<HELP> for explanation

Блог им. Zhoss

как лучше переводить позицию в безубыток при возникшей неопределенности?

Наверное, многие  замечали. что трейлинг убивает потенциальный профит в 80% случаев.
Я попытался подумать о простейших стратегиях перевода в безубыток...

1.Многие, наверное, пробовали такое:
Когда цена прошла половину до цели, кроем половину объема и ждем, когда оставшаяся половина достигнет профита.
При этом оставжаяся половина переводится в б/у чуть выше от точки входа.
При таком раскладе наша прибыль будет
в лучшем случае 0.5*0.5+0.5*1=0.75 
в худшем случае 0.5*0.5+0=0.25  
средневероятный профит 0.5

2. Рассмотрим другой меетод — когда цена пройдет половину пути, ставим б/у на 25% от потенциальной цели на весь объем позиции 
При таком раскладе наша прибыль будет 
в лучшем случае 1*1=1 
в худшем случае 1*0.25=0.25
средневероятный профит 0.625 (близко к уровню фибо и это не случайно)


3. Смешанный способ. Закрываем половину на середине пути. И ставим на остатке безубыток на 25% от цели.
в лучшем случае 0.5*0.5+0.5*1=0.75 
в худшем случае 0.5*0.5+0.5*0.25=0.375  
средневероятный профит 0.562

По моей статистике (которая в моей практике говорит о том, что большинто сделок не доходят до 100% потенциального профита), третий способ является наиболее приемлемым.

Кто-то еще готов поделиться мыслями?
 

как только движ пошел в нужную сторону — ставишь стоп на всю позицию в б\у (чутка выше точки входа) и ждешь разворотных формаций. В лучшем случае — забираешь максимальный профит, в худшем -выходишь в ноль. Мат. ожидание всегда в плюсе.
avatar

FonSmirnov

FonSmirnov, я в интрадее так и делаю. в итоге получаю кучу бу, но если стреляет, то настроение на весь день. а вот что делать с убыточными позициями?
aimed_fire, надо учитывать важный фактор. Я если торгую на 15 минутках, то минимальный движ, после которого я ставлю стоп в б\у — 500 пунктов. На 5 минутках — это 200 пунктов. Т.е. не сразу в б\у а через опред интвервал, дабы удостовериться в продолжении движения.
aimed_fire, про убыточные позиции забыть и никому не говорить.
>>Наверное, многие замечали. что трейлинг убивает >>потенциальный профит в 80% случаев.

Какой именно трейлинг(как реализован) и на каком инструменте?

Вообще говоря, постановка вопроса странная. Если есть потенциальный профит, то есть конкретная цель. Если есть цель, то, вероятнее всего, также есть стоп. Это уже система, которая понятна. Для чего нужен перевод в безубыток тогда?
Если строится система с безубытком, то тогда цели не должно быть, а система должна просто трейлить стоп и все. Я так понимаю.

У вас же есть возможность провести сравнительные тесты. Есть известные типы трейлинга, есть варианты стоп+цель, есть котировки. Почему просто не прогоните элементарные тесты на конкретных тикерах?

>>как только движ пошел в нужную сторону — ставишь стоп на >>всю позицию в б\у (чутка выше точки входа) и ждешь >>разворотных формаций. В лучшем случае — забираешь >>максимальный профит, в худшем -выходишь в ноль. Мат. >>ожидание всегда в плюсе.

Идея понятна. Но как быть в таком случае? Ставим стоп, движ пошел в нужную сторону, переводим стоп в в б\у (чутка выше точки входа) и ждем дальше. Цена чуть прошла дальше и вернулась выбив наш передвинутый стоп, но так и не дошла до первоначального стопа. Потом резкий выстрел и 5К пунктов в нужную сторону? Как жить-то после этого??
А следом новая сделка, которую сразу выбивает по стопу. И следом еще одна. И еще одна.
Получается что стопы мы получаем по полные, а профиты себе уменьшаем, но добавляем психологического комфорта.
Опять же это просто мысли вслух, так как я не в курсе какая именно система у FonSmirnov. Вполне вероятно что тесты проводились именно с такой системой перевода в БУ и тогда все ок.
avatar

Redline

Redline, согласен с вами. Отправил заявку в друзья.
Redline, в своем роботе я применил когда-то трейлинг, построенный на ускорении движения цены. Он оказался наиболее перспективным. Но даже он не позволил снять и 50% потенциального профита.

Насчет того, какой алгоритм и на какой паре — не стоит затачивать трейлинг. Он должен быть универсальным, так как рынок меняется.

В описанном Вами случае стоп передвигается в б/у без фиксации половины потенциальной прибыли — это не айс.

При прогонах я убедился, что просто трейлить без установленного ТП — малоэффективно.
Это как короткое одеяло — либо ноги мерзнут, либо брюхо. :)
Каждый выбирает для себя.
Но прибыль защищать надо.
avatar

Gazirovkin

на паре евро доллар я пользуюсь методом фиксации половины открытой позиции после выхода в текущий профит на размер стопа. а на оставшейся открытой пловине стоп оставляю на месте и держу позицию до двух трех размеров стопа или до стопа. но этим я пользуюсь не часто.
avatar

MasterDm

:D Это танцы с бубном вокруг половинного профита. Если цена прошла половину пути в сторону ТП, то кройте и в 100% случаев получите 0.5.
Я конечно люблю потроллить всякие глупости на СЛ, но в этот раз разберу по полочкам вам все.

Касательно п1. Это равносильно закрытию всей позы + открытие позы в том-же направлении, но половинным объемом со СЛ=ТП

Касательно п2. Это равносильно закрытию всей позы + открытие позы в том-же направлении, половинным объемом, но со стопом в 2 раза меньшим чем профит.

Касательно п3. Это равносильно закрытию всей позы + открытие позы в том-же направлении, но половинным объемом со стопом в 2 раза меньшим чем профит.

Я специально в каждом из пунктов акцентировал внимание на закрытии всей позы, чтобы отсечь начальные условия поставленной задачи.
Так вот в итоге ваш профит = 0.5 + A, где A — центрированная случайная величина. Это в моем понимании рынка. Но если вы можете магическим образом предсказать, где будет цена и гарантированно берете 0.5 профита, то нахрена вам вообще подобные ухищрения? Тем более когда поза кроется по стоп-лоссу или безубытку вы несете дополнительный риск, что цена может за 1 тик сожрать весь профит по сделке.
avatar

SECRET

SECRET, во-первых, касательно п. 1-3 они не равносильны приведенным аналогам. Вы забыли про спред при повторном открытии, который увеличивает риск убытка при убывающем потенциале профита.
Во вторых — я, конечно, «магическим образом» знаю в большинстве случаев, где будет цена, и вообще не ставлю безубыток. Хотя, крою руками весь объем на половине очень и очень часто. И это постфактум оказывается оправданно, так как полностью происходит возврат цены к точке входа и можно повторить сделку.

Если своим постом Вы голосуете за крытие 100% на половине пути, то я зачастую так и делаю в большинстве случаев.

… я не жадный и очень этим доволен)))
Йоганн, я никогда не забываю про спред. Я и есть спред ;)
Специально разложил ситуацию на закрытие позиции и открытие новой чтобы всем понятно было.
Вот показательный разбор полетов, где в 3/4 случаев перенос стопа мог бы помочь…
smart-lab.ru/blog/187505.php
avatar

Йоганн

Йоганн, а может это всетаки показательный пример открывания сделки не в ту сторону?
SECRET, да, сделки были открыты не в ту сторону, но с кем этого не бывает?
Человек тильтанул, похоже… Но безубыток его защитил бы.
Йоганн, я к тому, что равновероятно открытие как прибыльных так и убыточных сделок. Т.к. вы привели только убыточные сделки, то своими правилами вы естественно ограничите убытки, но и прибыльные сделки тоже запорите.
а меня преследует всегда вот такая херня. До профита не доходит 2-3 пункта. выхожу по безубытку и как результат идут сливы.
avatar

Stanislav-A

Stanislav-A, у меня часто не дотягивало до профита на волосок. Вызывало ухмылку в сторону кукла))) В результате, я взял за правило ставить ТП на 90% от цели — помогло ))

Такая же история с отложенными ордерами, которые не срабатывали.
Йоганн, да. похоже аппетит придется уменьшить
Чтобы уменьшить неопределённости, надо заходить частью депозита, в тот момент когда можно поставить серьёзную цель. Убыток входа надо попытаться компенсировать перестановкой части позиции — вообще без всяких напряжений и правил, когда в голову взбредёт.
Спокойно для себя ждать или закрытия по цели или закрытия в мин. плюс.
Таким образом психолог сосредоточение на 1. цели и входе (с убытком или редко без убытка) и всё.
цель и вход с убытком с оглядкой на перерывы в торговле биржи.
таким образом психологически совершенно разгружен в остальное время по этой позиции и не решаешь немыслимых задач, которые и решить невозможно.
avatar

Че

На волосок это интрадей, если цель на днях и там где после импульса должна быть проторговка вряд ли такое должно случится,
а если даже и случилось — да пофигу, но цели надо ставить только 100% и не мучится и не страдать никак вообще. Иначе обрекаешь себя на бесконечную психологическую пытку.
avatar

Че

Че, не знаю, не знаю… Лично я таких «пыток» не испытываю. Закрываю сделку по три раза вместо одного, тем самым, на одной цели делаю полтора профита. И испытываю моральное удовлетворение от такой работы.
Считаю, что фиксация части прибыли с минимальным риском важнее целой прибыли с возросшим риском. И мой показатель, 30% в месяц стабильно — подтверждение того, что моя концепция имеет право на жизнь )
Прибыль — это когда цена достигла цели и позиция закрылась, всё остальное это НОЛЬ, НОЛЬ и только ноль. И всегда ноль пока цена не достигла цели. Вот где ловушка психологическая и её надо сразу и решительно обойти.
avatar

Че

taxfreelt®, а как отличаются тейк 1 и тейк 2?
Трейлинг стоп обычный, линейный по ценовой разнице три дня назад от текущей, я правильно понял? А почему именно 3 дня, что это за цикл?
avatar

Йоганн

я нихера не понял)) лучше бы картинки приложил
Есть такое, но это от жадности проблема. Я знаю среднюю прибыль свою, поэтому в основном беру её и валю с рынка, на этой неделе проверил результат, он поразил меня итогом))) Прибыль увеличилась вдвое!!! Подумай об этом. Автору профитов!
avatar

DmI


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP