<HELP> for explanation

Блог им. MaxStark

Обсуждение различных методов выхода из сделок

Как возможно многие уже знают, настоящий ключ к доходам состоит в знании, как правильно выйти из сделки.


Далее будут рассмотрены несколько наиболее популярных стратегий выхода из сделок, которые я собрал из различных книг.  В общем-то это по сути реферат самых известных и получивших положительные отзывы стратегий выхода плюс пару полезных мыслей. Текст большой, но полезный. Рекомендуется не к спешному прочтению с осмыслением прочитанного. 

Для начала надо разделить идеологии выходов на два типа:  интрадейной и экстрадейной стратегий торговли.

Для интрадейных стратегий:
  1. Немедленный пошаговый выход из сделок в направлении движения цены или сразу на развороте при помощи близкого трейлинг-стопа.   Если рынок предлагает случайную прибыль от сделки, намного большую, чем ожидаемая – хватайте её!   В любом случае подтягивайте за позицией чрезвычайно близкий стоп! Снимая часть сделки, вы уменьшаете риск и фиксируете прибыль.
  2. Тейк-профит по целям в пунктах или % от депозита.  Трейдер, использующий прицельные выходы, получает преимущество, состоящее в том, что он не столкнется с проблемой наблюдения потерь больших нереализованных доходов.  Трейдер также будет должен научиться выдерживать расстройства, приносимые наблюдением того, как был получен меньший доход, в то время как можно было получить больший при наличии чуть большего терпения.  Прицеливание вполне работоспособная стратегия выхода при условии, что вы обладаете сноровкой подбора мишеней и умением не оглядываться на то, что могло бы быть.
  3.  Торговля ведется внутри полос Боллинджера, а не снаружи. Метод весьма успешен на боковом тренде. Торговые правила относительно очевидны и просты. Покупайте, как только цена коснется нижней полосы. Если торговля идет против вас, что покажет закрытие за границей нижней полосы, быстро выходите и примите небольшие убытки. Если торговля начинает двигаться в вашем направлении, как это часто и будет происходить, оставайтесь в прибыльной позициям и поменяйте торговую позицию на верхней полосе, применяя те же правила, только наоборот. Этот метод кажется эффективным, потому что сочетает тактику принятия небольших убытков и больших доходов, с торговой стратегией покупки на впадинах и продажи на пиках. Настоящая сложность состоит в том, чтобы убедиться, что вы находитесь в боковом тренде.  Как вы узнаете, находится ли рынок в ограниченном торговом диапазоне или в состоянии тренда? Объективным методом является использование ADX. Если ADX падает, торговля внутри конверта может оказаться очень выигрышной. Если ADX поднимается, рынок находится в состоянии тренда, и вам лучше использовать метод конверта, следующий за трендом.


 

Экстрадейная идеология сводится примерно к методу выхода, который дает некоторое пространство для маневра на рынке (широкие остановки) до тех пор, пока он не станет перекупленным или не предоставит необычайно большого движения в вашу сторону. Затем подтягивается остановка получения доходов, чтобы защитить большую часть прибыли, но в то же время иметь возможность получения доходов и дальше, если рынок продолжит движение в нужном направлении.
 
  1. Черепахи:  выход находился на уровне 10-дневного минимума для длинных позиций и 10-дневного максимума для коротких. Все контракты выводились из рынка, если цена шла против открытой позиции и достигала уровня 10-дневного прорыва.
  2. Ларри Вильямс: техника «катапультирования» с прибылью. Основное правило — выходить на первом прибыльном открытии. Однако рекомендуется задержать катапультирование на день или два, чтобы дать рынку время обеспечить рост средней прибыли на сделку.
  3. Другой простой, но очень эффективный метод состоит в том, чтобы использовать следящую остановку во всех случаях и оставаться в торговле до тех пор, пока остановка не сработает. Используя этот метод, вы будете в любой момент времени знать точное количество дохода, которое вы можете потерять.  Различные тестирования показывают, что этот не хитрый метод оказывается очень выгодным во многих случаях
  4. По лентам боллинджера: рекомендуется выходить с рынка, когда достигнута скользящая средняя между полосами, но не менять направление работы пока не достигнута противоположная линия, средняя выбрана, так как при прорывах вторая линии может находиться слишком далеко. Не рекомендуется работать по реверсивной схеме, так как это приводить к достаточно большим просадкам.
  5. ADX может быть очень полезен для выхода. Когда ADX падает, он показывает, что следует получать небольшой доход вместо того, чтобы позволять доходам течь. Когда ADX растет, он показывает возможность больших доходов, и, следовательно, мы должны воздержаться от преждевременного выхода. Обладание точными показаниями того, когда брать малую прибыль, а когда ждать больших доходов, может стать огромным преимуществом для любого трейдера. Это редко упоминаемое применение ADX может быть также важно, как и его использование в выборе техники вхождения.
  6. Пересечение средних. Потенциально возможны большие просадки, но вполне эффективный способ, используется как реверсивная система.
  7.   Очень эффективна и получает много положительных отзывов параболическая система, именно как система выхода. Она дает подтверждение направления, сужает ускоряющиеся остановки, которые контролируют риск, в то же время сохраняя большую часть дохода. Параболическая формула решает проблему отставания цены путем сужения остановок с увеличивающейся скоростью, когда достигается новый пик или впадина. Параболическая формула также включает в вычисления фактор времени, позволяя остановкам оставаться на удалении на протяжении короткого периода, и затем неумолимо их приближая вне зависимости от действия цены. Результатом этой временной функции является то, что цены должны продолжить движение в направлении тренда, в противном случае торговля будет остановлена.
  8. Иногда мы используем шестипериодный индикатор относительной силы (RSI – relative strength indicator), который нам подсказывает, когда рынок становится перекупленным и надо поднимать остановки. Например, когда индикатор относительной силы поднимается выше 75, а затем падает на 10 или более пунктов, мы предпочитаем поднять наши остановки на уровень минимальной цены за последние три торговых дня и корректировать их с подъемом рынка. Часто эта процедура позволяет нам оставаться на сильном рынке и выбрасывает очень близко
  9. В дополнение к его полезности на входах, ADX может быть исключительным помощником в определении времени выходов с торгов. Важная модель, отмеченная Уайлдером, это возможная кратковременная вершина или дно, предвещаемые пересечением линий +DI, -DI и ADX. Поворотная точка рынка часто возникает с первым поворотом линии ADX вниз, после пересечении ADX снизу вверх сначала +DI, а потом и -DI. Мы согласны с заключением Уайлдера, что этот поворот вниз может стать хорошим временем для фиксации доходов следования за трендом, или по крайней мере, закрытия большинства контрактов, которые являются частью прибыльной мультиконтрактной позиции.
 
Плюс несколько советов для того, чтобы оставаться в строю от Чарльза Лебо:
«Большинство прибыльных трейдеров, чей опыт мы изучали, имели средний объем выигрышей четко больше среднего объема неудач, обычно в отношении два к одному. Учитывая проскальзывания и комиссионные, которые должны входить в результаты, вам, возможно, понадобится выйти на отношение дохода примерно три к одному для получения итогового соотношения два к одному по совокупности торгов».
 
Координируйте выходы и повторные вхождения.
 

Другая полезная тема, касающаяся повторных вхождений, состоит в том, что мы можем ожидать лучших результатов, если повторные вхождения синхронизированы с нашей стратегией выхода таким образом, что ценовое движение, включившее наш выход, автоматически запустит выбранный нами индикатор повторного вхождения.
 
Насколько хороша ваша текущая стратегия выхода? Хорошим способом проверить доходность ваших выходов будет вхождение в гипотетические торги случайным образом вне зависимости от направления или времени. Затем разместите ваши остановки выхода и примените вашу стратегию получения дохода. Если после прохождения 30 или более подобных торгов ваши результаты (в терминах совокупного дохода) не лучше, чем просто отсутствие убытков, значит ваша стратегия выходов должна быть усовершенствована.
 
 
Что, вероятно, не менее важно, это исследование подчеркивает важность выходов. Мы утверждаем, что возможно создать прибыльную торговую систему, использующую случайные вхождения и комбинацию остановок и выходов получения доходов. Невозможно сконструировать прибыльную систему, использующую почти идеальные вхождения и случайные остановки и выходы. Сконцентрируйте ваши усилия на том, что особенно важно: на контроле рисков, хороших выходах и управлении денежными средствами вместо того, чтобы гоняться за идеальным методом вхождения. В следующий раз, когда вы услышите о ком-то, получающем большие доходы, обусловленные применением последнего высокотехнологичного метода вхождения, спросите его о применяемой им стратегии выхода и запишите ее, потому что, вероятно, в ней-то и кроется секрет успеха.


Обсуждение также ведется на сайте  http://bytrend.ru/?p=3589  присоединяйтесь к дискуссии 

 

плюс за труды! добавлю в избранное.
avatar

.*Trader*.

Kliment Efimov, всегда пожалуйста
плюс.
avatar

B.Vladimir

Спасибо! Отличный пост.
avatar

deleted

staff_03, благодарю
MaxStark, побольше бы таких материалов на Смартлабе.
Спасибо,+
плюсанул, добавил в избранное.Есть много интересного.Автор так держать!!!
Большое спасибо! +
avatar

Mitro77

плюс.
avatar

Shredder

Отличный пост!
всем спасибо, приятно, что данный труд интересен общественности :)
avatar

MaxStark

если у кого-то есть своя супер стратегия выхода и не жалко ею поделиться, не стесняйтесь, пишите в комментарии! :)
avatar

MaxStark

Интересно. Спасибо!
avatar

damik

Роботорговец,
то что надо! +
Максим Власкин, да прикольный ответ, на мой коммент. адекватный на все 100%!
плюснул за труд, спс.
Интересно, кто то пользует ADX в таком ключе?
Поделтитесь опытом
avatar

char1

char1, я использую ADX. А чё тут сложного то, вроде все популярно описано. Если ADX растёт значит сигнал(выход/вход).
if ADX(10)>X then Buy(«Long») 10 contracts this bar Close…
Роботорговец, я имел в виду не использование АДХ в том ключе как описано в посте автора, а не так как принято :-)
avatar

char1

char1, ну вроде ваш вопрос был как раз "… кто то пользует ADX в таком ключе?" А как его ещё можно использовать, ADX показывает тренд, наврятли будут продавать против тренда, это как писать против ветра
Я эту же статью прочитал утром на bytrend.ru/ и общался с автором. Перепост?
avatar

acid

acid, да перепост. это моя статья, просто Рустем опубликовал там, так как я не автор на сайте bytrend.ru
MaxStark, понятно.
avatar

acid

acid, формат того раздела на bytrend.ru подразумевает обсуждение тем предложенные читателями. если у вас есть интересная тема, вы может также связаться с Рустемом
MaxStark, да я знаю создателя сайта не первый год ))) А с Рустемом работал вместе)))
avatar

acid

Настоящий ключ к доходам состоит в прибыльной системе. Выходы — это всего лишь часть системы.

Говорить о том, что ключ к доходам состоит в знании как правильно выйти, всё равно, что сказать — самолёт летает благодаря крыльям.

Ключ к доходам в системе, а в системе ВСЁ должно быть правильным, и не только выходы.
avatar

Tpaxte6eDox

спс
Спасибо! очень познавательно, сам стал методом тыка склоняться к выходу по четкому профиту, небольшому, но практически гарантированному. А тут вычитал, что есть такой метод и все уже придумано за нас :))
распечатал, дома еще перечитаю.

А чем плох такой метод, как индикатор: ADX, TRIX или другой «разворачивается вниз»? То есть как только АДХ прекратил рост — выходим. Ну или иной индикатор.
avatar

Olenevod

Теперь бы ещё как входить!
avatar

HARES

Прочитал… Особо сильно не впечатлился.
Пара моих мыслей:
1. ADX на практике ПРАКТИЧЕСКИ НЕПРИМЕНИМ: ОН ВЕСЬМА СИЛЬНО ЗАПАЗДЫВАЕТ… УВЫ…
2. Оптимальный выход:
ЛИБО НА ЗНАЧИМЫХ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ (ВНУТРИДНЕВНЫХ/ВНУТРИНЕДЕЛЬНЫХ) уровнях — либо — при смене
ЗНАКА РЫНОЧНОГО САНТИМЕНТА…
КАК-ТО ТАК…
avatar

Gugenot

Gugenot, именно так. ADX ложных срабатываний дает ничуть не меньше, чем правильных.
avatar

ЁR

как делаю я:
допустим купил, цена идет в мою сторону, двигаю стоп, потом ее начинает колбасить — формируется боковичок. я стоп оставляю на месте (подальше от ловцов лосей), а сверху боковичка ручной выход.
если вышел по стопу или вручную — неважно, а цена прошла выше боковичка — перезахожу по своему методу входа в рынок.
т.е. при первом палеве поза ликвидируется — чтоб на мозг не давила, при необходимости восстанавливается.
avatar

Kuznez

спасибо,
сохранила в избранное.
avatar

Gledis

полезный пост! спасибо.
avatar

paraxod100


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW