<HELP> for explanation

Блог им. analitikTA

Рубль - спот и фьючерс. Отличия.

Вот при обсуждении предыдущего поста пошел какой то странный разговор.
Дескать надо глядеть на фьючерс а оперировать на споте. 

Это как?
Давайте посмотрим два графика. Часовых.

Спот
Уже месяц с начала апреля гэп на гэпе .
При этом 36000 это сопротивление, 35500 поддержка.



Рубль - спот и фьючерс. Отличия.

Смотрим фьючерс 36.5  сопротивление.
36.0 — поддержка.
а теперь объясните мне дураку как работать на споте глядя на фьючерс?

Рубль - спот и фьючерс. Отличия.


 

как работать? Посчитайкореляцию между спотом и фьючерсом ( хотя кому надо её считать между базовым активом и деревативом)…

купил спот — продал фьючерс… разницу в карман…
50коп на дороге не валяются
avatar

Konstantin

Konstantin, вы снова заводите пустой разговор не по теме.
Мне это надоело. Всего доброго.
Гусев Владимир, Палыч, подсоби плюсиком в личку. Иудео-протестанты забанили. :-(
теперь понятно почему юрлица всегда в шорте по фьючу СИ.
avatar

егорка

егорка, неужели всегда? этого не может быть.
егорка, юрлица используют фьючерс для хеджа. Это спекулянты гоняют фьючерс.
На мой взгляд спот первичен — фьючи ходят за спотом или я ошибаюсь?
avatar

Фыва

Фыва, фьючерс включает прогноз на длительный срок, и там видно что ставят на укрепление рубля.
Порассуждаю немного. У фьюча есть все данные по объемам торгов. У спота нет, правильно понимаю? Между инструментами однозначно есть корреляция, поэтому, всё равно что анализировать. Отсюда и получается, смотрим фьючерс, т.к. там больше данных. Почему торгуем при этом на споте? Не знаю, может там лучше условия (комиссии, налоги, ликвидность).

Разница в уровнях, имхо, объясняется процентной ставкой. Фьюч по 36.50 отоварят по 36.50 в момент экспирации. Спот по 36.00 можно положить в банк (а на форексе и ложить никуда не надо) к моменту экспирации на него накапает процент. Мой брокер сейчас наливает 50 копеек (в пересчете на разницу цены покупки) за 75 дней. Когда там следующая экспирация, через 2 месяца? Вроде сходится, вот откуда разница в уровнях. К моменту экспирации раскорреляция, наверное, должна уменьшаться.

Сори если не в тему, что вижу то пою.
avatar

TovaL

Алексей Бородин, это в моих данных нет объема. Если вы участник торгов, данные вам видны.
Гусев Владимир, насколько я знаю, банки могут меняться валютами друг с другом по произвольному курсу и в произвольных объемах и не обязаны сообщать об этих операциях другим участникам торгов, разве нет? Значит у других участников данных нет, вернее есть частичные, то, что прошло через ММВБ, например. Но операции идут и когда ММВБ закрыта, вижу их у своего брокера и могу принимать участие.

А вот с фьючерсом, опять же, насколько я знаю, ситуация другая.

Если ошибаюсь — поправьте, самому интересно.
avatar

TovaL

Алексей Бородин, да есть режим переговорных сделок. но это не значит что «по произвольному курсу» Одной из сторон это не выгодно. Ориентируются как раз на спот.
Стоит вам выйти за определенные рамки и сделка окажется под подозрением и может быть причиной расследования со стороны ЦБ, а потом ее можно оспорить посчитав притворной.
А фьючерс должен пройти через клиринговую палату, нельзя им оперировать мимо биржи.
Алексей Бородин, практически. Располагая инсайдом или в случае крайней необходимости вы даже в выходные может сделать сделку с валютой по споту.
Фьюч здесь бесполезен.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP