<HELP> for explanation

Блог им. Taxfreelt

S&P 500 и Hurst Cycle анализ

Одной из отличительных особенностей анализа Hurst циклов является то что циклы никогда не исчезают. Циклы, согласно теории Херста меняют свою длительность, реальную относительно номинальной, то растягиваясь то сокращаясь под воздействием старших циклов, но они никогда не исчезают совсем. Независимо от того, что вызывает циклы которые мы наблюдаем на рынке, они  продолжают влиять на цену снова и снова.
Однако мы знаем, что иногда кажется, будто цикл исчез, но на самом деле это результат сжатия или растягивания более мощным доминирующим циклом. Предметом доминирования цикла является вопрос довольно большой, и аналитики имеют различные мнения о том, что является доминирующим циклом и как его определить. Мой подход прост: доминирующий цикл это цикл, который является наиболее визуально видимым на графике, цикл, который создает наиболее очевидные формы цикла ( сам цикл выглядит как буква М, если приглядеться на графике он всегда есть)
Существуют различные способы определения того, какой цикл в настоящее время доминирующий, и  надежным показателем этого является момент когда пик тени образуются на графике. Пик Тени понятие, которое ввел David Hickson разработчик программы Sentient Trader. Пик Тени образуется, когда цена и FLD (будущая линия цены FLD  —  это та же цена но сдвинутая вперед на пол периода цикла), или две FLD линии, движутся вместе, когда формируется пик, в результате  который выглядит немного как тень которая была применена к ценовому движению (или в FLD).Вот диаграмма из (ES фьючерсного контракта) S & P 500, который показывает формирование недавно из двух четких пиков тени между ценой и 80-дневной FLD

S&P 500 и Hurst Cycle анализ
Второй пик тени еще не завершен и может оказаться не будет пиком тени. Ибо, чтобы квалифицироваться как пик тени, цена должна следовать вместе с FLD  вниз небольшой путь. (Если это не произойдет, то это не будет пиком тени, но будет точкой взаимодействия B-категории ( по классификации точек пересечения цены и FLD ) в более широком масштабе, подразумевая некоторое дальнейшее восходящее движение до разворота вниз на дно в июне 20-недельного  цикла )
Мы находимся в интересной точке сейчас на рынках, потому что на самом деле два пика тени потенциально развиваются. Вот второй, между 80-дневного FLD (голубой цвета линии) и 20-недельного FLD (темно-зеленая линия):
S&P 500 и Hurst Cycle анализ
Пик тени образуются из-за М-формы циклов, которая имеет естественный результат, потому что FLD (прогноз цены вперед от первого пика фигуры М) делает тень цены, когда траектория движения цены формирует второй пик  в виде буквы М.
Однако это случается точно как в учебнике только тогда когда цикл на один период больше, чем FLD создавшая тень (или более длинный цикл, когда две FLD рисуются  друг около друга) является доминирующим.
И так как вышеуказанные графики говорят нам то же самое: 20-недельный цикл является доминирующим в данный момент. На графиках не указано что цена пошла вниз в пятницу подтверждая предположение.
Что это значит с точки зрения принятия торговых решений? Я упомянул, что доминирующий цикл «визуально очевиден» на графике, и поэтому, если 20-недельный цикл является доминирующим, то мы ожидаем, что он будет четко сформирован цикл на графике, в виде кривой, изображенной здесь в виде красной пунктирной линии :
S&P 500 и Hurst Cycle анализ
Если этот цикл является доминирующим, то мы ожидаем, что,  20-недельный цикл предупреждает нас, что мы готовы увидеть сильное движение вниз в дно 20-недельного цикла которое ожидается в июне.
Кроме того, необходимо сказать о доминирующих циклах  то, что они, как правило, образуют хорошо сбалансированные, довольно симметричные М-формы своего движения. Вот диаграмма, показывающая, что это означает в течение следующих шести недель или около того:
S&P 500 и Hurst Cycle анализ
Конечно, это предсказание движения цены  вниз основана на том, что 20-недельный цикл является доминирующим. Если цена не следует, согласно 80-дневной FLD  вниз в течение ближайших нескольких дней, после чего пик тени будет недействительным, мы должны будем пересмотреть доминирование 20-недельного цикла.
Вот такой вид приняло движение цены после окончания торгов в пятницу. Пока предположение подтверждается
S&P 500 и Hurst Cycle анализ
Голубая линия — 80day FLD. Зеленый прямоугольник — проекция цены по времени и амплитуде снижения.
Перевод заметки David Hickson с моими небольшими комментариями и заключительным рисунком
 

Прочитал, почувствовал себя ущербным, ибо ничего не понял. Про Херста и его коэффициент знаю.
avatar

Andy_Z

Спасибо за ответ, стало легче. Волнами не интересуюсь, даже морскими.
avatar

Andy_Z

Taxfreelt, Спасибо, плюсую.
Судя по этой картинке — это просто набор синусов. Т.е. я могу взять просто в ряд разложить текущий график до, например, 10 члена… и увижу что будет в будущем?
1760 по сипу не интересно ) Более интересно когда будем переписывать минимумы в 666 пунктов?
avatar

netlink

netlink, Когда сипи будет 1760 пунктов, тогда по РТС будем переписывать 666.
Andy_Z, Блин… как этот ресурс надоел со своим РТС ) Других инструментов нет чтоли? :)
netlink, У богатых свои причуды. Для кого-то жемчуг мелкий, а для кого-то РТС вполне подходящий инструмент.
Andy_Z, Причём тут жемчуг? Что для трейдера важно:
1. Волатильность инструмента.
2. Понимание этой волатильности. Чтобы работать в плюс.
3. Достаточная ликвидность, чтобы этим рынком нельзя было манипулировать.
Вот как раз третьего нашему рынку и не хватает. Когда какой-нить автоваз на 30-40% в день туда сюда — это нормальный трейдинг?
остальных примеров я не помню — потому что не слежу за нашим рынком. Хотя тут все уже прожужжали о том, что объём торгов на нём меньшем чем в одной голубой фишке в штатах.
netlink, Жемчут, как впрочем и автоваз, действительно не причем. РТС и волатилен и ликвиден, копеечные комиссии, так что вполне пока хватает.
Andy_Z, А через что вы там торгуете? Квик?
netlink, Сейчас QUIK, до этого был Альфа-Директ, но они после 3 марта запретили открытие коротких позиций в опционах, и я от них ушел.
Taxfreelt, правильно. Потому что где хеджируются наши маркетмейкеры, которые ведут РТС. На америке и хеджируются. В разноход — они штаники порвут себе. ))
Taxfreelt, Спасибо!
А есть какоц-нибудь софт, который умеет
то строить? Неохота самому возится.
Непостоянность периода синуса можно корректировать, думаю, постоянно перестраивая картинку и подбирая коэффициенты.
Хотя чисто математически всегда же наверное будет такое решение, когда в минимуме графика все составляющие ряда находятся в минимуме. Ну в принципе на ближайшую перспективу будет довольно точно. Хотя насколько я помню ряды начинают очень сильно шуметь на краях решения. Хотя левая точка у нас может удалятся хоть в 1800 год. Но это будет усложнять решение.
Taxfreelt, Спасибо, интересно!
Более трёх взмахов у уровня не бывает… Для пробоя…
avatar

Vasdoc

Taxfreelt, интересно. Большой пласт для себя открыл. Щас буду изучать )
Уже ) Книгу нашёл на английском. Пришлось постараться. Интересно )
Да я сам одно время хотел рядами попробовать поапроксимировать. ) Но тут же лень и руки не доходят ) Да, буду в инглише читать. Там вроде бы не сильно сложный он. Щас выложу сюда. Только вот придумаю как )
avatar

netlink

Понравилось, но мне кажется мало походит на правду с этого уровня маловероятна коррекция) — так как все видят горизонтальный уровень по Герчику) и без ложного и настоящего прокола к сожалению никак)
Да и посмотрел по среднесрочным трендам — не пахнет мне кажется такой коррекцией пока((
Но это по Ларри Вильямсу)
Все же основная идея этого материала входит в индикатор Ишимоку как его часть.
avatar

jek_tarb


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW