<HELP> for explanation

Блог им. serzinho

Вопрос читателям Смартлаба по банкам!

Уважаемые читатели Смартлаба!

Можете ли вы дать объяснения, почему в России одновременно существуют механизм обязательного резервирования депозитного портфеля коммерческих банков в Центральном Банке РФ (обязательая норма резервов по депозитам составляет сейчас в среднем 4-4,25%) и система страхования вкладов АСВ (Агентство по страхзованию вкладов)?

Я понимаю, что эти механизмы различны по своей сути — частичное резервирование ЦБ — фонд обязательных резервов — постоянных отчислений, а Агентство по страхованию вкладов — именно страховая компания, но для чего они существуют одновременно, то есть для чего в банковской системе осуществляется двойное иъзъятие средств депозитного портфеля, существенно понижающее ссудный потенциал банковской системы?

Я объясняю для себя это только одним образом: фонды АСВ работают по страховому принципу с частными случаями банкротств и дефолтов отдельных банков, а система резервирования в ЦБ призвана докапитализировать банки по решению ЦБ в оменты банковских кризисов, кризиса системы в целом — то есть, например, массового оттока вкладов (bank run) с нарушением кассового остатка банков. то есть АСВ предполагают частную стразовую работу по принципу «премия — выплаты» с субъектами кредитных организаций, а ЦБ призван частичным резервированием стразовать систему в целом.

Однако ж наблюдаем следующее: двойная нагрузка на пассивы банков, снижающая их рентабельность, и в то же время системный структурный дефицит ликвидности.

Однако, это всего лишь моё предположение.

Хотелось бы узнать мнение Смартлабовцев!

Заранее спасибо за комментарии.
 

ФОР — это механизм управления ликвидностью в банковской системе РФ. Отчисления в АСВ — средство защиты от «bank run».
Руслан (cash_flow), сказал — как отрезал!)
Руслан (cash_flow), это понятно, я согласен, что ФОР используется для управления ликвидностью, но в то же время, как я понимаю, у ЦБ есть регламент, согласно которому в случае проблем с исполнением обязательств по пассивам (депозитам) у коммерческих банков) он имеет право использовать ФОР (фонд обязательных резервов) для докапитализации банков. АСВ преследует цель, по сути, ту же, но механизм реализации другой. Я к тому, что не существует ли пересечения целей?
Сергей (serzinho), Есть пересечения особенно в плоскости принятия решений о санации банка-банкрота. А так посмотрите динамику ФОР (особенно в кризис, как бы все понятно становится). К последним инструментам повышения ликвидности как раз относят ФОР, беззалоговые, ну и схема с облигациями (которую в 2009 году так и не использовали). Можно долго спорить, почему ЦБ до сих пор не понижает ФОРы, но есть один ответ исходящий из их сути «это не дать создания чрезмерного количества денег путём выдачи огромного количества кредитов при наличие слабой депозитарной базы». Что касается регламента, если он и есть (просто я не слышал о таком), практика применения думаю почти не существует (поправьте если я не прав).
Руслан (cash_flow), относительно кризиса я согласен, явно видна монетарная политика относительно цикла.

насчет того, что не понижает сейчас — я реально считаю, что население уже неплохо закредитовано, и в данный момент повышает ссудный потенциал может быть опасно.

Спасибо за комментарий!
Руслан (cash_flow), непосредственно всю систему от bank run не защитить системой страхования вкладов — она работает с конкретными случаями, с конкретными банками, и, как я понимаю, в рамках процедуры банкротства банков. А вот ФОР, мне кажется, мог бы масштабно поддерживать банки…
Сергей (serzinho), Вы написали ошибочное утверждение, а теперь подумайте почему, сами. Как вы думаете, когода принимали закон о страховании вкладов, думали о «конретных банках»))
Руслан (cash_flow), АСВ создавали в 2004 г., в то же время был достаточно сильный банковский кризис, связанный и с отзывом лицензий, и с оттоком вкладов. Ну я не сомневаюсь, что система «перекошена» в сторону крупных банков…
Руслан (cash_flow), я бы отчисления АСВ тоже бы отнес к инструментам управления ликвидности (депозиты физиков, как никак, тоже немалая часть пассивов банка), но это инструмент не кредитно-денежной политики ЦБ РФ.
Ну во первых отчисления в АСВ в разы меньше отчислений в ФОР и только с вкладов фл. Во-вторых, регулирование ликвидности происходит за счет регулирвоания ставки фора.
avatar

DarkElf96

1. База для ФОР не исчерпывается депозитами.
2. Средства ФОР принадлежат банкам, хотя и находятся в ЦБ, средства АСВ не принадлежат банкам.
3. Страхование депозитов осуществляется в интересах мелких вкладчиков, а ФОР, вместе с операциями ЦБ на валютном рынке, РЕПО, и так далее, используется для регулирования банковского мультипликатора и, шире, управлением ликвидностью.
avatar

SergeyJu

SergeyJu, спасибо большое за исчерпывающий ответ!
Сергей (serzinho), ну, не исчерпывающий, конечно. Просто полно литературы и нормативов.
Банки резервируют в ЦБ (держат на своем счете) некий процент практически от всех чужих привлеченных средств, включая средства на срочных счетах.
Еще в 19 веке они резервировались самостоятельно, по собственным нормативам, в основном золотой монетой, отчасти ассигнациями и банкнотами других банков.
Потом появились клиринговые союзы и резервы (средства для взаимных расчетах) в ведущих банках этих союзов.
А централизованное страхование вкладов — вообще свежачок, 20 век.
SergeyJu, исторически вопрос знаю, но сама по себе банковская система с частичным резервированием — это феномен! Хоть и исторический, сколько интересных событий, взлётов и падений она пережила.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW