<HELP> for explanation

Блог им. mirovan

Полуавтомат-помощник для анализа объемов в стаканах Quik

В этой заметке мы поговорим о скальпинге, который так популярен среди трейдеров с небольшим капиталом. Проанализируем возможности этого вида торговли в условиях современного рынка и попытаемся немного автоматизировать процесс, доверив алгоритму поиск «плотностей» в стакане, экстремально больших объемов, которые нам помогут в торговле.
Начнем с того, что скальпинг – это стиль торговли, при котором цель трейдера взять краткосрочное движение с минимальными рисками. Понятие «краткосрочного движения» можно оценивать по-разному. Это может быть быстрый вход в позицию и выход через несколько секунд (не путать с пипсовкой), это может быть вход и удержание позиции в течение дня. Единственное, что объединяет всех успешных скальперов, это то, что они входят в сделку с минимальными рисками. Соотношение риск/прибыль должно быть не менее чем 1 к 3, а лучше еще меньше, т.к. львиная доля дохода уходит на издержки в виде комиссий брокера и биржи. Конечно, риск и потенциал движения зависят от рынка.
 

Теперь поговорим об алгоритме скальпинга и правилах входа в позицию. Всё ниже перечисленное относится к российскому рынку. В каждой сделке трейдер должен знать три вещи:
1) почему он входит в сделку
2) где он будет выходить
3) почему он стоит в позиции
Если на какой-либо вопрос нет ответа, то лучше их сделки выйти или вообще не заходить в позицию.
Какие принципы используют скальперы для входа в позицию?
1) уровни поддержки/сопротивления
2) направленное движение поводырей
3) плотности в стакане терминала

Подробнее
 
Полуавтоматизация торговли, описанной в этой статье, как раз будет основана на этих плотностях (Рис. 1)
Полуавтомат-помощник для анализа объемов в стаканах Quik
Рис. 1. Плотности в стакане терминала
Определим понятие «плотности». Плотность – это повышенный объем в стакане торгового терминала, отличающийся от среднего объема как минимум в десять раз. Например, возьмем акцию на Сургутнефтегаз об. Средний объем в стакане составляет около 100 лотов. Хорошей плотностью будет считаться объем от 1500 тысяч лотов и более (Рис. 2).
Полуавтомат-помощник для анализа объемов в стаканах Quik
Рис.2. Плотности в стакане на Сургутнефтегазе
Сами плотности в стакане не являются основанием для входа в позицию, это всего лишь ограничение риска для трейдера. Стоит заметить, что плотность – это, скорее всего, заявка крупного игрока, и в любой момент может быть снята. Стоит также различать манипуляции с помощью плотностей в стакане, но это уже нюансы скальпинга, которых касаться мы не будем.
Для скальпинга подходят не только фьючерсы биржи ФОРТС (которые используются обычно из-за низких комиссионных), но также акции. Лучше всего подходят высоковолатильные акции с большим спредом, например Сургутнефтегаз об. и преф., Роснефть, Ростелеком, Уралкалий, Магнит, МТС и др.
Итак, формализуем алгоритм скальпинга для работы относительно плотностей в стакане.
Чтобы войти в позицию, нам нужно обнаружить плотность в стакане, выставить заявку и ждать когда нашу заявку заберут. Если рынок пойдет против нашей позиции, то мы успеем закрыть позицию об плотность, относительно которой мы встаем. Если рынок пойдет в нашу сторону, ты мы получим прибыль.
Однако трудно уследить за всеми открытыми стаканами в терминале, а тем более за выявлением крупных плотностей в них. Для этого нам на помощь приходит встроенный в терминал QUIK язык LUA.
Алгоритм нашего будущего приложения следующий:
1) Скрипт читает данные из файла об эмитентах за которыми мы следим. В файле задаем размер крупной плотности, которая потенциально может стать основанием для входа
2) Скприт при изменении котировок в стакане анализирует плотности, выбирает максимальные плотности на покупку и на продажу, сравнивает с цифрами, определенными пользователем, и выводит на экран цену, на которой эта плотность стоит (Рис. 3).
Полуавтомат-помощник для анализа объемов в стаканах Quik
Рис. 3. Результат работы скрипта для выявления крупных плотностей
 
Чем хорош данный полуавтомат? Да он не торгует, он просто позволяет отслеживать акции и показывает экстремально большие плотности в стакане выбранного актива. Это значительно упрощает работу трейдера-скальпера. Так или иначе, механизмы работы роботов в стакане, например стратегия фронтраннига, основаны на поведении заявок в стакане. Я надеюсь, что данный скрипт поможет как скальперам в их нелегком труде, так и алготрейдерам, изучающим язык LUA.

Код полуавтомата для определения объемов в Quik и оригинальный вариант статьи на robostroy.ru 
 

Круть! Забираю! спс!
avatar

PERSEUS

Спасибо!
avatar

Oberon

Спасибо! Интересная фишечка :)))
avatar

Шаман

А можно дать прямую ссылку на скрипт? На робострое почему-то не открывается подтверждающее письмо регистрации. А без реги не скачать.
avatar

mcmerfy

mcmerfy, под каким ником регистрируетесь? поправим
avatar

orekton

orekton, balbo, спасибо!
mcmerfy, активировали аккаунт. качайте
avatar

orekton

Очень полезный скрипт, и не только для скальпинга. Спасибо большое!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP