<HELP> for explanation

Блог им. Rustem

Два трейда в месяц, разве не супер?

Два трейда в месяц, разве не супер?
Продолжим поиски хорошего трейда по времени на фьючерсе на индекс РТС. Рассмотрим больший таймфреим, уже лучший торговый день месяца.
 
Есть несколько подходов в изучении и в классификации торговых дней.
 
Что брать в качестве точки отчета?
— календарные дни
— отчет от начала месяца
— от экспирации опционов
— эффект окончания месяца, т.е. отчет в обратном направлении.
 
Есть ли какая-либо статистическая закономерность, что бы построить торговую систему?
 
 
Как предложил Ларри Вильямс, будем нумеровать торговые дни месяца от начала месяца последовательно с 1 до 23. Затем посмотрим на статистические данные с 2009 по 2013 год, и если вырисовывается что-нибудь интересное, сконструируем торговую систему.
 
Посмотрим, в какие дни образуются максимумы и минимумы месяца. Из дневных данных RTS, извлекаем данные и посмотрим на распределение по дням месяца.


 Максимумы –
Два трейда в месяц, разве не супер?
 
 
Минимумы –
Два трейда в месяц, разве не супер? 
Экстремумы (суммарно, макс + мин) –
Два трейда в месяц, разве не супер? 
 
По этим данным видно, что
  • большинство экстремумов образовано в начале месяца,
  • минимумы часто встречались в первые 3 дня,
  • максимумы, как в начале месяца (1 и 2 день), так и в середине, например всплески в 14 и 19 день.
 
Если торговать только по определенным дням, то распределение соотношения %Win/Loss выглядит следующим образом (RTS):
 Два трейда в месяц, разве не супер?
 Средняя прибыль в процентах движения (RTS):
 Два трейда в месяц, разве не супер?
Есть ли благоприятные периоды (дни) для покупки и продажи, исходя из полученных данных? Первые 6 дней может быть подойдут для покупки, с 11 по 16 день для продажи. Также учтем, что как видно из графика распределения минимумов (Low), они часто образуются в начале месяца.
 
Проведем ряд тестов в Wealth-Lab Developer (WLD). Подхимичим с точками входа.
 Два трейда в месяц, разве не супер?


Условия входа:
— Цена от открытия растет (падает) на половину от дневного диапазона (0.5*ATR)
— Открываем Long в дни: 1 – 5 и держим Long (упорно :)  до 10 дня
— Открываем Short в дни: 10 – 15 и держим его 3 дня (сматываем удочки чуть быстрее :)
— Стоп-уровень есть – 80% от дневного диапазона (0.8*ATR), меньше нельзя, а то данные перформанса будут выглядеть удручающими.
 Два трейда в месяц, разве не супер?
 
Та же система с учетом гепов (RTS(pit)), хотя вход 50% от ATR дает большой запас, зайти можно по целевой цене,  даже после образовании гепа.
Просто для разнообразия привожу его перформанс:
 Два трейда в месяц, разве не супер?
RTS(pit) – дневной график, с вычетом 1 минуты торгов и вечерней сессии.
 
Его характеристики по торговым дням:
 
Два трейда в месяц, разве не супер? 
 
Два трейда в месяц, разве не супер?
 
Здесь средняя прибыль в основном смещена вниз, в отличии от полной сессии. Последние дни месяца дневной сессии выглядят не очень оптимистично для покупок.
 
 Можете попробовать тесты и другими вариантами отчета.
 
Пока все. Стоит ли пользоваться временным окном возможностей? Решать каждому самому, тем более в таких случаях, говорят, что прошлые результаты не гарантируют будущие прибыли. Во-вторых, точки входа подогнаны под статистику и историю торгов 2009-2013.
 
Продолжится ли ритм, заданный в мае 2014, на июнь и далее на весь год? Или сегодня в 1 торговый день июня будет ловушка для быков, и не повторятся ли события начала марта этого года в будущем, в некоторой степени не известно.
 

ты как всегда крут!
Тимофей, Спасибо! Скоро выложу данные по Si и RTSVX!
Rustem, да, по сишке тоже интересно!
Красава, прямо грааль в открытом доступе
Тимофей Мартынов, или статистическая ловушка ;)
Николай Квасцов, опровержение важная сторона доказательства.

Не на всех инструментах есть эта закономерность. Только на «шустрых и подвижных» активах :)
Rustem, опровергнуть статистическую ловушку может только проверка на другом историческом периоде) а мне лень )
Rustem, спасибо за информацию, а вы можете добавить к этим данным график волатильности?
Богатый папа, по RTSVX разместил отдельный пост только что.
В общем-то он (грааль) известный, всегда интересно так ли на деле, т.е наблюдается ли у нас на фРТС. И как правильно зайти и заработать.
avatar

Rustem

1) «С учетом гэпов» — это что? Это когда вы заходите не по теоретической цене, а по рынку? :))))

2) С помощью чего рассчитывался макс/мин в R? Какая-то библиотека или код самописный?
avatar

siva

siva,
1) Те же правила входа и выхода, но тикер другой RTS(pit), в результате вход поздно, т.к. точка открытия для некоторых трейдов уже выше.

2) drive.google.com/file/d/0B9bGdqPcGtzXUmRmSDJ3VnVVQ0E/edit?usp=sharing

код самописный, экспорт из WLD, на R было бы удобно, но R не настолько хорошо изучил ещё
Rustem, ясно. короче вторая эквити — это идеал :)
avatar

siva

siva, да вторая идеал как худшей реализации, если ещё хуже чем она то лучше не торговать.
Это не грааль а типичный пример подгонки параметров системы под историю. Сначала взяли статистику благоприятных для покупки/продажи дней а потом под нее соорудили систему. Попробуйте разбить выборку на промежутки, сначала подгоняйте систему под одну часть а потом эти же параметры системы трестируйте на другой выборке. Результаты будут совсем не такие красивые
Макеев Евгений, Верный подход.
Makler, да уж потестировали, мат часть знаем!
Макеев Евгений, )) ага и мы этими собаками сыты по горло.
Макеев Евгений, но ведь царёк-лудоман написал «ты как всегда крут!» и «Красава, прямо грааль в открытом доступе»

Не боишься получить бан? :)))))))
avatar

siva

siva, не ну я как есть так и сказал.
кроме того для данной предполагаемой неэффективности нет никаких фундаментальных, монетарных или психологических причин…
Единственная вероятность что-то заработать -это если параметры подгонки достаточно эластичны, тогда она проработает какое-то время, например пару месяцев.
Николай Квасцов, Эти исследования не должны быть положены в основу некоего торгового советника. Как сделал автор.
Я думаю он не считает, что это основа для МТС. А соорудил для того чтобы показать преимущества в определенные дни. Ведь указанные периоды времени указывают на экстремум в определенном направлении.

Эти исследования ценны для уже существующей МТС, к которой можно применить данную статистику. Тем самым улучшив ее показатели.

Возможно можно даже создать МТС с динамически изменяющимися параметрами в зависимости от текущего дня месяца или недели.
Makler, Есть пару фундаментальных причин такой динамики
— перебалансировка портфелей инвесторами раз месяц,
— опционы

может ещё что-то
weed, я Вас не понял. Автор то конечно молодец. Но чем поможет кому либо откровенно подогнанная под историю система? вы скачиваете статистику дождливых дней за прошлый год и находите что больше всего дождей было во вторник и пятницу, Автор предлагает брать зонт по этим дням, это кого то спасет? система это когда вы заметили что давление падает перед дождем — и повесили себе барометр на стенку
Просто как статистика интересно — надо может со стопом поиграть и точкой выходы — по идее не вся прибыль в тренде по ней берется — не досиживается. Стоп по идее от волатильности зависит.
Этот календарный метод уже описан где только можно в сети. на разных языках и примерах. Можно включать различные фильтры по дневному мувингу итд.
Короче баян и плагиат.

На ММВБ10 советую прогнать. там вообще грааль будет. Года до 2012.
А шорт в середине месяца открывать не по рынку, а по импульсу вниз.
avatar

silentbob

weed, ладно ладно пусть третируют пытливость ума. Пусть по фазам луны еще торгуют — тоже мне кажется, при правильно собранной статистике могут не хуже картинки получиться.:)
Вася ест мясо, а Петя капусту- среднестатестически они едят голубцы)
avatar

Valeryevich

а что означает фраза «если торговать по определенным дням» и сразу графики доходности? это торговать как?
Frank_Cowperwood, открываем позицию на открытии дня продаем на закрытии, держим внутри дня.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP