<HELP> for explanation

Блог им. Asket_m_pro

Asket vs робот? приступ шизофрении или конкуренция самого с собой?

Решил сам с собой поконкурировать)
На рынке довольно давно, но понимание рынка приходить, а соответственно и небольшие денюшки с него относительно недавно, на текущий момент имеем:
1) Составленный мною достаточно простой торговый алгоритм, имеющий относительную стабильность к разному состоянию рынка, зарабатывающий на трэнде, в среднем 1 сделка в 2-3 дня, проскальзывание учтено, макс просадка с 2006 года порядка 10,5% без учёта плеча, данные по склейке от поделенных фьючов отличаются незначительно, торгует на реале с февраля, килотонны % не рубит, кучу движений не собирает, но работает, по крайней мере пока)(просадка по счёту в профиле была за счёт хэджа рублёвого депозита через фьюч, уже не раз себя за панику поругал)

эквити за 2 года

Доходность последние 2 года

параметры за последние 2 года:
Asket vs робот? приступ шизофрении или конкуренция самого с собой?
эквити с 2006 года:
Asket vs робот? приступ шизофрении или конкуренция самого с собой?

2)Давно мучаюсь и бьюсь с рынком по поводу интрадея плавно перетекающего в скальпинг и обратно, до недавнего момента рынок активно побеждал, бывали редкие выпады побед, которые тут же сливались и переходили в удвоенный лосс, но я чую какой то переломный момент, понял кое какие очень очень важные вещи которых раньше не оценивал и не понимал
и за последние 2 недели относительно неактивной торговли в среднем по 2-2,5 часа в день(прекрасно понимаю что это очень маленькая дистанция, хотя с другой ситуации были совсем разные по динамике, направлениям, сложности дни все), однако она даёт надежду на продолжение трэнда и определенную вероятность того что я начал делать правильные вещи. Имею следующий результат в пт, суммарно  около 6000 пт с учётом комиссии за 2 недели при в среднем 10-15  сделках в день:

Asket vs робот? приступ шизофрении или конкуренция самого с собой?

А теперь суть идеи, буду отслеживать свои сделки и робота и ждать когда микросхемы и отсутствие нервов нагнут мою болеющую голову
считать буду с 1 июня, на текущий момент 09.07:

счёт
Аскет -                            + 2070пт
Аццкая_машина -          + 100 пт
 

Invite, я не претендую на сверхдоходности, считаю разумной доходность от 15 до 100% в год, всё что свыше — зона повышенных рисков, сливать депозиты не особо хочется
1. Большой процент убыточных сделок.
2. Кривая доходности не плавная.
3. Надо смотреть профитфактор.
4. Надо смотреть на проскальзывание.
5. Просадку надо смотреть в контексте плеча. Пока просадка представляется большой.
avatar

Eactrade

Eactrade,
1)на то он и робот что может торговать большой % убыточных сделок, самому понятно эту стратегию торговать никаких нервов не хватит
2)идеи с более плавной кривой у меня нет, но! за последние 2 года нет ни одного убыточного контракта по тесту. есть куча идей для доработки, но нет времени особо, счас у меня во всю сезон рабочий начался
3) PF =1,83 за последние 2 года, если с 2006 смотреть цифра примерно такая же
4) Проскальзывание в тесте около 40пт на круг стоит, по факту даже без прямого коннекта к бирже меньше выходит в среднем
5) Скорее нужно плечо брать относительно просадки, при 11% просадке я планирую торговать 30-40% от счёта что, по расчётам не доводит до снижения количества торгуемых контрактов и имеет небольшой запас прочности на случай увеличения просадки в течении первого года пока идёт доработка в процессе работы торгую 20%

Я и не претендую на суперкрутого робота, но это пока максимум что я смог из своих навыков программирования выжать, со скрипом оно мне даётся мягко говоря, всё таки образование у меня не чисто техническое
кстати трэндовый робот с контртрендовым интрадеем чисто в теории должны получаться хорошим портфелем торговым с точки зрения постоянного заработка или хотя бы работы без просадок заодно и эту теорию свою проверю под шумок
1 там где тест с 2007г у тя явная ошибка… неверно выбран режим тестирования…
2 по первому варианту мало сделок для статистики
avatar

ves2010

ves2010, что значит — неверно выбран режим тестирования, поясни?
вообще когда длинные тесты не особо понимаю откуда и как эквити там считается, слишком заоблачные и непонятные суммы получаются, например если я ставлю с 2006 получается, например для меня главный параметр — %, если с 2006 выдаёт около 280%, если с 2009 — 450%)))
поэтому ключевыми тестами на мой взгляд идут — прогон по годам и отдельным контрактам, там сразу и слабые стороны видно и результат понятный мозгу
Asket_m_pro, о!… разумный вопрос ты задал сам себе… разберись с ним… почему все именно так а и не иначе… почему в одном случае 280 а вдругом 450…
ves2010, это нюансы расчётов, мелочи, от чего там процент берётся мне побоку) главное я смотрю по пунктам, где бы я вошёл, где бы вышел, сколько у меня, сколько в лабе все совпадает, а 300,400 200% это слишком эфимерные цифры чтобы от них какие то решения принимать)
как в тс лаб загнать историю, у меня график цены только с марта 2014
avatar

ICEDONE

ICEDONE, скачать, например с финама
когда по годам разбиваю получается гораздо красивее чем на картинке с итоговым эквити, почему?:
2006 — 75к пт
2007 — 17к пт
2008 — 32к пт
2009 — 54к пт
2010 — 47к пт
2011 — 72к пт
2012-лето13 — ещё 100к пт… и я реально могу посмотреть эти сделки, я их вижу и могу посчитать, сложить эквити и оно действительно так выходит… а когда включаю тест сразу за все периоды это просто абстрактные цифры, которые у меня не вызывают никакого желания их анализировать, просто картина в целом
avatar

Asket_m_pro

долго я гонял на истории это всё, все говорят, то не так, это не то, у нас в городе представители брокера говорят что это у меня тоже какие то ошибки и вообще говорят что ТСлаб на.алово) а по факту имею на текущий момент — им пойманы все крупные движения на которые он расчитан, с февраля реально собраны, у меня кстати чисто физически нет возможности ради одной прибыльной сделки в 2 недели сидеть и ловить его сутками) есть несколько технических нюансов которые надо доработать, кое какие нюансы в системе, это всё есть, я не претендую на супер робота)
avatar

Asket_m_pro

Asket_m_pro, готовлю пост про тслаб… дней через 5 будет
Asket_m_pro, ну а вы киньте алгоритм, а мы все вместе протестим и проверим, обманывают вас или нет =)))
avatar

PASHA

PASHA, обманывают в чём?) в том что я в профите с момента его запуска?:)
В целом параметры нормальные, но надо смотреть в реале, можно ли будет это торговать:

— 13 убыточных сделок подряд на 3 профитные — нервы, как канаты надо иметь :-);

— малое количество профитных сделок -> надо торговать каждый день, без отпусков и пропусков, стоить инфраструктуру под такую торговлю;

— среднее время в сделке > 23 часов -> овернайт -> здравствуй 03.03.14 -> большое плечо- пока, пока;

— эквити, как кремлевская стена — постоянные «друзья трейдера» — просадки с редкими удачными днями.

С другой стороны, кто обещал, что будет легко?
Сергей Грошев,- ну в целом апрель пересидел нормально по нервам, тут главное не вмешиваться в его работу, руками конечно же я это торговать не смог + просадку счас в ручную контртрендом отторговываю последнее время, ибо когда он не в позе можно с довольно высокой степенью вероятности не верить в сильные движения) но пока алгоритм для контртренда формализованный не родил, но работаю над этим…

вообще с этим алгоритмом ситуация интересная получилась, я когда его базовую версию сделал 1,5-2 года назад потестил и подумал что в условиях невысокой волотильности не будет работать, а в итоге он заработал бы и в 12м и 13м году для трендового алго со своими параметрами довольно неплохо) поэтому когда случайно наткнулся решил доработать и запустил таки)

-про инфраструктуру согласен, работаю над этим, счас у меня свой минисервер с выделенным интернет к которому я могу подключаться со всех своих устройств по удалёнке

— вещи подобные 03.03.14 на тесте с 2006 года не просходили(были ГЭПы порядка 1-1,5%, что не является сильно фатальным), думаю что всё таки такие вещи обычно происходят в направлении тренда, поэтому когда буду делать контртренд, буду обязательно без переносов сочинять…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP