Блог им. kooperativ

Неплохая статья о броуновском движении.

kvant.mccme.ru/pdf/2002/06/kv0602gabovich.pdf

Если кого-то интересуют только формулы, то художестенная часть заканчивается на 8 странице.

Некоторые считают, что на Броуновском движении заработать нельзя, но объяснений этого, я не видел. Если кому-то интересно, можно проанализировать в этой ветке, можно ли теоретически, заработать на броуновском движении или нет.
★5
22 комментария
Killy, а что это за теория, в двух словах?

Броуновское меня заинтересовало тем, что оно типа с нулевым средним (т.е. длинна траектории равна нулю — отсюда и теоретическая невозможность выйгрыша, и на практике, что ФОРЕКС является самым настоящим лохотроном :) ) и про показатель размерности из статьи, коэффициент масштаба для обычной кривой равен 1, а для поверхности 2, тогда как на рынке мы видим типа 0,5 это уже точно не прямая и не набор прямых…
avatar
Killy, Мне кажется, теория Лоренца «слишком сложна для рынка», пусть такое и редко бывает — что-бы теория была настолько сложной, что-бы нельзя было относительно кратко и ясно ее объяснить, хотя узнать что такое, та-же, стохастичнсоть, не так просто, поэтому думаю теорию Лоренца или нужно узнать получше, или не применять до лучших времен, т.к. материал не изучен. Мне кажется, что дело не в том, что после какого-то периода времени наступает точка бифуркации, а может быть в том, что мы вообще начальных условий для рынка не знаем. Кто-нибудь может объяснить, каким образом у поверности получается коэффициент фрактальной размерности = 2, тогда как у кривой =1? С кривой я «немного представляю», а с поверхностью что-то не догоняю…
avatar
Теория случайного блуждания слабо описывает рынок. Мой аргумент;
Фрактальная размерность у случайного блуждания 0,5 для любого масштаба времени.
А график цены имеет фрактальную размерность от 0 до 1 в зависимости от масштаба времени или тайм-фрейма.
Я бы сказал так — всегда можно найти временной горизонт спекуляций, для которого выполняется критерий случайности.
avatar
UpReal, Коэффициент фрактальной размерности, мне кажется, не описывает например флет в явном виде, флет там будет по траектории сильно навороченным. По фрактальной размерности, наверное, одна из немногих пригодных тактик — кластеризировать состояния и типа наиболее популярные состояния торговать. p.s. Коэффициент фрактальной размерности не показывает направления. Как индикатор, коэффициент фрактальной размерности, мне кажется интересным, т.к. он может дыть информацию о том, что на мониторе, прямая это, «хаос», или что-то еще, а таких индикаторов не много.
avatar
Объяснение невозможности заработать простое — согласно модели случайного блуждания, матожидание приращения цены на i-m шаге равно нулю. Практически же, как уже заметили коллеги, рынок далеко не на всех временных промежутках соответствует модели случайного блуждания.
avatar
Marco, матожидание мне кажется, термином не очень понятным, есть сходимость по траектории, есть сходимость по вероятности, нам интереснее сходимость по траектории, а МО, imho, это сходимость по вероятности… нам мало пользы от того что мы знаем, что вероятность на каждом шаге 50%… правильнее сказать 1/2, т.к. типа общая вероятность равна 1/2+1/2=1, т.е. 100%.
avatar
Killy, чесно говоря, как сделать сходимость ТС по направлению к рынку с помощью теории Лоренца, я затрудняюсь сказать. Броуновское в чем-то проще чем теория Лоренца, хотя там так-же есть вопросы, но они, мне кажется, более понятны…
avatar
hermit, а на какую тему дисертация? И что там «в общих чертах» интересного?
avatar
Быстрее скачать и просмотреть содержание.

Примерно так:
1. Фрактальные структуры 11
1.1. Модельные фракталы 13
1.2. Природные фракталы 17
1.3. Фрактальность временных рядов 21
2. Фрактальный анализ временных рядов 34
2.1. Минимальные покрытия и индекс фрактальности 34
2.2. Общий анализ финансовых временных рядов 39
2.3. Сравнение точности вычисления различных
фрактальных показателей для финансовых временных
рядов
46
2.4. Сравнение индекса фрактальности с показателем
Херста
47
2.5. Локальная фрактальная структура и устойчивость
временных рядов
53
3. Локальный фрактальный анализ в задачах идентификации и
разладки
64
3.1. Локальные фрактальные характеристики модельных
хаотических временных рядов и задача
идентификации
64
3.2. Локальный фрактальный анализ и тестирование
гипотезы эффективного рынка
73
3.3. Локальные фрактальные характеристики и задача о
разладке
86
4. Локальный фрактальный анализ и прогнозирование 90
4.1. Прогнозирование значений временного ряда 91
4.2. Оценка риска вложений в финансовые активы 93
4.3. Флуктуации фрактальной структуры и эволюция
временного ряда
99
4.4. Критическое поведение временных рядов 105

Вся математика не сложнее 1 курса любого тех.вуза, в основном показано, как при помощи индекса фрактальности различать рыночные фазы, т.е. в терминах трейдеров — флет, тренд, случайное блуждание. Хорошо объяснено, почему в среднем на большом объеме данных мы увидим броуновское движение, но фактически временные ряды состоят из чередующихся случайным образом участков с принципиально разным характером поведения. Короче, то что любой трейдер знает по опыту, Микола записал формулами, дай Бог ему здоровья )
avatar
hermit, читать слишком много… че там исследовано неизвестно… важно основное — в чем польза исследования… как торговать коэффициент фрактальной размерности, там есть ответ? Не думаю что ответ будет длиннее одной страницы А4 или даже несколько абзацев…
avatar
hermit, ну-так, вы можете объяснить чего там хорошего написано? Не словесный ферверк, а что там интересного для торговли, если вам запомнилось? Как торговать фрактальную размерность? Есть там тесты? ;) Никому-же не охота перечитывать 50 листов…
avatar
hermit, Все идеи элементарные в основном, коэффициент может показать состояние рынка. Я сам могу столько всякой ерунды бестолковой придумать — фрактальных барометров, и спиртометров, только толку от них мало… Нечего если рассказать сами не можете, вариант предлагать что-то искать так-же не лучший… Без обид ;) Как я понял с ваших постов, ничего интересного вы в этих статьях не нашли…, наверное ничего в них и нет и нечего на эти статьи тратить время.
avatar
hermit, конечно не должны… Речь была вашем небольшом пересказе че там полезного… Формулы обычно длинные, формул много потому что для результирующей формулы обычно много входящих в формулу расчетов. А суть главной формулы как правило достаточно простая. Без обид ;)
avatar
Вы не там ищите ) рынок, это не природный хаос, это не случайное физическое движение ) рынок, это взаимодействие сделок денег ) и если их кто то проводит, то кому то, это надо ) осталось ответь на два вопроса-кто именно их проводит и зачем? )
avatar

теги блога Дмитрий

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн