<HELP> for explanation

Блог им. autotrade

Так уж и быть запалю грааль

Так уж и быть запалю грааль
Читаю, смотрю что тут пишут и мне захотелось поучить всех уму разуму.
Ну так вот, есть такая вещь как статистическое преимущество.

Рассмотрим пример.

Построим распределение по отклонению цены за какой-то интервал времени. Распределение строим с интервалом Di. Значения в распреджелении будут Ni. Где i меняется от 0 до M. Тогда можно определить целевую функцию прибыли Fi = Take Profit — Stop Loss = (Di-D0)*Ni — N1*(D1-D0)*K, где K = 0.75 — коэффициент, определяющий среднюю величину стоплосса по отношению к D. Максимальная величина функции определит оптимальный Take Profit = Di — D1.



Все гениальное просто!

Так уж и быть запалю грааль

скачать файл: http://www.fayloobmennik.net/3782141
пароль: 11221122222113321

Такой метод не даст хорошую и стабильную прибыль. Для этого нужно дополнительно использовать фильтр, чтоб избавиться от слабых сигналов.

Если что  не понятно, спрашивайте, отвечу.
 

Решил между делом домен втюхать смартлабовцам? ;)
ck, должны же труды вознаграждаться
Серьезный труд, аж 2 строчки…
avatar

Vadynik

Vadynik, продолжение следует
аис.рф, я так понял ты будешь страницу из какой то книги по 5 строчек добавлять? позови когда все скопипастишь
Vadynik, нет это чисто мои размышления
все, больше писать не буду
аис.рф, да ладно, ты что обиделся?) ну хоть название книги скажи сам дочитаю)))
Vadynik, в книгах нет такого, ни одной книги об этом не видел
Почём семинары? :)
avatar

super_mario

super_mario, я не Герчик, дорого брать не буду, ну примерно тысяч 50.
Не понял ) вы хотите взять среднее отклонение на истории, но не знаете о будущем, без этого ваши среднии не верны ) будущее отклонение никак не связано с прошлым )
avatar

Scorpi_999

Scorpi_999, там фишка в том что распределениена на большой выборке всегда одинаково — нормальное распределение для любого случайного процесса.
autotrade.ru, если говорить о выборке в 500-1000 лет, то, может и одинаково)))

1. Рынок слишком медленная штука, чтоб применять к нему распределение при броуновским движении или принцип дисперсии.
2. Рынок — не совокупность затухающих колебаний, а колебания, возбужденные интерференцией волн©Йоганн.
3. Нелинейные волновые уравнения Вам в помощь…

А пока — привет Гауссу и удачи в поисках Грааля!
Йоганн, а куда спешить?
Нельзя попроще описать ...)
avatar

Karavayev

Karavayev, картинку запостил, посмотри может поможет
аис.рф, Даже не ловко писать, но не помогло… Всякие di,ni, как это все относиться к трейдингу ??
Karavayev, блин долго объяснять, боюсь что умозрительно такой подход не получится использовать здесь программировать нужно уметь и понимать распределение
это можно хорошо объяснить на таком индикаторе, как зигзаг:
берешь за какой-то промежуток времени подсчитываешь звенья зигзага и строишь распределение по ним, то есть зависимость сколько звеньев попадает по своей длине в тот или иной промежуток по оси X, по оси Y откладываешь их количество. Это и будет распределение. Промежутки градаций звеньев обозначаем через Di где i — это номер градации, а Ni это количество звеньев в каждой градации, а дальше сами по формуле догадаетесь как определяется стоплосс и тейк профит
Kaiman, всех
siva, если возмешь большую выборку, то там распределение будет иметь за любой промежуток одинаковый характер, то есть больших отклонений всегда будет меньше, чем маленьких, с этим тяжело не согласиться
siva, оно одинаково на большой промежуте, в этом то и фишка, а на маленьких скачет
аис.рф, скачал файл, но так и не понял идею.

Построим распределение по отклонению цены за какой-то интервал времени.

Я так понял — просто распределение приращений, например минуток. Получим что-то типа распределения стьюдента.

Распределение строим с интервалом Di.

Ну то есть можно взять минимальный шаг цены, для фьюча РТС = 10 П

Значения в распреджелении будут Ni. Где i меняется от 0 до M.

Что это значит? значения в распределении? первое, второе и т.д.? Тупо нумеруем стобики распределения?

Тогда можно определить целевую функцию прибыли Fi = Take Profit — Stop Loss = (Di-D0)*Ni — N1*(D1-D0)*K, где K = 0.75 — коэффициент, определяющий среднюю величину стоплосса по отношению к D.

Разберем отдельно профит — (Di-D0)*Ni. Что значит эта формула? i берем произвольное? Если мы возьмем, допустим, 2 пункта, то: (D2 — D0) * N2 = 20 * 2 = 40 п. Хотя на самом деле профит = 20 п.

Разберем отдельно стоп — N1*(D1-D0)*K. Что это значит? Стоп берется всегда равным 1 тику против нас?

Максимальная величина функции определит оптимальный Take Profit = Di — D1.

До этого пока не дошёл.
avatar

siva

siva, чуть позже я эту тему более подробно опишу, подождите пару недель, просто пока в запарке на работе
Скажем проще, если взять большой тренд он куда долговечнее чем мелкий и идти по нему ) во первых, если он продолжится, прибыль не большая, так он идет очень медленно, в основном он топчется как раз на этих скачках, которые игнорируя мы пропускаем и значит упускаем большую прибыль. Во вторых, что если он дальше не пойдет? Это минус. И так, вы прождете год и будите иметь минус )
avatar

Scorpi_999

Scorpi_999, если тренда нет в течении 2х лет? будешь ждать?
Фишка в том, что маленький тренд и большой по своей природе одинаковы, если вы понимаете как его, зачем вам большой, когда на маленьких вы сделаете больше. )
avatar

Scorpi_999

Это мой первый «грааль» который я придумал на форексе в 2007.
Он «выигрывает» ровно так же, как ставка по монетке.
Фишка в том, когда войдёшь в прибыльную фазу — остановиться и забрать прибыль. После этого не ходить на рынок год или больше, пока вероятности снова не перемешаются.
Вобщем спасибо посмиялсо, вспомнил молодость.
avatar

Simix

Simix, не вижу ничего смешного
ты одновременно можешь на разных масштабах генерить сигналы, что усилит вероятность правильного сигнала

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP