом сообщении об ошибке или нештатной ситуации должно присутствовать имя бота…
 
5 вообще раздражает само название агент… странное нестандартное название… имхо проще робот… название скрипт тоже не к месту… проще и понятнее алгоритм…
жаль у тслабовцев нет военпреда ;-) он бы поставил мозги на место по многим позициям ;-) (это типа шутка)
 
6 очень старая ошибка… если робот торгует несколько бумаг на споте с разным числом лотов по каждой бумаге, то в реальных торгах и тестировании на реальных брокерских котировках возникают ошибки… на скаченных финамовских данных 1лот=1шт всегда и такой ошибки не возникает...


-при построении графика дохода… в расчетах по графику везде будет использовано число лотов по первой бумаге… т.е например торгуем лук (1лот =1 шт) и сбер (1лот =10 шт), если лук первый источник, то в расчетах по графику доходности сбер тоже1 лот=1шт вместо 1лот=10шт… если первым источником будет сбер, то в расчетах графика доходности лук 1лот=10шт как у сбера вместо правильного значения 1лот=1шт...


— тот же баг проявляется при тестировании на реальных брокерских котировках… с постоянной суммой… там неверно рассчитывается число лотов по каждой бумаге…


7 обычная ситуация...  агент торгует несколько бумаг… как узнать позицию по каждой бумаге??? Только ручным пересчетом… вот раз в неделю… по субботам беру калькулятор, карандаш и бумагу… делаю сверку позиций… где то минут за 40… могли бы автоматизировать это дело…  


8 еще две картинки для наглядности
ТСЛАБ ТРИ ГОДА ТОРГОВЛИ БОТАМИ
ТСЛАБ ТРИ ГОДА ТОРГОВЛИ БОТАМИ
9 если включена в скрипте «по рынку с фикс ценой», и необходимо вручную набрать позу на споте  по рынку через менеджер команд, то в 30% случаев это невозможно… т.к мне по регламенту запрещено выставлять лимитные заявки дальше +-0.5% от текущей цены на споте и лимитники за планкой во фьючах… т.е тслаб ставит лимитник, брокер его отклоняет, и поза не набирается… приходится лезть в настройки бота, убирать галочку «по рынку с фикс ценой», перезапускать скрипт и о чудо – поза набрана… затем опять ставить галочку на место… может сразу сделать по уму и сразу кидать заявки по маркету не смотря на настройки бота…
 
По этому пункту жизненная история… прям сегодня в пятницу 13 и случилась (13.06.2014)… из-за этой сраной галочки проеплось 60000руб за 5 минут… на шипе в Si d 19.00… в пятницу запланировал переход в новый фьючерс… убрал во всех ботах галочку «по рынку с фиксированной ценой», потом подумал что пятница 13ое – переходить никак не кошерно … подумал перейти в понедельник, роботов пустил, а галочку назад не поставил… и короче, в 19.00 бот в си генерит сигнал на продажу 120 фьючерсов, и вместо лимитника херачит заявку по-рынку… а там цена уже улетела глубоко-глубоко вниз… вообщем продал самое самое дно… мораль такова… безусловно виноваты разрабы тслаба перемудрившие с логикой по этой настройке…
 
10 где новый коннектор к брокеру айти под смартком3???? Обещали в феврале 14года, а сейчас уже лето… каждый день теряю деньги из-за отсутствия возможности торговли с единого счета 300-500руб… и скорости выставления заяв у смарткома3 выше (по заявлениям брокера)…
 
11 решили бы проблему зависания смарткома2…
 
12 тслаб дает возможность торговать западные рынки, а где взять данные для тестирования? не понятно никак...
 
 
PS  про торговлю
         Торгую потихоньку. Как и предвидел, словил дродаун http://smart-lab.ru/blog/174993.php, однако случилось чудо – 9 дней подряд боты закрывали день в профит. Обновил и переписал хаи. Наконец то  спекулятивный счет стал = инвестиционному, поэтому с инвестициями завязал – как настоящий инвестор зарезал лосей на лоях марта-апреля ;-). Некоторые какашки типа моси и огк-5 рука не поднялась зарезать лося в -70% ;-).  Подключил к счету на споте 2ух ботов и счет переписал годовой хай. Т.к. суммы на счетах равные, то идет батл – роботы срочки против роботов на фьючах, интересно будет посмотреть на резалт в конце года.  Однако т.к. спекулятивная сумма удвоилась – словил психологический дискомфорт. Размер среднего дневного проигрыша стал в районе -50к, т.е. в хороший день я проигрываю -50к, в плохой -70к, а в очень плохой видел и -200к. О чем я периодически и ныл у Тимофея в блогах.
         О приятном, наконец то, через 8лет торговли размер профита стал примерно равным доходам от моей основной работы. Но до дохода от семейного бизнеса ему еще переть и переть. Однако внушает оптимизм, что семейный бизнес строился 30лет и тоже не все сразу получилось.  Как итог, за четыре с половиной года расторговал 40к в 2.5мио (если комиссы и ндфл не считать, то больше). На счет профита дело конечно сомнительное, особенно если поделить результат на 8 лет… хотя… поделив результат на 8 лет получается примерно 300к в год, что примерно равно чистому доходу от аренды двухкомнатной квартиры в мскве…
           О неприятном… с удивлением обнаружил, что расходы на торговлю достигли 30-40к в месяц комиссий… надо оптимизировать… вообще боты работают на 15-20% хуже тестов на той же истории, из-за проскальзываний, не наборов поз и тех проблем из-за низкой ликвидности… еще примерно 20-25% это комиссы брокеру и бирже… и -13% ндфла… имхо весьма дорогое удовольствие поторговать на московской бирже… так же не всегда брокер дает шорта… под отсечку шорты на споте мне закрывают, что для роботорговли крайне неудобно… смотрю в сторону интерактив брокерс – там можно под тслабом торговать
Всем удачной торговли







 

круто
avatar

vito333

Первый раз запустил тслаб в 2007… спустя 8 лет, он до сих пор не подходит для нормальной стабильной авто-торговли… ужас.
avatar

jk555

jk555, «Свистеть», не мешки ворочить. Программа вышла в 2009 году.
Уважуха труду твоему
avatar

Stanislav-A

ё — сколько глюков то в тслабе, я столько еще не нашел, но тоже есть серьезные глюки

в пожеланиях второй пункт не актуален, есть в настройках опция сворачивания и закрывания в трей при нажатии хоть на свернуть хоть на закрыть, программа сворачивается в трей и только из трея можно через контекстное меню её закрыть, при этом встречаются там глюки — если программу закрывать из трея и она спрашивает подтверждения о сохранении конфигурации (это тоже в настройках можно поставить), то если передумать выходить и нажать отмену (т.е. программу не закрывать), то она может так и остается висеть в трее подвиснув или будет разворачиваться, но потом при нажатии на крестик уже не будет уходить в трей, а будет спрашивать о сохранении конфигурации, в общем если из трея нажимаешь выход, то надо выходить что бы потом не глючило
avatar

finstrateg

6. Прога распознаёт лоты, если данные загружены с сервера брокера и не распознаёт лоты в текстовых файлах. Например в лоте SBER 10 акций. Отсюда и резы разные по текстовикам и по реальным данным.
Николай Лазарев, а ты попробуй сделать в одном боте 2 разные бумаги с разным числом лотов… сам все увидишь
ves2010, я столько всего пробовал в программе и знаю все её плюсы и минусы (ну или почти все).
А если что то не получается, то прежде разбираюсь: это моя ошибка, особенность бумаги, приколы брокера или всё таки глюк программы.
ves2010, Здравствуйте! Я тут как то уже задавал вопрос про выбор брокера для ТС ЛАБ вы мне ответили про Ай ти, я в начале не придал сильного внимания на этого брокера из за того что у него нет квика, но проанализировав др брокеров начал интересоваться ай ти в том числе и терминалом, на каком вы торгуете? смартХ? или смарт трейд? и если сравнивать с квиком он в чем то уступает ему или нет только выигрывает или такой же в среднем?
Удивительно, что с такими ошибками в программе можно говорить о каком-то респекте разработчикам.
facepalm, Многие пользователи делают ошибки от недостаточного знания программы (т.е. попросту не разобравшись).
Часть описанных недочётов от слабого «железа». Надо или комп мощнее или ограничивать историю или поменьше агентов запускать.
Прога вообще чувствительна к параметрам шелезяки. Аппетит к ресурсам здоровый))))
Николай Лазарев, Несколько агентов, 3 брокера, т/ф 30 мин. Вообще никаких проблем с программой уже года 2-3.
Николай Лазарев,
1 давно все порезано… всего 555 баров на скрипт… скорость выполнения скрипта 2мсек… заявы ставятся в 100раз дольше… там не в железе затык…
2 а зачем столько брокеров???
ves2010, А конструктор роботов из СмартХ не пробовали? Там и скорость должна быть значительно больше и глюков всяческих меньше, по идее
bearbuller, а там уже сделали работу с временем? Можно в 18:39 закрыть позу?
Сергей Грошев, вроде нет пока
Сергей Грошев, легко… делешь так… исходный таймфрейм минутки… за счет блока сжать делаешь себе удобный таймфрейм например 60мин… но скрипт будет пересчитываться каждую минуту… далее элементрно… если время=18.39 то закрываем все
ves2010, это сейчас о чём? О SmartX с его плагином роботов или о ТСЛабе?
Сергей Грошев, про тслаб
ves2010, я спрашивал у bearbuller появились ли в Smart X функции работы с временем? Раньше не было.
bearbuller, смартХ сырой сам-по себе
ves2010, а в чем конкретно сырой?
я пользуюсь — особых глюков не замечал пока
bearbuller, я как начинаю на нем что-нибудь делать — вылетает раз-два в день… ну и другие баги…
ves2010, странно, у меня работает стабильно…
ves2010, а какие у вас основные таймфреймы?
через выходные переносите?
bearbuller, переношу… держу среднесрочно… часто выбивают… все под 15минт
ves2010, на сильных гэпах чаще в минус попадаете или в плюс? к примеру, 3 марта как пережили ваши системы?
bearbuller, 3марта нейтрально, я даже обрадовался… а потом в течении 2ух дней на расколбасе -130к…
ves2010, на срочке не лезут сообщения о «левых» сделках в 14:01 в окно сообщений?
Писал об этом в ТСЛаб -сказали, что это баг Смарткома.
Сергей Грошев, нет не лезут
" еслиб не поднасрало айти со своими глюками в марте, то было бы на 250-300к больше…"

больше чем что?
есть какая то эквитя с нач. года? любопытства ради

у IB подключаться лабой к TWS по API?
разве там меньше комиссия? сомневаюсь
avatar

astray

astray, за счет ликвидности я снижу потери профита на 10-15% и не буду платить ндфл… это даст +25% к профиту
ves2010, а разве не надо будет платить 30%?
avatar

siva

siva, кому платить? в рашке? но я же резидент поэтому 13%… однако можно не платить т.к зарубежный брокер не налоговый агент в рашке
ves2010, а IRS разве не мониторит счета нерезов? Или IB не зарегистрирован в США?
По твоей логике я могу открыть счет у зарубежного брокера и торговать через него на рашке, не платя налогов? Это ж бред :)
avatar

siva

siva, ответа так и нет. Видимо афера с НДФЛ-ом была лишь в воображении :)
avatar

siva

astray, эквити покажу в конце года
Прикрури пираттред анализ будет более точным
avatar

Salvinit

красавчег!
avatar

ZooR

finstrateg, боже упаси, удаляй сходу, трейдматик полное Г.
Трейдматик у меня стоит и Тслаб тоже только в режиме тестера, все пишут что Тслаб лучший, на нем больше возможностей для реализации, хочется спросить кто и тем и тем пользовался для более менее простых не сложных стратегий есть разница в использовании той или иной программы? есть ли смысл переходить с трейдматика на Тслаб используя простенькие стратегии?
как вы 22 бота одновременно на одном компе запускаете?
avatar

MrDrJOKER

MrDrJOKER, а в чем проблема то??? можно и больше запустить было бы желание… грузяться правда долго — минут 3-5-7
ves2010, с tslab не работал, вот и спрашиваю. приложение 22 раза стартуете или в одном приложении можно 22 скрипта параллельно запустить?
ves2010, А почему вы именно в Itinvest торгуете, не пробовали других брокеров с «прямым подключением» Алор, Финам в плане стабильности? У вас 1 бот — 1 система? Или можете в 1 агент напихать множество систем? Есть в таком напихивании вообще смысл, в плане экономии ресурсов, быстродействия? Ну то есть может 22 агента безумно тормозят и тратят память, а если 22 системы в один агент запихать, то не так все тормозно будет? Вроде бы раньше как раз у Айтиинвеста были проблемы в плане множества агентов, что все запрашивали данные и все подвисало?
Andrey_Artyshko_TSLab рекомендую ознакомиться с содержанием поста
finstrateg, пользуюсь конструктором, програмирования не знаю, поэтому и спрашиваю про простые системы, подойдут ли они для трейдматика или же сразу на ТСлаб переходить
по поводу всех багов из статьи можно оставить комментарии, но… все же мое мнение, это надо делать в другом месте (пожжержке или личке).
По поводу статьи, респект автору соглащусь! в использовании любого софта имеются свои сложности и главное это возможность их решить или обходить.
finstrateg, время покажет)) но лестных комментариев от реальных трейдеров пока не встречал.
Всех приветствую!

На дворе зачетная луна! Посмотрите!

to ves2010:

Признателен за ваш пост и благодарю за ваш труд и обратную связь в сторону проекта TSLab.
В очередной раз убеждаюсь что мы работаем не просто так.

По пунктам видимо стоит разобрать пост. И видимо это явно не тут. Давайте определяться. Был бы рад познакомиться у нас в офисе если сочтете необходимым.

Из глобального в 1.3 что мы готовим, увидите много вкусного. Стоит ее дождаться.

to jk555:

Пиздеть, не мешки ворочать (отвечаю в стиле смартлабика). Мы в январе 2010 только на рынок вышли в Финаме :-)
Andrey_Artyshko_TSLab, когда версия 1.3 ожидается, её кажется хотели в районе прошедшего нового года выпустить, уже скоро следующий новый год )

в новой версии также будет работа от позиции? — это на мой взгляд одна из главных идеологических ошибок сильно усложняющая написание агентов в коде, активно использующих усреднения, доливки, частичные закрытия и т.п. и практически делающая невозможным написание таких агентов в кубиках…

насколько помню, в новой версии планировалось сделать возможность частичного закрытия позиции, но если уйти от работы от позиции, то и частичное закрытие делать не надо будет, так как закрывай и открывай сколько хочешь в любой момент в любом месте программы, при этом отпадает необходимость в куче кубиков типа «есть активная позиция» и т.п. вместо всех этих кубиков будет один кубик показывающий количество лотов в портфеле и уже в зависимости от этого количества делаешь различные действия
finstrateg,

То что вы описали у нас внутри проекта называется сайзинг позиции. Входите в позицию и наращиваете-сокращаете позицию на лету как угодно. Более того мы вводим событийную модель. Вы сможете вмешиваться в работу алгоритма по событию внутри пересчета скрипта.

Данные технологии позволят существенно расширить существующие возможности программы и решить частную задачу такую как Опционы в TSLab.

Сроки. Сайзинг сделан. Летом все отлаживаем развиваем. Осенью появятся первые беты версии для тестеров.

Плюс будут некие новые интересные возможности.
Следите за новостями.
Будет интересно! :-)
Andrey_Artyshko_TSLab, будем ждать, сайзинг конечно расширит возможности, но на мой взгляд это все равно усложнение того, что можно сделать гораздо проще без привязки к позиции — рассмотрите такой вариант в версии 1.4 )))
finstrateg,

Критикуя предлагай :-)

Что в вашем понимании «но если уйти от работы от позиции» можете раскрыть ваше предложение подробно?

Как тогда вы предлагаете?
Andrey_Artyshko_TSLab, я думал и так понятно, что работа от портфеля, т.е. в идеале в агенте должен быть один код/кубик на покупку и один на продажу — делаешь запрос сколько лотов в портфеле и оперируешь имеющимися лотами продаешь/покупаешь, обращаться желательно к реальному портфелю в квике, но можно наверное делать и виртуальные портфели, кстати возможность сайзинга позиции в каком-то смысле это тоже как виртуальный портфель, но у портфеля должна быть возможность покупки/продажи из любого места программы — не должно быть привязки к коду/кубику позиции, т.е. в один портфель должны складываться лоты купленные разными позициями и продавать лоты можно любой заявкой на продажу без привязки к коду/кубикам купившим эти лоты, если обращаться к реальному портфелю, то возможны будут даже такие ситуации, что один (или несколько) агент набирает лоты в портфель, а совсем другой (или несколько) агент продает лоты из портфеля, при этом они будут работать одновременно, позиции на покупку/продажу как бы сообщаются между собой не напрямую а через портфель, даже в одном агенте будет огромный плюс в том, что код/кубик покупки и код/кубик продажи не будут связаны между собой, что позволит легко набирать и скидывать позиции по любому алгоритму, потребность в переборе позиций при кодировании в коде вообще отпадет, а в кубиках не надо будет связывать покупку и продажу, будет покупка одна ветка кубиков, а продажа другая ветка кубиков, действуют они в зависимости от сигнала и количества лотов в портфеле

ну как-то так — надеюсь понятна мысль, если приводить аналогию, то это работа с позициями в метатрейдер 4 (как есть сейчас) и работа с портфелем (или как он там называется — баланс может) в метатрейдер 5 (как надо сделать и это считается более профессиональным вариантом)

кстати это сильно упростило бы и кодирование на С#, так как не надо было уже перебирать позиции, обрабатывая по отдельности каждую из них, в итоге широкие возможности программы стали бы доступнее обычным людям а не только программерам
Андрей Артышко, у нас не ругаются матом. Фу как некрасиво! Не ожидал от тебя Андрей

Сам говоришь «отвечаешь в стиле смартлабика» хотя у нас давно никто матом не ругается
Тимофей Мартынов, доброе утро! :-)

Благодарю за замечание! Все верно. Качество общения на ресурсе необходимо повышать! Буду работать над этим. Буквально недавно обсуждали.
Андрей Артышко, а jk555 между прочим довольно авторитетный человек
Тимофей Мартынов,

Чего этот авторитетный человек пишет откровенную неправду? :-)
Молодец! Удачи тебе и ботам!)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP