<HELP> for explanation

Блог им. ves2010

Тупики разума 7 цена это объем

Цена=объем
 
любителям волфиксов посвещается...
сваял как то раз один индикатор… построил бота… получил хороший результат… но в работу не запустил, т. к. ему нужен таймфрейм минута, а у меня все заточено под 15ти минутный таймфрейм… забавно что бот не пользовался информацией о цене, и вполне обходился только объемом — для профитной торговли хватало… на основе бота сделал серию ботов для торговли по объемам, но они не показали особо выдающихся достижений + требовали более сложной оптимизации...
 
индикатор выглядит так: (стопудово его уже придумали давно и называется он вроде как OBV… )
 
берем таймфрейм поменьше от 1мин и ниже, берем объем, и текущую свечу опен+слос
если свеча падающая, то продавцы=продавцы+объем
если свеча растущая, то покупцы=покупцы+объем


считаем разницу=покупцы-продавцы
желающие могут сделать фильтр на размер свечей, свечи с мелким телом не учитывать...
 
и имеем такую картинку… сразу прям и не поймешь… где индикатор объемов, а где клосы свечей… и сразу видно, что объем менее шумный чем клосы… видны дивергенции   
мораль… объем двигает рынком, можно торговать цену, можно торговать объем — разницы имхо особой нет… и весьма здравая мысль торговать цену вместе с объемом
 
Тупики разума 7 цена это объем
 

была тема про объем… сам смотрю минутки… и часто как раз объемная падающая-это покупатели)) а растущая -продавцы))белее важно в какой части свечи прошел объем…а свеча с мелким телом… но с хорошим объемом( в ри -это более 5 тыс)-да это просто супер для входа
avatar

svanchik

svanchik, просто то что «кукл» позволяет себе пирамидинг вместо стопа-многих как раз и вводит в ступор.
svanchik, ??? не обязательно… например кукл может легко продавать ри и покупать газпром +сбер… т.е хеджить позу в другой бумаге…
как вариант есть дальние опционы 16года… т.е можно выравнивать дельту в опционах торгуя против рынка
ves2010, это уже немного уход в другую сторону… потому как если анализировать-то стоит смотреть именно актив-который торгуете в первую очередь)) фьючерс-вообще- не понятно что)) инструмент хеджа… спекуляции… инвестирования))
svanchik, можешь про это более подробно рассказать? Олейник писал, что кукл стопы режет лимитниками.
Anaretas, это нужно у него спрашивать… ведь они является сотрудником «кукла»))
Anaretas, а по поводу лимитного входа: не получается на малом -так входить… потому как очень часто плотность разбирается… и не известен следующий уровень остановки)нужно смотреть по ситуации… как съели… что потом вылезло… т.е. встречный объем или усиление… вхожу в основном по рынку… редко добавляюсь уже лимиткой… но правило сносит стопик))
svanchik, чем меньше таймфрейм тем точнее будет
ves2010, а где можно почитать, как писать, отлаживать на си# под ТсЛаб, не используя кубики?
Karmanoff Fedya, на сайте тслаба есть обучающее видео
Года два назад тоже тестил систему, основанную примерно на таком же принципе (минутки и ± объем)
Не запускал никуда, т.к. выявилась интересная деталь:
До середины 2011 года система давала положительный эффект, если покупаешь, если объемы покупцов > объемов продавцов (очевидная трендовость рынка)
А конец 2011 + 2012 с точностью до наоборот: покупать, если объемы покупцов < объемов продавцов (налицо явно выраженный контртренд)
В итоге, забросил.
Может когда и отрою опять)))
:D попробуйте построить такой график: если свеча падающая, то -1, а если растущая то +1. Полученный график будет похож на цену, т.к. в его построении будет использована цена, как и в вашем примере.
avatar

SECRET

SECRET,
0 посмотрю
1 помню делал бота… принцип был прост и похож — если число растущих свечей больше падающих то покупаем, и если число падающих свечей больше растущих то продаем… мелкие свечи игнорим…
А зеленая линия точно по клозам? такое впечатление что там и хвосты есть
Николай Квасцов, это из-за сжатия масштаба… там минутки дней за 5-7… жаль время не влезло
ves2010, если индикатор действительно гасит волатильность то это много где можно использовать. и без дивергенций)
Николай Квасцов, имхо он несколько давит ВЧ шумы… но добавляет НЧ составляющую которая проявляется как дивергенция… т.е не факт что это гуд ибо торгуются как раз большие движняки…
Знакомая тема.
К сожалению, подобные простые штуки пересталют работать очень быстро — конкуренция растет. До прошлого года у меня работал алгоритм, очень приличная профитность которого постоянно росла(!). О причинах могу лишь гадать, остальные системы ничем подобным не отличались. Либо по мере ухода каких-то участников, либо из-за повышающихся объемов опционщиков бот давал все больший доход. А потом — все разом прекратилось.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP