<HELP> for explanation

Блог им. dvmsk

индекс волатильности

Кто нибудь использует индекс волатильности в торговле. Что то типа индекс RVI падает — покупаем RI, растет — продаем.  Может кто нибудь использует как подтверждения входа или как доп. индикатор? Кто нибудь пробовал тестить такие стратегии на истории?
 

Используется интрадейщиками, чтобы определить оптимальный размер стоп/профит.
Аня Фамилиинебудет, если не секрет какие интрадейщики используют коэффициенты RVI(RTSVX)/стоп-профит. Тестировали?
avatar

dvmsk

RTSVX на мой взгляд не очень подходит для расстановки стопов, тк рассчитывается по всем страйкам, лучше тогда брать IV c центрального страйка. А еще лучше брать Downside deviation для длинных позиций и Upside deviation для коротких
avatar

Orbus

У меня в одной системе rtsvx используется как фильтр. Логика примерно такая: если rtsvx больше определенного уровня, то время удержания позиции не больше одного дня.
avatar

Riskplayer

Riskplayer, хм не улавливаю логики, как повышенная волатильность влияет на уменьшение времени удержании позиции? по моему все наоборот — повышенная вола сигнализирует о начале тренда
avatar

dvmsk

Точнее, я имел в виду, время удержания лонга. На мой взгляд, слишком повышенная вола это всего лишь больше неопределенности и, скорее всего, больше вероятности падения, а, раз так, лучше сокращать время удержания лонга. Во всяком случае, при тестах у меня этот фильтр улучшил показатели лонговой части системы.
avatar

Riskplayer

Использую VIX/VXV ratio для торговли ETF на волатильность, не в РФ естественно.
На индексные ETF плохо работает.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP