<HELP> for explanation

Блог им. Erikson

Нужна помощь в решении задачи по прогнозированию форвардной цены на электричество

Уважаемые резиденты сМарт-лаба,

Есть задача, в рамках которой требуется спрогнозировать почасовую форвард цену на эл-во за январь месяц будущего года.

Дано:  Есть большой массив часовых данных по ценам за предыдущие периоды (за 9 лет). Также дана средняя форвард цена за январь месяц будущего года.

При расчёте форвардных цен требуется учитывать сезонную составлющую (сезонность). Для этого собственно массив данных (Excel файл) и дан.
---
Я так понимаю, что данная задача решается через функцию Solver в Excel, но не совсем понятно какой спот курс использовать для прогнозирования форвардной цены и как учитывать сезонность при моделировании? 

Если есть бравые статисты, эконометристы или просто финансисты, разбирающиеся в предмете, буду примного благодарен за помощь. Заинтересованным готов предоставить данные для расчёта. Рекоммендации приветствуются.




 

Этой задачей тут все по сути и занимаются, только в 95% результат плачевный.
цена вопроса?
avatar

acme

acme,
Добрый день,

Спасибо, что отреагировали на моё сообщение! Я если честно даже не имею представление, сколько потребуется времени чтобы решить поставленную задачу, поэтому и сложно обозначить сумму вознаграждения.
Меня попросили эту задачу решить на следующем после интервью этапе найма персонала. Ранее, я соприкосался уже со статистикой и эконометрикой в университете, но за несколько лет успел многое подзабыть, поэтому даже не могу понять откуда начать решение данной задачи. Посему и хотел бы, чтобы кто-то помог с решением, или хотя бы объяснил, что нужно делать.
Насколько я понимаю, тут возможно и не потребуется вычисление цены форварда по формуле, а небходимо спрогнозировать почасовые форвард цены на основе исторических (проведя регрессионый анализ?). Учитывая, что в задаче дана средняя цена за тот месяц, за который нужно рассчитать данные, полагаю, что необходимо будет использовать функцию Solver в Экселе, которая бы на основе определённых указанных условией, и произвела бы расчёты прогноза по часовым данным.

П.С. не хватает рейтинга, чтобы написать личное сообщение
Эрик Хольма, понятно, я думал вам для бизнеса…
avatar

acme

acme, для получения работы, поэтому решение задачи (понимание того, как её решить) для меня очень важно

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP