<HELP> for explanation

Блог им. t-trade

Продолжаем палево граалей:) Easy language для анализа рынка

В своем предыдущем посте (где меня обвинили в палеве гроялей) я приводил результаты легкого «исследования» рынка. И Тимофей спросил меня, как и в чем я строил свои графики. Так родилась идея очередного поста из серии про Изи ленгвич. Пост про анализ данных в языке.

Почему опять изи-ленгвич и почему опять Multicharts? Да всё просто — не хочешь опростоволоситься — говори только о том, в чем разбираешься. Я не пробовал анализировать рынок с помощью других языков программирования — си шарпа или сток шарпа, например. Говорят, что даже если разбираешься в этих языках — всё равно не просто и не быстро решать какие-то задачи. Хотя, полагаю, дело в практике и знаниях. Когда Марсель выкладывает свои изыскания на языке R — иногда аж страшно становится, зачем такие трудности. Но, уверен, что существует определенный предел возможностей изи-ленгвич. Хотя, скорей всего, при анализе минуток инструментов нашего срочного рынка вряд ли этот предел легко достижим:) Кстати, эксель часто очень помогает. Изиланг+эксель.

На курсах по Изи-ленгвич, которые я провожу, уделяется немалое значение анализу рынка. Да и вообще, кстати говоря, обучение получилось не только по языку программирования — это скорее такой добротный вводный курс в системный трейдинг, после которого мало кто остается «интуитивщиком».

Да и на встрече смарт-лаба в Питере на выступлении я затрагивал эту тему — исследования рынка. Лично для меня ценность языка не столько в роботах — я очень долгое время все равно руками торговал, хоть и «проверенным» на бэктесте методом — и даже зачастую не столько в бэктестировании стратегий и идей — сколько в изучении рынка, в анализе закономерностей. Из этого уже рождаются идеи.

Как же «исследовать» рынок? Опять-таки, не претендую на что-то мега-умное. Не претендую на титанический труд математиков, не претендую даже называть свои изыскания исследованиями без использования кавычек:) просто пишу о самых простых вещах...

Вот, например, то, о чем пишет Марсель в том посте. «Задача исследования, статистическим путем выяснить в какие часы дня проходят наибольшие объемы для фьючерса на индекс РТС»

Пишу код на Изи: (можно записать короче и быстрее, но я выбрал форму «понятнее»)


Продолжаем палево граалей:) Easy language для анализа рынка 

Дальше «вешаю» этот код на график за 3 года с 2011 по 2013 и получаю блокнотовский файл с 14 цифрами, которые в экселе за минуту превращаются в график (гистограмма на мой взгляд нагляднее):

Продолжаем палево граалей:) Easy language для анализа рынка

Я не стал уж совсем копировать подход, который использовал Марсель в своем исследовании. И я не знаю, сколько времени потратил он на свою работу. И уверен, что познания в более сложных языках очень упростят работу в будущем, когда задачи будут не столь тривиальны, но результаты у нас получились похожие:

Продолжаем палево граалей:) Easy language для анализа рынка

Маленький дисклаймер: чего-то такое ощущение, что я говорю, будто мой подход лучше, чем у Марселя. И вообще пост получился про Марселя, почему-то. На самом деле, я его очень уважаю, и мне до его уровня ещё ох как далеко! Марсель крут!

Такой вот пример использования изи ленгвич. Запись информации в файл. Очень полезная штука. Очень быстро можно получить ответы на многие вопросы о рынке. 

Ну вот ещё один пример:

Как часто гэп (именно окрытие сегодня минус закрытие вчера) превышал 300 пунктов в 2011-2013 годах и когда это происходило? Пожалуйте, 3 минуты на то, чтобы написать код и получить ответ, 16 раз: 

Продолжаем палево граалей:) Easy language для анализа рынка 

Правильные вопросы зачастую намного важнее ответов:) правильные вопросы заставлют мозг думать в правильном направлении. На своих курсах я задаю гораздо больше вопросов слушателям. И у слушателей возникает очень много правильных вопросов.

Или это наоборот: когда мозг думает в правильном направлении, он задает правильные вопросы? не важно. В любом случае, не забывайте, что трейдинг — это не столько нажимание на кнопочки купить-продать, сколько труд по изучению рынка, по поиску ответов на вопросы, по поиску этих самых «правильных» вопросов. 

Успехов и профитов! 

P.S. Для тех, кто только что подключился, рассказываю. Серия постов:
 
1. Установка и настройка программы Multicharts.
2. Основы кодинга, структура кода.
3. Исправление ошибок. Дата и время. Проскальзывание.
4. Основы оптимизации и практические примеры в Multicharts.
5. Динамические переменные.
6. Использование нескольких таймфреймов одновременно.
7. Важность очередности кусков кода.
8. Easy Language + Multicharts + Excel как средство для исследования рынка. Запись в файл.
9. Использование мультипозиционных систем.
10. Настройка программы Multicharts, часть 2, атака роботов.
11. Что-нибудь ещё придумаю. Примеры кусков кодов, разбор словаря с наиболее полезными функциями.
 

Тимофей Мартынов вот блин, не прайм-тайм — и всё, никто не смотрит мои постики :( лошара я
Иван Коваль-Зайцев, прошло 20мин от момента публикации до вашего коммента. вы хотите получать комментарии с 1-й минуты? :-)
Идущий по воде, я смотрю по количеству просмотров. Но паниковать, конечно, рано начал
Иван Коваль-Зайцев, я тоже заметил, что меня стали меньше смотреть и комментировать. раньше 1 комментарий да напишут. сейчас тишина…
дык все уж стока граалей подпалили, что народ уж не знат чему верить
avatar

Jeka-Original

«вот блин, не прайм-тайм — и всё, никто не смотрит мои постики :( лошара я»

Сделайте как опытные собиральщики «плюсегов» — перепостите в другое время.
А за посты спасибо, Иван.
avatar

StreamRoller

StreamRoller, спасибо за отзыв
бесплатная версия Multicharts позволяет аналайзить (не торговать) несколько инструментов с FORTS? Как настроить поставщика данных для этого?
cosmichorror, если я правильно Вас понял, Вы говорите о .net версии мульта, который на С#. Кажется, фишка той бесплатной версии как раз в том, что она работает только с 1 инструментом. А преимущество мульта в целом именно в изиланге, так что .net версия, как я слышал, слабовата
Иван Коваль-Зайцев, хорошо, пусть изиланг, но все же — через какой data feed можно получать котировки российского рынка (интересует FORTS) пусть не для торговли, для анализа?

Только Quik?

P.S.
мало того, что free работает с 1 инструментом, так платный Quik плагин на нее похоже не ставится — только на полную версию…
Иван Коваль-Зайцев, не думаю, что .Net версия слабее. Можно использовать все возможности C#, подключать внешние библиотеки и тд. В обычной версии насколько я знаю, например, нет интерфейса IDataLoader, который в коде позволяет использовать котировки любого другого инструмента с любым видом графика и таймфреймом без открытия на чарте. Для сканнеров это иногда бывает очень нужно.
Alex Hurko, мои мнение субъективно и прнадлежит не мне:) Изиланг версия более, чем удобна для меня, хотя и не без огрехов
Иван Коваль-Зайцев, изиланг конечно покомфортнее, чем C#. Тут не поспоришь.
cosmichorror, риал тайм через DDE можно. Историю — через экспорт из текстового. А вообще к платной коннектор есть для квика. Я юзал как то. Работает быстро, позы и ордера не теряет.
Alex Hurko, спасибо за наводку!
То есть c Квиком можно связать через обычный DDE — как привязывают скальперские приводы? Надо поиграться…

про коннектор знаю, но ценник дороговат (1500usd) да и как это все попробовать — разве у коннектора есть триалка?
cosmichorror, либо дорогой вариант есть. Покупаешь котировки российского рынка у Esignal и фидишь их вместе с историей. Но вряд ли кто-то будет платить за российские котировки долларов 150 в месяц
Иван Коваль-Зайцев, скажите торгуя на Фортсе можно посчитать программой убытки, прибыль, комиссии, отдельно от брокера?
Есть такие программы?
avatar

Че

Че, Попробуйте pirate trade
Спасибо, надо посмотреть прогу.
avatar

Rezident

Rezident, Возможно, удастся договориться с разработчиком о скидках для своих учеников. Надумаете покупать — обращайтесь
Иван Коваль-Зайцев, спасибо за пост! сохранил для прочтения а серию как то умудрился пропустить
Stazher, спасибо за отзыв
Отличный пост
avatar

pzhivulin

my_1st_m, спасибо
Доброго времени суток уважаемые! Проявите благосклонность и помогите, если не сложно мне найти все данные по РИ за лет 5, интересуют дневные бары, да так, чтобы было удобно смотреть, не могу ни где найти, смотрел на финаме — ерунда + за полтора года только, я сам торгую, но хотелось более серьезней к анализу информации прошлых лет подойти, если не сложно помогите пожалуйста как мне поступить, можно в лс, спасибо большое!!!
aleksandrbobunov, вот здесь smart-lab.ru/blog/153403.php я выкладывал минутки с начала 2009 года. А минутки легко превращаются в дневки
Иван Коваль-Зайцев, Огромное спасибо вам за ответ!!! Но не могли бы вы потратить еще пару минут и обьяснить мне как мне добраться от вашего txt файла до графика в барах, если не сложно, спасибо. Все таки есть добрые люди=) Я бы написал в лс, да не могу отправить(
Спасибо. Полезно! + жаль не могу поставить. А то что мало "+" так то и понятно. Тут такие посты не так популярны) Это же и ответ на вопрос почему большинство сливают… :-)
avatar

Artyom_KO

>> 10. Настройка программы Multicharts, часть 2, атака роботов.

Если нет у кого-то MultiCharts, на тест ее можно взять здесь:

http://getanyplatform.com

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP