<HELP> for explanation

Блог им. Lemmy

Почему перед экспирацией рынок дико бегает? Видео-ликбез.

 

Алексей, т.е. я правильно понял, что сейчас рынок специально подтягивают под «нужные уровни», а после прохождения месячной экспирации (сегодня 18:50), рынок «отпустят», и он может развернуться?
Александр, нет, вы все с точностью до наоборот поняли :-)
Коротко и по делу. Мог бы плюсануть, плюсанул бы, пока только так +++!
avatar

igrek

рынок бегает перед экспирацией далеко не всегда. если вспомнить 12-13 годы, то непосредственно перед экспирацией резких движений было совсем не много. бывало, что за неделю до экспы, график просто вытягивался в полоску.
avatar

Zorkiy

Zorkiy, конечно, бывают и другие более сильные факторы
сегодня например особо движа не наблюдаю, зато до этого надвигались нехило…
видео хорошее, только вот при приближении к макушке смысла нет рехеджить и терть на этомм бабло, проще откупить.
Гусев Михаил(debtUM), да, кто-то и перестает хеджить в последний день, но если от страйка шибко отходит все равно все сильно возбуждаются тут-же
а щас опционщиков снова полегло много на Крыме — раны зализывают наверно и не лезут на много в продажи
Гусев Владимир, больны?
avatar

yva

Гусев Владимир, Да Гусев это полный аншлаг! До этого поста еще были надежды тебя понять, но теперь приговор вынесен окончательный — долбаеб.

А для того чтобы понять хотябы отдаленно чем отличаются трейдеры от долбаебов, вот тебе курс лекций посмотри может быть найдеш знакомые патерны www.lektorium.tv/speaker/3058?id=3058
понятно и без «воды»!!! просим ещё на «бис»)))
avatar

ГС

посты Гусева Владимира был удалены за возбуждение срача на ровном месте
больной чел этот сильвер
совсем нечем заняться чтоли
пришлось удалить в ЧС
Всемирнов Алексей (Lemmy), согласен. Человек явно невменяемый. Тоже занес его в ЧС
avatar

yva

рехеджировать проданный опцион покупкой фьюча и проджей фьюча в случае падения рынка

тогда там даже опцион не нужен
стандартная направленная стратегия :)
avatar

astray

astray, опцион нужен чтоб снять сливки с его истечения
меня вчера-сегодня покачало )) седых волос прибавилось
Алексей2007, почему в 15:10 не купил первый раз? По 123400?
Вестников, жадность, батенька )) Второй раз рисковать не стал…
Алексей2007, ну это всё объясняет. Жадность порождает бедность.
Вестников, а как же «позволяй прибыли течь»? ))
Алексей2007, так ведь как раз режут прибыль — жадные. Хотят перевернуться и все концы взять. :-)
Толково! Сегодня что ждете по ММВБ — Сбербанк уйдет выше 83?
avatar

ustase

ustase, неприличный вопрос :-)))
Всемирнов Алексей (Lemmy), прошу прощения — не сдержался)))
огромное спасибо за видео.
Если продавец опциона будет хеджироваться фьючем, при росте покупая, а при падении продавая, то он будет фиксировать убытки по фьючу при возвратном движении. И очень быстро эти убытки перекроют величину премии, полученную от продажи опционов. В чем смысл?
avatar

optiontraders

optiontraders, ни в чем, конечно — все бессмысленно!
Всемирнов Алексей (Lemmy), то есть по существу ответить нечего, правильно?
optiontraders, ну раз вы настаиваете
открою вам секрет, что продажа опционов с регулярным рехеджированием в большинстве случаев приносит хорошие деньги, различающиеся хорошестью в зависимости от мастерства опционщика, является основой бизнеса многих опционных контор и десков, в том числе в паре со впариванием структурных продуктов клиентам инвестбанков
среди моих опционных знакомых, кои являются опционными профи с аграменным опытом, этим занимается минимум половина, а то и почти все, и мне странно такой вопрос слышать от человека с таким ником, причем со встроенной в него издевкой
Всемирнов Алексей (Lemmy), Всемирнов Алексей (Lemmy), зачем мне ваши секреты? я за них не спрашивал.
Ответьте мне на вопрос, в чем смысл при продаже опциона «хеджировать» его фьючерсом? Уберите опцион и вы получите обычную спекуляцию тем же фьючем. Зачем тогда продавать этот опцион?!
И если вы решили спалить все секреты, тогда будьте убедительны и покажите результаты тех, кто так торгует. А то аргумент «мне бабушка одного знакомого сказала» сами понимаете, ну очень уж по-детски и не к лицу профессионалу, коим вы являетесь.
optiontraders, а мне вот лениво, знаете ли, и вам ничего такого не должен :-)
Всемирнов Алексей (Lemmy), Да, не должны. Ничего такого я и не требовал.
Просто я рассчитывал на дискуссию. Но оказалось, что сказать вам нечего. Просто пукнули в лужу и всё, так как вы не понимаете, как торговать опционами.
Всемирнов Алексей (Lemmy), и в правду получается, что продавцы опционов берут кол-во фьючерсных контрактов исходя из позы по опционам и участвуют при этом в ловле трендов при уходе от страйка так?
Sergey_gt, ну если коротко то, да, так
Sergey_gt, что вам мешает ловить тренд без опционов? зачем вам лишняя позиция, риск и т.д.?
optiontraders, как я понимаю это доп. прибыль с премии.
Sergey_gt, сравните премию полученную от продажи опциона и возможные прибыли/убытки от торговли фьючем. И вы поймете, что нет никакого смысла продавать опцион.
optiontraders, друг не надо флудить опционный топик нубовскими комментами плз, если не торгуйшь, а если интересны азы — погугли «синтетическая позиция», «дельта-рехеджирование» сначала.
Всемирнов Алексей (Lemmy), но ведь при рехедже ты фиксишь убыток — какой смысл рехеджиться да еще постоянно?

получается борьба тэты с дельтой… а тупой пирамидинг дает в большинстве случаев — плюс.
cosmichorror, то же самое сказал выше. Очень быстро от такого рехедже уйдешь в минуса. Автор видимо не догоняет.
cosmichorror, потому что в противостоянии тетта с дельтой первая чаще побеждает
тупой пирамимдинг — не уверен, так как сам не проверял, но думаю рано ли поздно снесет весь капитал
Всемирнов Алексей (Lemmy), что значит чаще? 6 случаев из 10? или 7? где статистика? и сколько вы зарабатываете при этом чаще и теряете, когда вас выносят по дельте?
optiontraders, отстань а!
че докопался то?
ну торгуй как считаешь нужным, раз самый умный
Всемирнов Алексей (Lemmy), Да, я так и делаю.
То есть я тебе мешаю быть самым «умным» здесь? Ну, извини.
Всемирнов Алексей (Lemmy), пирамидинг — в моем понимании — это откладывание 'пирамидок' (стрэдлов) на центральных страйках… и откуп далеко вышедших.

не снесет. если только мы не попадаем на месяц безоткатного тренда.
cosmichorror, да, есть такое
это суть тоже рехеджирование, потому что закрывая старый, уже попавший по дельте стредл, заменяя его свежим, снова с нулевой дельтой, вы по сути рехеджируете с одновременным роллированием
думаю стратегия имеет смысл такая
не очень ясно как в ней закрывать риск по веге, наверно забить? :-)
Всемирнов Алексей (Lemmy), да, но только это делается — редко.

вега в этой стратегии, имхо, меняется только по закону 'БА растет — Вола падает' и наоборот. Остальным — пренебречь. Короче, учитывается самим рынком.
почему продавцы рехеджируют чаже, чем покупатели? Наоборот же совсем. По крайней мере это обосновано простой логикой
avatar

v3Rtex

v3Rtex, потому что сказана ерунда. Продавцу выгодно вообще ничего не делать с проданным опционом.
v3Rtex, +1
да скорее — в день экспиры происходит интенсивное закрытие поз и перекладывание в след.серию

а двинуть фьюч куда-либо намеренно невозможно, ибо придется двигать весь ммвб вместе с ним…

хотя на мартовскую экспиру было нехилое ралли, НО всего за пол-часа до фикса.
подскажите что более прибыльно продажа опционов и их ролирование или арбитражные стратегие (допустим с опционами различного страйка)? На что лучше обратить внимание?
Sergey_gt, арбитраж различных страйков — это спреды, поймать в них аномалию сейчас достаточно сложно, на мой вкус — ровно щас все очень
продажа опционов на истечение (с адекватным рехеджированием), несмотря на мнение отдельных опционщиков, сейчас вполне достойная и эффективная стратегия, если уметь эффективно закрывать риски роста волатильности
Всемирнов Алексей (Lemmy), большое спасибо за ответ. Сам только собираюсь заняться опционами.
Sergey_gt, календарный арбитраж например в соотношении профит/лось обходит продажу с роллированием
v3Rtex, спасибо за информацию.
v3Rtex, тока щас закончил эксперимент с 'календариком'… все не по БШ!!!
автору спасибо за информацию, +++
Спасибо! Интересно!
avatar

slaha


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW