ТСЛАБ ТРИ ГОДА ТОРГОВЛИ БОТАМИ

Первый раз запустил тслаб в 2007… спустя 8 лет, он до сих пор не подходит для нормальной стабильной авто-торговли… ужас.

jk555, «Свистеть», не мешки ворочить. Программа вышла в 2009 году.

ves2010, я столько всего пробовал в программе и знаю все её плюсы и минусы (ну или почти все).
А если что то не получается, то прежде разбираюсь: это моя ошибка, особенность бумаги, приколы брокера или всё таки глюк программы.

ves2010, Здравствуйте! Я тут как то уже задавал вопрос про выбор брокера для ТС ЛАБ вы мне ответили про Ай ти, я в начале не придал сильного внимания на этого брокера из за того что у него нет квика, но проанализировав др брокеров начал интересоваться ай ти в том числе и терминалом, на каком вы торгуете? смартХ? или смарт трейд? и если сравнивать с квиком он в чем то уступает ему или нет только выигрывает или такой же в среднем?

facepalm, Многие пользователи делают ошибки от недостаточного знания программы (т.е. попросту не разобравшись).

Николай Лазарев, Несколько агентов, 3 брокера, т/ф 30 мин. Вообще никаких проблем с программой уже года 2-3.

ves2010, А конструктор роботов из СмартХ не пробовали? Там и скорость должна быть значительно больше и глюков всяческих меньше, по идее

bearbuller, а там уже сделали работу с временем? Можно в 18:39 закрыть позу?

Сергей Грошев, вроде нет пока

ves2010, это сейчас о чём? О SmartX с его плагином роботов или о ТСЛабе?

ves2010, я спрашивал у bearbuller появились ли в Smart X функции работы с временем? Раньше не было.

ves2010, а в чем конкретно сырой?
я пользуюсь — особых глюков не замечал пока

ves2010, странно, у меня работает стабильно…

ves2010, а какие у вас основные таймфреймы?
через выходные переносите?

ves2010, на сильных гэпах чаще в минус попадаете или в плюс? к примеру, 3 марта как пережили ваши системы?

ves2010, на срочке не лезут сообщения о «левых» сделках в 14:01 в окно сообщений?
Писал об этом в ТСЛаб -сказали, что это баг Смарткома.

ves2010, а разве не надо будет платить 30%?

ves2010, а IRS разве не мониторит счета нерезов? Или IB не зарегистрирован в США?
По твоей логике я могу открыть счет у зарубежного брокера и торговать через него на рашке, не платя налогов? Это ж бред :)

siva, ответа так и нет. Видимо афера с НДФЛ-ом была лишь в воображении :)

finstrateg, боже упаси, удаляй сходу, трейдматик полное Г.

ves2010, с tslab не работал, вот и спрашиваю. приложение 22 раза стартуете или в одном приложении можно 22 скрипта параллельно запустить?

ves2010, А почему вы именно в Itinvest торгуете, не пробовали других брокеров с «прямым подключением» Алор, Финам в плане стабильности? У вас 1 бот — 1 система? Или можете в 1 агент напихать множество систем? Есть в таком напихивании вообще смысл, в плане экономии ресурсов, быстродействия? Ну то есть может 22 агента безумно тормозят и тратят память, а если 22 системы в один агент запихать, то не так все тормозно будет? Вроде бы раньше как раз у Айтиинвеста были проблемы в плане множества агентов, что все запрашивали данные и все подвисало?

finstrateg, пользуюсь конструктором, програмирования не знаю, поэтому и спрашиваю про простые системы, подойдут ли они для трейдматика или же сразу на ТСлаб переходить

finstrateg, время покажет)) но лестных комментариев от реальных трейдеров пока не встречал.

Andrey_Artyshko_TSLab, когда версия 1.3 ожидается, её кажется хотели в районе прошедшего нового года выпустить, уже скоро следующий новый год )

в новой версии также будет работа от позиции? — это на мой взгляд одна из главных идеологических ошибок сильно усложняющая написание агентов в коде, активно использующих усреднения, доливки, частичные закрытия и т.п. и практически делающая невозможным написание таких агентов в кубиках…

насколько помню, в новой версии планировалось сделать возможность частичного закрытия позиции, но если уйти от работы от позиции, то и частичное закрытие делать не надо будет, так как закрывай и открывай сколько хочешь в любой момент в любом месте программы, при этом отпадает необходимость в куче кубиков типа «есть активная позиция» и т.п. вместо всех этих кубиков будет один кубик показывающий количество лотов в портфеле и уже в зависимости от этого количества делаешь различные действия

finstrateg,

То что вы описали у нас внутри проекта называется сайзинг позиции. Входите в позицию и наращиваете-сокращаете позицию на лету как угодно. Более того мы вводим событийную модель. Вы сможете вмешиваться в работу алгоритма по событию внутри пересчета скрипта.

Данные технологии позволят существенно расширить существующие возможности программы и решить частную задачу такую как Опционы в TSLab.

Сроки. Сайзинг сделан. Летом все отлаживаем развиваем. Осенью появятся первые беты версии для тестеров.

Плюс будут некие новые интересные возможности.
Следите за новостями.
Будет интересно! :-)

Andrey_Artyshko_TSLab, будем ждать, сайзинг конечно расширит возможности, но на мой взгляд это все равно усложнение того, что можно сделать гораздо проще без привязки к позиции — рассмотрите такой вариант в версии 1.4 )))

finstrateg,

Критикуя предлагай :-)

Что в вашем понимании «но если уйти от работы от позиции» можете раскрыть ваше предложение подробно?

Как тогда вы предлагаете?

Andrey_Artyshko_TSLab, я думал и так понятно, что работа от портфеля, т.е. в идеале в агенте должен быть один код/кубик на покупку и один на продажу — делаешь запрос сколько лотов в портфеле и оперируешь имеющимися лотами продаешь/покупаешь, обращаться желательно к реальному портфелю в квике, но можно наверное делать и виртуальные портфели, кстати возможность сайзинга позиции в каком-то смысле это тоже как виртуальный портфель, но у портфеля должна быть возможность покупки/продажи из любого места программы — не должно быть привязки к коду/кубику позиции, т.е. в один портфель должны складываться лоты купленные разными позициями и продавать лоты можно любой заявкой на продажу без привязки к коду/кубикам купившим эти лоты, если обращаться к реальному портфелю, то возможны будут даже такие ситуации, что один (или несколько) агент набирает лоты в портфель, а совсем другой (или несколько) агент продает лоты из портфеля, при этом они будут работать одновременно, позиции на покупку/продажу как бы сообщаются между собой не напрямую а через портфель, даже в одном агенте будет огромный плюс в том, что код/кубик покупки и код/кубик продажи не будут связаны между собой, что позволит легко набирать и скидывать позиции по любому алгоритму, потребность в переборе позиций при кодировании в коде вообще отпадет, а в кубиках не надо будет связывать покупку и продажу, будет покупка одна ветка кубиков, а продажа другая ветка кубиков, действуют они в зависимости от сигнала и количества лотов в портфеле

ну как-то так — надеюсь понятна мысль, если приводить аналогию, то это работа с позициями в метатрейдер 4 (как есть сейчас) и работа с портфелем (или как он там называется — баланс может) в метатрейдер 5 (как надо сделать и это считается более профессиональным вариантом)

кстати это сильно упростило бы и кодирование на С#, так как не надо было уже перебирать позиции, обрабатывая по отдельности каждую из них, в итоге широкие возможности программы стали бы доступнее обычным людям а не только программерам

Андрей Артышко, у нас не ругаются матом. Фу как некрасиво! Не ожидал от тебя Андрей

Сам говоришь «отвечаешь в стиле смартлабика» хотя у нас давно никто матом не ругается

Тимофей Мартынов, доброе утро! :-)

Благодарю за замечание! Все верно. Качество общения на ресурсе необходимо повышать! Буду работать над этим. Буквально недавно обсуждали.

Андрей Артышко, а jk555 между прочим довольно авторитетный человек

Тимофей Мартынов,

Чего этот авторитетный человек пишет откровенную неправду? :-)