<HELP> for explanation

Блог им. Kurbakovsky

Продается возможность стать самым быстрым на FORTS

Сегодня заглянул на форум Московской Биржи в раздел «Срочный Рынок» и увидел забавную тему с названием «Продается возможность стать самым быстрым на FORTS». Автор с ником HalfBe начинает ее сообщением:
-------------------------------------------------
На торги выставляются три лота:

1. Два сервера на М1 в зоне коллокации биржи, подключены к сети биржи через канал 10GB, выполнены настройки и оптимизации для достижения минимальной латентности. Серверы HP DL360 G6, конфиг достаточен для того, чтобы стать самым быстрым.
2. Исходные тексты оптимизированных модулей для подключения напрямую к Plaza2 в обход раутеров и других прослоек, пожирающих драгоценные десятки микросекунд.
3. Беседа продолжительностью два часа на тему «Как стать самым быстрым на ФОРТС» с подробными инструкциями (без пункта 2. стать самым быстрым не получится, поэтому нужно быть готовым либо его купить, либо самостоятельно реализовать)

Предложения с ценами за каждый лот в личку. 
--------------------------------------------------
Являясь разработчиком робота HalfBe, хочу прояснить несколько моментов

1. Я не знаком с автором под ником HalfBe
2. Наша команда никогда не использовала нелегальные подключения «напрямую к Plaza2 в обход раутеров и других прослоек»
3. B cамое главное. Робот HalfBe хотя и относился к категории HFT, реально быстрым не был.
Во-первых, торговая логика была написана на VBA
Во-вторых, сигналы на сделки формировались на основании данных с западных бирж, которые получались через CQG — не самого быстрого из поставщиков данных
В-третьих, связь с FORTS осуществлялась через SQL-серверы. Именно во время ЛЧИ биржа стала переходить на Plaza и примерно с середины конкурса начала вводить исскуственные задержки для ордеров, подававшихся через SQL с тем, чтобы стимулировать скорейший отказ от старой технологии. К концу конкурса задержки в постановке ордеров в моменты активного рынка достигали 5 секунд. Тем не менее робот продолжал выигрывать (хотя и не должен был).
Поэтому прошу учитывать, что скорость — не панацея. Будучи очень важным фактором она, тем не менее, не является залогом успешной работы робота, даже высокочастотного.
PS. Прошу прощения у автора с ником HalfBe, если подпортил ему коммерцию, но истина в данном случае важнее.
 
 
 

спалил девчушку )))
avatar

POP_)

VBA же сам по себе не живет — а идет в комплекте с другими приложениями. Там Excel что-ли?

И почему SQL — если у чела аналог роутера? Как-то странно все. Выгоднее, кажется, купить одни сорцы, выдрать оттуда спецификацию API к плазе и на FPGA все перенести. А на серверах тслаб поставить:)
avatar

Spekyl

А где можно больше узнать про этого робота?
quant_trader, c# и vb — в принципе вещи одного порядка.
Spekyl, vb но не vba :)

Мой потертый комент лишь иллюстрировал мысль что профи зачастую используют более простой инструментарий чем предполагает широкая публика.
молодец что написал!
avatar

rockybeat

автор а Вы вчера смарт-лаб не читали?
avatar

2153sved

Так это ваш робот участвовал в ЛЧИ? Вы его владелец?
avatar

SECRET

дык человек продает возможность стать быстрым а не богатым :)
ну и переход с sql был несколько лет назад так что чел просто продает старую тачку :)
жалко правда что продает а не выкладывает в общий доступ — видимо совсем туго стало
avatar

rutrader

Спасибо за пост и разъяснения!
avatar

Dentaku

имхо неслучайно продают… видать профит уже не торт
avatar

ves2010

Дед Трахун, VBA под Виндовс работает? Виндос не предназначен для HFT в нем скорости такой не будет…
Дед Трахун, целесообразность этого сомнительная
AlexeyT, целесообразность не сомнительна для группы трейдеров, т.к. в одиночку, настроить сервер, подобрать софт, запрограммировать ТС,… заеб-я.
Дед Трахун, vba это не совсем VB6, это еще и все плюшки excel например.
Порадовало название: «Продаётся возможность»=))) Т.е. купи — авось повезёт…
avatar

Bublikk

Bublikk, там разбираться только целый день, какие там скорости реальны… +10GB-2GB-9Gb=-1Gb :)
Дед Трахун, 10 GB канал штука быстрая… насколько мне известно при таких скоростях все делают в памяти, без использования жестких дисков и пр. Скорость DDR3 если не ошибаюсь 6 Гб в сек а не 10. Предлагаемый сервер не может быть сильно дорогим, сами подумайте, б/у серверы сейчас от 5000 руб, в М1 размещение стоит 6000/руб за 1 юнит, PLASA II с котировками около 8000 руб в мес… 5 секунд на исполнение в очереди в стакане — это слишком долго! Протоколы PLASAII, FIX и пр все открытыеб пеши чего-хочешь, софт для PLASA II на бирже надо сертифицировать (!)…
Дмитрий, во-первых скорости DDR зависят от шины,
во-вторых скорости их в разы больше чем сеть, так как сетка гигабиты, а память гигабайты. Но это не достижимые значения, но узкое место в данном случае сеть.
AlexeyT, аха, а сеть вы каким адаптером собираетесь подключать? который будет на PCI-3.0? Возможности сети если уже не превосходят возможности обычного компьютерного железа, то работают на пределе… 10 GB (кстати стоит такой адаптер много денег, как два сервера) это скорость большая… для ее обработки нужен комп не обычный а соответствующий…
Дмитрий, в данном сервере PCI-E 2g, 5 Гб/c
AlexeyT, как тогда канал 10 GB используется?
Дмитрий, это я на 1 ширину написал, на X8 все норм
Дед Трахун, почему только вы последовательые операции берете?
у вас будет транзакционная нагрузка, малыми блоками, поэтому там гораздо ниже будет скорость.
AlexeyT, мне кажется что скорость памяти указывает в битах, а не в байтах, но в википедии написано не понятно… ru.wikipedia.org/wiki/DDR3_SDRAM
Дед Трахун, ну вот, о том и речь, что i/o + интернет и количество хабов между биржей и сервером и делают так, что виндовс не подходит для высокочастотного трейдинга…

да, в кэше профессора держать программу, наверное одно из правильных направлений если речь идет о высокочастотном трейдинге.
Интересно, можно ли организовать кластер для участников смарт-лаба ??? Софт какой-то поставить, объединить компы, будет суперкомп… :)
Дмитрий, смысл?
Алексей, да «что-бы был», как говориться :) Какие-нибудь нейросети запускать, есть еще парочка алго… Думаю, что если будет возможность, найдется и смысл… Софта только удобного наверное нет, что-бы включил утелиту и твой комп включился в кластер, а на центральном компе любой софт можно было запускать — начиная от скриптов МТ, заканчивая скриптов МЭПЛА…
ЧО 5 секунд? ЧО!!! ААА!!! Как это? Какие секунды? БИРЖА!!! СЕКУНДЫ!!!??? АДДДД!!!
Я тут долго и упорно выяснял с парнями из Rithmic как я могу сократить свои временные издержки (малеха их не сразу понял, а они меня не просвятили до тех пор пока я не стал задавать вопросы). Так вот у меня волосы добым встали от 3.5 микросекунд. Теперь через отложенный ордер буду пытаться выйти на их заявленные 200-250 микросекунд. Это СМЕ пацаны. Это HFT. А через прямое соединение и 50-75 микросекунд от приема информации до трейда думаю вполне возможно…
avatar

ELab

ELab, Я в 2011 году торговал на РТС HFT с пингом 25мс, делал по 30 — 50 тыщ сделок в день ;)
SECRET, а сейчас 2014… Хотя смотрю к вас в 2013 мягко говоря активный робот )))
мне не хватит таких задержек — вероятно СМЕ более конкурентный рынок
avatar

ELab

Сейчас не более 100мкс задержка от приема информации до выставления заявки. И Пинг <<1мс. HFT на РТС тоже развивается.
avatar

SECRET

SECRET, если не секрет — сколько стоит поддержка такой скорости? сервер, хостинг и доп. затраты?
avatar

ELab

ELab, в районе 50к руб
SECRET, не кисло. Учитывая довольно большой пинг. Т.е. от получения информации о торговле до принятия заявки биржей проходит 2-3 мс?
avatar

ELab


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP