<HELP> for explanation

Блог им. GKFX

ПАММЫ в GKFX. Автокоррекция и другие новые возможности

В прошлый раз мы написали о сервисе ПАММ-счетов GKFX и о планах по внедрению в него разнообразных улучшений. Время не стоит на месте, и вот, большая часть этих функций уже реализована. В конце апреля была запущена доработанная версия сервиса ПАММ, в которой появилось сразу несколько улучшений.

Наиболее заметные из них — запуск механизма автокоррекции, учащение и гибкая настройка ролловеров. Остановимся на этих пунктах более подробно.

Автокоррекция открытых сделок необходима, чтобы вводы и выводы средств некоторыми инвесторами не влияли на доходность ПАММа в целом и не приводили к скачкам доходности на счетах остальных инвесторов. Допустим, по своей системе Управляющий должен открыть 0.1 лота на каждую 1000$ депозита. Когда сделка открывалась, на счете было 2000$, и управляющий открыл 0.2 лота. Но тут на счет входит еще один инвестор и вносит дополнительно 2000$. Если ничего не предпринимать, оставшаяся часть сделки пройдет с уменьшенным вдвое плечом. То есть результат для всех  инвесторов — и старых, и новых — будет таким же, как если бы трейдер просто закрыл раньше времени половину своей позиции. Чтобы этого избежать, нужно в момент ввода новых средств докупить еще 0.2 лота. И вот тут в традиционных ПАММ-системах появляются проблемы.
Во-первых, в момент внесения новых средств Управлющий должен либо находиться у терминала, либо запустить специальную программу-советник. Во-вторых, если за время существования открытой позиции средства вносятся несколько раз, то количество открытых позиций будет расти в геометрической прогрессии: 2, 4, 8 и т.д. Если же количество ордеров с самого начала измерялось десятками, задача становится почти неразрешимой.

С другой стороны, если инвестор решил вывести средства в тот момент, когда на ПАММе открыта позиция, то без проведенной вовремя корректировки на счете может угрожающе вырасти маржинальная загрузка, вплоть до мгновенного стопаута. И вот тут-то на помощь и приходит автокоррекция на стороне брокера. Как только наступает время исполнения заявки на ввод или вывод средств, система автоматически оценивает, насколько изменяется суммарно эквити счета и докупает(продает) необходимый объем. Управляющий видит у себя в терминале по-прежнему один ордер, но с пропорционально увеличившимся(уменьшившимся) объемом, а возникшая разница оформляется в истории счета как некая «виртуальная» сделка, аналогично стандартному методу частичного закрытия позиций в платформе MetaTrader4.

Впрочем, это далеко не единственное внедренное новшество. Начиная с этой версии, мы перешли к проведению ролловеров каждые 5 минут. Теперь — с внедрением автокоррекции — появилась техническая возможность разрешить всем инвесторам вывод средств в течение ближайшей пятиминутки. Таким образом, уходит в прошлое одна из распространных когда-то проблем: «инвестор в ужасе смотрит, как управляющий превысил риски, но не может ничего сделать, поскольку ближайшее разрешенное время вывода средств наступит только на следующий день».

Кроме того, управляющие получили значительную свободу в регулировании ввода средств на свой ПАММ. Теперь им доступно настраиваемое расписание, появилась опции немедленного ввода средств, а также ввода при отсутствии открытых позиций. Управляющий получили возможность вручную исполнить выбранные им заявки до указаного в расписании времени. Наконец, теперь стало возможно регулировать способы информирования о происшедших ролловерах, выбирая между e-mail, отсылкой SMS и внутренней почтой терминала.

Сделано много, но работа продолжается. Впереди еще много невыполненных задач и планов.
До следующего релиза и следующего поста!

Подробнее о ПАММах в GKFX


С уважением,
Илья Гонтмахер

Руководитель инвестиционного отдела
Компании GKFX
 

Насчет вывода всё правильно, решил инвестор вывести — лоты пропорционально уменьшились.

На на счет ввода есть проблема, а если сделка закроется не в тейк, а в лосс или безубыток? На счете была тыща, инвестор ввел миллион, сделка закрылась в безубыток (а инвестор вошел позже открытия сделки) то есть сделка на его деньгах вышла в минус и за счет введенного миллиона ПАММ стал резко убыточным, а не в пределах расчтеного (инвестором) риска!

Пожалуйста, уберите автоматическую доливку к открытым сделкам. Новую сделку управляющий откроет уже с учетом новых средств. Сами новые средства в статистике учитывайте не с момента ввода средств, а с открытия новых сделок.
avatar

TovaL

Алексей Бородин, ПАММ в целом от автокоррекции не становится убыточным. Убытки ложатся исключительно на того инвестора, который вошел на пике, что точно соответствует реальной картине.
А график ПАММа в целом в результате автокоррекции будет ровно таким же, каким бы он был если бы этого инвестора вообще не было.
Наоборот, если автокоррекцию не делать, тогда ввод денег посреди сделки приводил бы к уменьшению плеча, как если бы Вы сделали частичное закрытие.
Igonter, окей, если ввод вывод на графике не отражаются значит я что-то не правильно понял.

С автоторговлей от скачущей лотности открытых и отложенных сделок кстати ещё будут проблемы, всех ботов надо будет переосмысливать под эту особенность, плюс непонятки с округлением лотов вылезут (((
avatar

TovaL

Алексей Бородин, Ботов не надо переосмысливать (ну разве что по минимуму), поскольку сделки у нас не «размножаются». Как был один ордер, скажем, на 1 лот до автокоррекции, так и останется один ордер, но уже на 2 лота после автокоррекции. И даже цена открытия не поменяется.
Округление лотов действительно, внесет небольшую погрешность, но ровно то же самое было бы при ручной корректировке в любом ПАММ-сервисе. Более того, даже сигнальный сервис все равно привязан к минимальным лотам.
Например, боты с использованием увеличения лота для компенсации просадки, мортиноподобные то бишь, высчитывающие просадку по фактическим данным — результатам закрытых сделок в деньгах с учетом комиссии и свопа, их математику расчета лота можно будет выбросить и придумывать новую. Брюзжу конечно, можно приспособиться. Но всё таки идеальный вариант когда сумма счета не меняется от прибытия и убытия инвесторов, на мой взгляд.
avatar

TovaL

Алексей Бородин, на ПАММе сумма счета в любом случае меняется. Тут выбор стоит: автоматизировать этот процесс, или вручную все делать )
А ещё более правильно лоты управляющего вообще не трогать. Сделки копировать инвесторам на субсчет и давать им сами выбирать время входа (сразу же или после того как будут закрыты все сделки) и время выхода. Все эти изменения лотов, показывание управляющему в терминале всей управляемой суммы — давят на техническую сторону, на психику управляющего и ведут ПАММ к сливу. О чем вы прекрасно должны знать.
avatar

TovaL

Алексей Бородин, это уже будет не ПАММ, а сигнальный сервис. Другая система, с другими достоинствами, но и другими недостатками.
Igonter, там какое-то у него название есть, не помню, пусть будет сигнальный сервис (но на стороне брокера!), не суть.

Раскройте его недостатки, пожалуйста. Вижу только один — минимальную лотность, с небольшими деньгами управляющего это может быть критично. Какие ещё?
avatar

TovaL

Алексей Бородин, этот вопрос поднимался на нашем форуме. Чтобы не копировать длинные «простыни», просто дам ссылку, вот почитайте:
forum.gkfx.ru/index.php/topic/216-вопросы-по-памм/?p=13518
С этого места, и до конца страницы.
Igonter, пасиба.
avatar

TovaL

В списке новых возможностей хотелось бы видеть таблицу свопов, сам не могу построить(
avatar

Artem M.

Семён в треде?

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP