<HELP> for explanation

Блог им. ves2010

Тупики разума 6 контртрендовая торговля

потратил массу времени… получил результат… в торговлю так и не запустил… не хотел писать, однако пропалили грааль, про утреннюю торговлю, так что делать секрет смысла особого нет...
 
 
1 Основная идея контртрендового бота в том, что поза набирается-скидывается против движения. Это позволяет не иметь проблем с проскальзыванием и размером торгуемой позиции. Обратной стороной является крайне малая средняя сделка +0.02% максимум видел +0.05%, что практически на уровне комиссий. Кроме того позиция удерживается весьма короткое время от 7 до 60 минут, без переноса позы через ночь, что дает крайне низкий риск. 
2 крайне сложно было сваять стабильного контртрендового бота. Однако получилось весьма просто. Граль в том, что в торговую сессию есть время, для которого наиболее характерно контртрендовое движение. Это время с утра первые 15-60 мин торгов в зависимости от бумаги, и практически вся вечерка. Вообщем, весьма легко сделать стабильного контртрендового бота если торговать только в указанное время, когда контртренд наиболее выражен.


3 есть еще один грааль… можно изначально взять контрендовую бумагу типа лука или ЕД и только под нее написать бота… весьма хороший вариант с высокой средней сделкой, однако в Великой Прекрасной Светлой Руси таких бумаг крайне мало... 
4 есть еще грааль… таймфрейм — на некоторых таймфреймах движняк имеет выраженную контртрендовость… особенно на мелких таймфреймах… однако резалт на уровне комиссий, и появляются дополнительные требования по скорости обновления данных и исполнения заяв, что требует уделять внимание технической стороне вопроса... 
5 непосредственно написание контртрендового бота весьма легко… берется хороший трендовый бот… лонг-шорт меняется местами и бот готов…
Всем удачной торговли
 

«однако в рашке „

мде
avatar

astray

ладно исправлю рашку на Великую Прекрасную Светлую Русь
avatar

ves2010

ves2010, отлично бро!!! спасибо!!!
а по теме… это лук щас контрендовый… а ведь были времена
когда он был ключевым на мамбе и гоняли только его и рао… по тренду
avatar

astray

astray,

Лук всегда был контртрендовой бумагой за исключением периодов кризисов, когда все росли падали скопом и периода его скупки конокой (конец 2005-начало 2006-го). Трендовыми были РАО, Газпром, Сбер и Никель.
По-моему еще Горчаков в каком-то интервью говорил, что чем меньше ТФ, тем меньше трендовость и тем эффективнее контртренд.
avatar

Dendro

Беда контртрендовых алго в том, что с профитом там все примерно ясно — он имеет четкие пределы, а убытки, наоборот, могут быть неограниченными. В контртренде вообще от алго по сути ничего не зависит — что даст рынок, только то и можно взять, в отличии от трендовых алго. Поэтому лучше всего сконцентрировать усилия на создании синтетического инструмента, который бы можно было аккуратно и стабильно торговать. Из скольких частей он будет состоять и в каких пропорциях — вот куда следует двигаться.
avatar

Redline

Redline, тема гуд… счас сам все деньги в синтетике тока и поднимаю
что за боязнь проскальзывания)) оно все равно меньше чем возможность уноса позы вставшей лимиткой -создавшимся движением… зачастую))
avatar

svanchik

контртренд может быть как минимум двух видов

1. это пункт 5 в посте, ищем фрейм или инструмент, ставим трендовый робот наоборот. Так вполне можно торговать принципиально контртрендовые инструменты типа пары спот фьюч или лукойл или hft в бидаске, но на обычных инструментах это часто работает плохо.
2. торговые сетапы когда при определенных условиях есть движение против тренда. Например закрытие гэпа типичный контртрендовый сетап.
avatar

quant_trader


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP