<HELP> for explanation

Блог им. Dvornik

Обзор торговой стратегии THV с сайта ForexFactory

Продолжаю копи-паст своих материалов с www.robo-stroy.ru

История.
Около года назад мне понадобился како-то индикатор для Метатрейдера. Немного погуглив, я попал на сайт www.forexfactory.com  и в одном из его форумов нашел нужный мне файл. Позже я решил рассмотреть этот ресурс поподробнее и в итоге узнал кое-что интересное. Сразу хочу сказать, что не являюсь сторонником Forex-торговли, но всегда готов поучиться новым методам, чтобы применять их на фондовом рынке.
О сайте
Главная страница сайта содержит очень неплохой календарь выхода макростатистики с возможностью настроить свой часовой пояс относительно GMT, просмотром степени важности данных, их описанием и историей изменений. Этим календарем я пользуюсь до сих пор.
Следующим интересным разделом я считаю ветку форума, посвященную торговым стратегиям. http://www.forexfactory.com/forumdisplay.php?f=71. В ней люди делятся своими идеями,  выкладывают шаблоны настроек и ведут беседы. К слову сказать, вся информация для чтения и скачивания доступна без регистрации. Лично меня раздражает, когда для просмотра вложенного в сообщение файла мне настойчиво предлагают зарегистрироваться.

На тот момент самой популярной темой этого форума была ветка про торговую стратегию THV, про которую я хочу немного рассказать. http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=127271
Сейчас она содержит почти 23 тыс. сообщений и более 5 млн. просмотров, что очень много для специфического материала, в отличие от развлекательных роликов на Youtube с таким же количеством просмотров.
Стратегия.
THV это трендовая стратегия, состоящая в использовании нескольких медленных индикаторов (Скользящая средняя и Облако Ишимоку) для определения текущего направления рынка и фильтрации сигналов и нескольких осцилляторов (Trix) для определения точек входа в направлении текущей тенденции. Кроме того, в стратегии учитываются тренды со старших таймфреймов, текущие уровни поддержек, уровни Фибоначчи, дивергенции индикаторов и временной фактор. Так, лучшим временем торговли считается период открытия европейской и американской сессии. Так что стратегия не так проста, как кажется.
С первой страницы форума можно скачать: http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=127271
полное руководство по стратегии в PDF, 
все необходимые индикаторы и готовые шаблоны настроек для Metatrader4.
Статистика.
Автор использует стратегию для торговли валютной парой EUR/USD на 1-минутных и 5-минутных графиках, но утверждает, что стратегия может работать и на более крупных временных масштабах, а также на других рынках. Меня сразу заинтересовала возможность модификации стратегии для применения ее на рынках ММВБ или ФОРТС, но об этом позже.
По словам автора, если следовать всем правилам системы, то прибыльных сделок будет 70-80%. Автор советует ставить тейк-профит  в 10 пунктов, а  стоп-лосс около 10-15 по EUR/USD. Так стратегия может давать прибыль в 37,5 пунктов за 10 сделок и иметь Profit Factor равный 2. В день автор делает по 2-3 сделки, чаще просто не складываются условия, несмотря на быстрые временные параметры. Сразу хочу сказать, что подобных результатов мне получить не удалось, ни на Forex, ни на Фортс.
Базовые правила.
Входы. Выше основной средней только Long, ниже только Short.
Цена должна находиться за облаком Ишимоку, а оба индикатора Trix пересеклись и имеют одинаковый цвет.
Лучшее и самое безопасное подтверждение – последующее пересечение быстрым Trix линии «ноль»
Выходы. Быстрый Trix изменил свой цвет или цена достигла важного уровня поддержки/сопротивления.

Риски
Автор очень настойчиво советует соблюдать money-менеджмент и рисковать в одной сделке не более чем 1%-2% капитала. Что ж, разумный совет. Так, для торговли 0.1 лотом EUR/USD потребуется $1500. Перед реальной торговлей рекомендуется работа на демо-счете в течение пары месяцев.
Создатели.
Автором системы является участник форума с ником Cobraforex, в последствии собравший вокруг себя команду помощников, называющих себя THV Team, на форуме их можно узнать по характерной подписи.
Впечатления. Что понравилось.
Понравилась общая логика системы и то, как методично она реализуется.
Понравился энтузиазм, открытость и бескорыстность команды THV Team в развитии этой торговой идеи. Люди из THV Team усовершенствовали индикаторы и шаблоны настроек, предлагаемые автором изначально. Например, были написаны индикаторы MTF (Multi Time Frame) TRIX и SwissArmyMixedHisto, которые, по сути, являются сборщиками информации с других индикаторов стратегии и могут подавать звуковые сигналы при возникновении идеальных условий для сделки. Все индикаторы доступны для скачивания с форума. Обратите внимание, что версии индикаторов постоянно обновляются.
Что не понравилось.
Начальная идея обросла множеством модификаций, и продираться через тысячи страниц форума довольно сложно. Кроме того, участники в основном обсуждают единичные сделки, а не результаты торговли за длительные периоды, что не дает возможность оценить результативность стратегии.
Автоматизация.
THV Team до сих пор работают на автоматизацией этой стратегии. Я не удивляюсь такому медленному прогрессу, ведь в робота пытаются заложить все условия стратегии, которых не мало.
Все выпущенные роботы являются beta-версиями. Текущая версия 0.8. Желающие могут следить за развитием в этой ветке форума. http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=168347
Тестирование на ФОРТС.
Весь март 2011 года я анализировал эту систему на фьючерсе на индекс РТС. Вообще-то, написать этот обзор я решил, так как наткнулся на файлик с результатами.
Тестирование проводилось следующим образом:
1) Был найден форекс-брокер, предоставляющий в просмотровом режиме котировки по фьючерсу на индекс РТС.
2) На 5-минутный график были наложены настройки для работы с THV.
3) В конце рабочего дня я отслеживал все моменты, где система давала сигналы. Входы учитывались по всем правилам системы, выходы по сигналу быстрого Trix. Основные уровни и дивергенции принимались во внимание. В каждую сделку закладывалось проскальзывание в 75 пунктов.
4) Результаты записывались в xls-файл.
Результаты.
Всего было сделано 66 виртуальных сделок.
Прибыльных –28
Убыточных – 38
Прибыль – 2685 пунктов
Profit Factor – 1.28

Выводы
С одной стороны система принесла прибыль, и это хорошо. С другой стороны я ожидал результатов гораздо лучше, например количества прибыльных сделок более 50% и профит-фактор ближе или более 2. В текущем виде стратегию использовать нельзя, нужны доработки.
Что можно поменять: учесть большую волатильность фондовых активов по сравнению с валютными, перейти на более высокие таймфреймы, замедлить индикатор, сигнализирующий о выходе.
 

не пали грааль блиать ))
avatar

AVC

avc, есть опыт с этой штукой? расскажи, как работает :)
1) малый интервал теста
2) у мя например соотношение убыточных к профитным 4к1 и ниче
avatar

ves2010

ves2010, согласен, небольшой интервал, но уж больно я не люблю руками тестировать. Может доточат ребята робота, тогда натестируюсь вволю
Дмитрий Тремасов, выскажу свое скромное мнение. Такие системы на fx не работают. Максимум, что можно выжать с парой индикаторов, к примеру Скользящая + Ишимоку, это PF = 1.3 на промежутке в год-два. При количестве сделок на этом периоде менее 300, это можно считать чистой подгонкой. На всей истории будет слив или или волновой график с PF ~ 1.
Команда адептов пытается придумать разнообразные фильтры как раз потому, что базовая идея системы не работает. В таких случаях довешивание системы фильтрами приводит к плачевным результатам.
4xCobra, да, такие мысли возникают. плюс никто на форуме не делится своим Equity. я честно прочитал около тысячи страниц, нету результатов. Вся надежда на советника доделанного.
Дмитрий Тремасов, 1000 страниц накатали. Запрограммировали индикаторы, а советника не могут написать? Значит не заинтересованы ...:)
я где-то полгода юзаю кобру THV, в общем сигналы дает часто точные, в боковике не работает. Фрейм мне кажется М5 много ложняков. Самый нормальный лично для меня М15 и М30. Но я только по ней не торгую, она как дополнение к другим сигналам идет.
Про мани-менеджмент абсолютно точно. Из 5 сигналов на вход, ну может 2 окажутся точными, но с ними можно поймать хорошее движение. Короче, системка на любителя.
Плохо что на английском!
avatar

HARES

HARES, я сейчас посмотрел, как гугль-переводчик его обрабатывает. коряво, конечно, но смысл понять можно, если такая цель есть
Дмитрий Тремасов,
Можно формулу(и описание на русском если есть) которую тестили в личку. Я потестю со всех сторон в 3D и с отклонением параметров и бек/форд тестами, выложу результат.
Роботорговец, тестил руками. русская версия форума и описание ниже в комментах
ruforum.mt5.com/threads/1663-Система-THV Вот ссылочка по русски. Ребята торгуют по этой стратегии
avatar

Lt_tred

Lt_tred, отлично! думаю, многим будет полезно
Lt_tred, да уж картинки красивые… а тестов никаких нету. Фактически торгуют по «чуйке» и граффити из индикаторов в терминале.
на здоровье
avatar

Lt_tred

Я встречал парня в 2010 году, который хороший профит рубил на фунте по этой системе. Он мне тогда показывал эту ветку. Правда, он данную систему довольно сильно перестроил под себя. Но то, что на Финаме рубил прибыль по данной системке — правда.
Лично я с нее ничего не взял. Не люблю индюки. А Ишимоку — это вообще отстойный индюк. Видимо юпонцы ускоглазые и не видят хорошо, для них придумали такой чудаковатый индюк)))
avatar

Max_Profit

Дмитрий, для интрадейной торговой системы вполне хорош и профит фактор, а для трендовой — процент прибыльных сделок. Это же не среднесрочная трендовая ТС, где желателен профит фактор под 2. Хотя и там процент профитных сделок не выше.

Это я не эту систему хвалю — я её не знаю. Это я со своей сравниваю. Вполне эффективной.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP