<HELP> for explanation

Блог им. bsk

Ошибка WLD 6 при тестировании портфеля стратегий

НЕ НАСТУПАЙТЕ НА МОИ ГРАБЛИ.

Из-за этой ошибки я 2 раза приостанавливал торговлю старыми портфелями стратегий в дровдаунах, больших чем на истории, 
хотя потом они благополучно из них выходили. Почему я приостанавливал, Вы поймете из этого поста.

В WLD 6 есть замечательная функция Combination Strategy, предназначенная для тестирования различных стратегий, на разных инструментах и разных таймфреймах.
 
В левой части картинок как я делал раньше (неправильно), в правой — как делаю теперь (правильно):

i64.fastpic.ru/big/2014/0515/0a/cfb6ad6758d69a42aa651268c0edc90a.gif

Ошибка WLD 6 при тестировании портфеля стратегий 

В начале торговли:                                           В начале торговли:

Начальный капитал 900т.р.                              Начальный капитал 900т.р.
Si Trend 90 контрактов                                     Si Trend 30 контрактов  
Si Flet    90 контрактов                                     Si Flet    30 контрактов
RI          9 контрактов                                       RI          3 контракта

i61.fastpic.ru/big/2014/0515/0a/fe9f0c84284aed53e36b607876c8a30a.gif
Ошибка WLD 6 при тестировании портфеля стратегий 

i64.fastpic.ru/big/2014/0515/c5/b2f634fe3e32b462c49ab2532359fbc5.gif

Ошибка WLD 6 при тестировании портфеля стратегий


А вот и ОШИБКА:

i63.fastpic.ru/big/2014/0515/6d/820dbf2c161801da44319ed83a62216d.gif
Ошибка WLD 6 при тестировании портфеля стратегий

Я раньше торговал по левому варианту и правый даже не рассматривал.
Если бы получил Дровдаун 20-25% снова бы отключил этот портфель стратегий.

Как я нашел ошибку:
Выбрал By Period — Daily по каждой из стратегий и выгрузил в Exel.
Построил график по каждодневному % изменению общей эквити и нашел MAX DRAWDOWN = 30%

Вывод: доверяй ПО, но проверяй.
 

спасибо
Спасибо!

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP