<HELP> for explanation

Блог им. AlexAntropovich

Вопрос по расчёту ATR

Для автоматического заполнения определённых таблиц в Excel, необходимых для работы по моей стратегии, с помощью несложных формул рассчитываю 20 дневный  ATR.
Расчёт выполняю следующим образом:
— в каждом из 20 дней расчётных дней я определяю три значения:
1) HIGHтекущ. дня  –   LOWтекущ. дня (т.е. определяю разницу между текущим максимумом и текущим минимумом)
2) HIGHтекущ. дня – CLOSEпрошедш. дня (т.е. определяю разницу между текущим максимумом и предыдущим закрытием)
3) CLOSEпрошедш. дня  –  LOWтекущ. дня (т.е. определяю разницу между предыдущим закрытием и текущим минимумом) 
— далее из этих трёх значений определяю одно, которое является большим за этот день и только его, использую для дальнейших расчётов 
— затем эти полученные «большие» значения суммирую и сумму делю соответственно на 20 
Не пойму почему, но значение моего расчётного ATR меньше того, который по факту показывает QUIK. Подскажите в чём моя ошибка.
За ранее благодарен!
 

1. разные принципы расчета у Вас и в quik
2. разная глубина. Почему 20?
3. разное сглаживание
avatar

AlexeyT

AlexeyT, 20 потому что считаю среднее значение за 20 дней, в quik также установлен параметр 20. О каком сглаживании речь?
Вы считаете ATR не так как считает quik, вот у Вас и разница, у вас просто дискретный расчет на каждый отдельный день, а у них взвешенная
avatar

AlexeyT


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP