<HELP> for explanation

Блог им. Apparel

Помогите опционщики!

Вопрос опытным опционщикам!
1. Почему цена в стакане на колл 122500 стоит полдня ниже теоретической цены (на 100 пунктов) ?
2. Можно ли купить  2 опциона с продажей 1 фьюча, в смысле арбитраж сделать. Дождаться когда цены сравняются и всё закрыть.?
3. А и еще! Вариационка по опцикам считается от «Теоретической цены» ?
 
 

называется купить стредл.
Дешевле потому что выходные, что бы народ времянку не получал.
И что бы на нем заработать нужно движение в течении 1-2 дня, а впереди выходные.
Twilight_reg73, а… это в смысле распад уже включен?
Николай Квасцов, Типа да.
Twilight_reg73, спасибо! а по 3 вопросу?
Николай Квасцов, В квике показывает от теоретической в таблице, но она пляшет так как там постоянно крутят волатильность, по этому там фигня а не маржа.
1. Так люди оценивают, а теоретическая не перестраивается видимо потому что сегодня 1 день после экспирации и опорной кривой уже нет, и ошибка так получается меньше. Короче, не важно меньше она или больше, принимайте как факт.
2. Какие именно 2 опциона? Можно собрать синтетический фьючерс и продать его, вот вам и прибыль в моменте, или же Вы про дельта-нейтральность говорите? там другие принципы
3. ВМ считается по Расчетной цене, а она равна теор. цене.
avatar

AlexeyT

Алексей прав.
2. Можно купить например колл глубоко в деньгах и покрыть его тем же синтетическим коллом через пут+фьюч. Еслиб не одно волосатое «но» — кормушка уже занята хфт-шными роботами, которые сравняли спред к минимуму на ближайших страйках. А где маркетмейкеров нет, там да, спред большой, но оборот там нулевой. Бывает, в за весь день пройдет только 1 сделка объемом 1 контракт.
avatar

v3Rtex


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP