<HELP> for explanation

Блог им. Doopler

Ожидания VS Факты

Здравствуйте, хочу поделиться своим опытом, наработками и мыслями.
Сразу оговорюсь, что роботов я делаю отталкиваясь исключительно от стакана(bidqty askqty), объемов, динамики заявок в стакане по обе стороны на всю его глубину, динамика объмов в стакане на всю его глубину. Стратегии почти без индикаторные, оптимизация сведена к минимуму.
Свои системы я стараюсь строить на фактах и ожиданиях.
Что такое на рынке ожидание? Что такое на рынке факт?
Ожидание на рынке это стакан, люди выставляют свои заявки в стакан в ожидании, что цена их зацепит и пойдет в их сторону. Факт на рынке это объем, сформировавшийся бар или динамика заявок и объемов в стакане на момент закрытия бара, это факт, и в любой бесконечно малый промежуток времени это прошлое. В своих системах я пытаюсь сократить до минимума использование данных из прошлого, потому что они уже не актуальны и прошлое возможно ни когда не повторится, но в 99 процентов всей информации что приходит к нам с биржи оно уже прошлое. Что бы найти зависимость между ожиданием и фактом нужно просто разделить одно на другое, появится некоторое число которое будет показывать во сколько раз ожидания были больше чем факты.

Строить систему на фактах, это тоже самое, что сначала делать потом думать. Все прекрасно знают, что если сначала делать потом думать получается всегда херня, и так поступают более 70% трейдеров если не больше. Что происходит когда ожидания не соответствуют фактам? Правильно начинается движуха, как на больших промежутках времени так и на маленьких. Очень часто можно видеть картину когда трейдеры начинают тариться против факта(выкидывать заявки на рынок против движения что бы взять по более выгодной цене) безосновательно, полагаясь на какие то наверное уровни, или что там у них еще в арсенале хлама есть.
На рынке все работает так же, как и не работает.
Умные деньги это инсайд.
Ожидания VS Факты 
График 1 Это факты
График 2 Это ожидания
Тут прекрасно видно что выкидывали заявки на продажу по графику 2 то есть ожидания были за снижение далее мы начали немного подростать, но упертые людишки все равно кидали офера, факты же говорили за рост.
А тепрь самое интерестное красная линия на графике инструмента- это некий уровень, зеленая линия то место где на графике фактов кто-то пытался шортить по уровню, и на графике фактов это начало выкидывания бидов, то есть посмотрели, что уровень прошли и начали выкидывать биды. Это сегодняшняя ситуация буквально пол часа назад, как итог  тысяча пунктов на деньгах смартлаба. И таких ситуаций каждый день уйма.

Информацию стаканов объемов и прочего беру из 7ми самых ликвидных иснструментов  ММВБ, РТС, Валютная секция.
 

++++
avatar

Шаман


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW