<HELP> for explanation

Блог им. Drem

Пару вопросов опционщикам

Всех с пятницей!


Помогите пожалуйста, не могу решить задачу.


Допустим, мы торгуем классическим спредом LKOH/GAZR. А можно ли создать опционную конструкцио по продеже этого спреда? То есть, например, мы уверены, что спред не выйдет из заданного диапазона — можно ли на этом заработать.


Всем заранее спасибо за ответы!        
 

опишите проблему, чего вы хотите?
фраза «конструкцио по продеже этого спреда» — это хрень какая-то тарабарская.
если вы торгуете этот спред, опционы там никаким боком не стоЯт.
avatar

Ra_Ivanych

Я имею ввиду следующее:

Торгуется спред. Я делаю предположение, что спред останется в рамках некоторого диапазона. Можно ли каким-то образом выстроить опционную конструкцию, которая принесет прибыль, если предположение оправдается.

Но думаю, что Вы уже ответили на вопрос: «если вы торгуете этот спред, опционы там никаким боком не стоЯт.»
avatar

Drem

опционы по указанным инструментам не ликвидны.
avatar

Andy_Z

Andy_Z, +++++++++++
Это точно..., хрен войдёшь..., а если вошёл… Хрена с два выйдешь… Полное болото..., на сбере то нет ликвидности..., даже в месячных…
Понятно… Спасибо всем ответившим.
avatar

Drem

Drem «LKOH/GAZR» что купить/продать из указанного?

например куплен 1 LK и продан 1 GZ (пусть цены будут равны для примера). тогда получается дельта LK=1, а дельта GZ=-1. Чтобы повторить в опционах нужно повторить дельту. Например продать путов LK и продать колов GZ. Как управлять я думаю понятно.
avatar

jk555

jk555, мне кажется, так не сработает. Если спред останется на месте, но при этом обе ноги резко упадут, то получится, что по одной ноге я заработал опционную премию, а по другой потерял много. Идея как раз в том, чтобы зарабатывать, когда спред остается в рамках диапазона. Возможно, фишка как раз в управлении позицией, но т.к. я опционами, для меня это темный лес.
avatar

Drem

создать можно :) но надо изначально понимать, что вы ожидаете от рынка (кроме самого спреда), какого-то движения или топтания на месте.
Вообще, то задача более сложная, чем торговля одним инструментом (параметров становиться в 2 раза больше, и соответственно их возможное сочетание друг с другом возрастает очень сильно)
Я делал такие позиции год назад, когда ликвидность получше была.
Но главное — надо изначально определиться на чем вы собираетесь заработать? Что принесет вам прибыль?
avatar

FZF

FZF, идея как раз в том, чтобы прибыль появлялась из топтания спреда на одном месте. На самом деле, я торгую корзинами из 4-8 фьючерсов. Lkoh/Gazr я для примера привел. Если в дело замешано сложное управление позицией+низкая ликвидность, думаю, идея не слишком практична…
avatar

Drem

Торгую спредами постоянно. Привязать опционы к ним помимо ликвидности невозможно по причине разной природы. То есть спред живет своей жизнью, рынок другой. При падении, росте рынка на 20% спред может остаться прежним, а любая опционная позиция по продаже будет при этом в убытке. Что я использую если спред расходится против меня (нарастает объем лонг-шорт) то я продаю против лонга коллы, а против шортов путы, чисто психологически помогает и можно дополнительно заработать.
avatar

Urwald

Urwald, интересная мысль, спасибо. Надо над этим подумать. Вы только по одной ноге опционную позицию открываете, или сразу по двум?
avatar

Drem

Drem, В принципе по двум, но есть нюансы, куда как я думаю пойдет рынок там объем может быть меньше.
Urwald, спасибо за идею! А не страшновато так торговать? Я имею ввиду, если у Вас проданы и путы и коллы, рынок резко двинулся, а спред остался на месте, Вы можете заработать опционную премию по одной ноге, а по другой проданный опцион окажется сильно в деньгах, и будет убыток… Таких сценариев не бывает?
avatar

Drem

Drem, опционы вне денег продаю, стараюсь чтобы до них дошли, потом всякие хитрости можно применять типа роллирования и т.д.
Urwald, понятно, не для среднего ума эти технологии )))))
avatar

Drem

Есть такая возможность, но это нужно строить комбинацию из календарных спредов. Если объемы большие, то можно воспользоваться опционными десками.
avatar

FZF

FZF, не, объемы маленькие. Но спасибо за совет.
avatar

Drem


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP