<HELP> for explanation

Блог им. t-trade

Когда происходят основные движухи - днем, вечером или же ночью?

Стало мне тут интересно — а вот движение в этом году — оно вроде как отличается от того, что было раньше. Такое чувство, что основная движуха стала происходить на дневных сессяих — несмотря на крым, который случился на выходных, да и прочие гэпы. Я наспех составил картинки движений — за целый день, за дневную сессию онли, за вечерку, и за счет гэпов. Для того, чтобы оценить приблизительно, когда происходят основные движения, которые «делают» наш рынок:

Когда происходят основные движухи - днем, вечером или же ночью?

Гипотеза оказалась верной — профиль движений за дневную сессию совпадает с профилем так называемого бай'н'холда. 

Любопытно, а как выглядело движение раньше? Я взял для примера 2012 год:

Когда происходят основные движухи - днем, вечером или же ночью?


Здесь такого совпадения дневной сессии с общим движением нет — рынок «вытягивали» за счет вечерки и гэпов. И такая картина сохранялась примерно до мая-лета 2012 года.

Данное «мини-наблюдение» — ещё одно небольшое доказательство для меня, что рынок сильно поменялся в 2012 году, а точнее именно в мае того года. Как будто мы стали более самостоятельными после того месяца — и от этого движения на рынке стали более болезненны, более подвержены новостям и высказываниям политиков. 

Смешно, конечно, делать выводы на основании пары картинок, да и вопрос, который крутится на языке: «где деньги, Зин?» 

Деньги надо искать. И делать это, как всегда, самостоятельно. Моё внимание привлекает тот факт, что и в 2012, и в 2014 году вечерняя сессия выглядит сильнее дневной. в 2014 даже можно сказать, вечерка часто идет вразрез с дневной сессией. А гэпы в целом также повторяют профиль дневной сессии и общего движения в 2014 году, тогда как в 2012-том такой явной корреляции не наблюдалось. Этих моментов хватит, чтобы если и не написать систему — то хотя бы попробовать создать фильтр для повышения эффективности интрадейной торговли.

Профитов!

 
 

Палево граалей!
Марсель Тазетдинов, я думал, никто не заметит)
кто ньюсмейкер, в то время и движухи.
в 2012-м всех волновали куе-новости из штатов, поэтому движуха была вечером.

сейчас новости делает путин, а просыпается он обычно ближе 15-16 часам по мск.
avatar

Gazirovkin

а как ты строил эти графики? в чем?
Тимофей Мартынов, судя по всему это делалось через стратегию в Multicharts. Автор писал код купить в X часов, продать в Y. Весьма оригинальное решение, стоит сказать. Поправьте, если ошибаюсь.
Alex Hurko, Почему оригинальное? самое быстрое и простое, всё так
Иван Коваль-Зайцев, я подобную задачу решал записью приращений котировок в файл из Multicharts, потом еще пилил в проге Statistica. Перекодил видимо и очевидное не увидел:)
Тимофей Мартынов, В Multicharts на изи-ленгвич :) Это эквити 4 лонг стратегий — самое то для таких вещей)
++++

да. движухи 2014 года на новостях внутри дневной сессии.

ГЭПа было всего 2
siva, я тоже, согласен, удаляйте…
Привет! А можно подробней, как применить зти данные)))а то пишут давайте пост удалим згоизмы)))спс
avatar

Коля

Однако, никто не скажет, когда происходит такое изменение в реалтайме — раз, и на вечерке обратное движение вдруг. А потом на следующий день продолжение. Все видно постфактум на длинном периоде.
Выскажу предположение, что все это связано с ростом объема торгов. Чем меньше объемы тем больше гэпов, а с ростом основные движения все больше проходят в основные часы торгов.
avatar

love_to_trade

love_to_trade, Объемы по данным финама
Иван Коваль-Зайцев, я бы посмотрел данные по месяцам самых ликвидных инструментов, по ри надо признать объем особо не растет, но по сберу и газпрому идут хорошие объемы, а по си вообще максимальные
Вот тут inetmakers.livejournal.com/1118150.html человек тоже озаботился тем, что-же произошло в 2012, но немного с другой стороны.
avatar

Ezev

Заметил, что сейчас гэпы в основном в нужную сторону образуются. Тьфу-тьфу-тьфу!
Но очень редко.
avatar

Ezev


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP