<HELP> for explanation

Блог им. wwxxww

Ничего нового...

Итак.

Для чего нужны были все эти вопросы про вероятности движения величиной в пять или десять тысяч пунктов?

Решил заново пройти весь путь «с нуля» — как будто я ничего не знаю в опционной теме — и заново «придумать» всё то, что придумал до сего момента!
Говорят, помогает))))
Простые моменты буду выкладывать для новичков...

Итак, самое первое преимущество опционов перед фьючом:
  — необязательно выбирать направление движения!

Пруф:

 Раз считается, что поход на 5 тысяч пунктов вверх или вниз — дело заведомо свершённое (вероятность >99%. См. http://smart-lab.ru/blog/179725.php), то покупаем на затянувшейся консолидации (как последние неск. дней) стрэддл, если мы вблизи некоторого страйка, или стрэнгл, если мы на равном удалении от двух ближайших… Вчера вечером, например, это были 112 500 и 115 000. Так что купим пут 112500 и купим колл 115000. Вот таким образом:
Ничего нового...

ГО позиции при этом будет равно примерно 2400 руб. (И 2100 пусть просто полежат на дэпо — про запас...)

И подождём до того момента, когда предполагаемое движение произойдёт ;)

Например, до сегодняшнего вечера. (Чем раньше оно произойдёт, тем меньше мы потеряем на временнОм распаде.)

Как только движение произошло, не мудрствуя лукаво продаём имеющиеся на руках оба контракта, фиксируя профит:
Ничего нового...

 С продажей могут возникнуть некоторые вопросы, ибо при вхождении контракта «в деньги» (в данном случае это пут) он теряет ликвидность, и спрэды в стакане становятся явно ощутимыми. На момент продажи спрэд составлял около полутора сотен пунктов. Закрываться «по рынку» — потеря части профита, поэтому на «сложный» ОП ставим лимитку, а внеденежный 115-й колл можно и в стакан кинуть.


Теперь самая любимая всеми часть процесса — подсчёт прибыли!

Ориентируемся по «Лимиту открытия позиций» в Квике. Было 4 508, стало 5 227 (минус комиссии: 2х4руб купить, и 2х4руб продать (бирже), и стока же брокеру)
Итого минус 32 рубля. Считаем: 5227 — 4508 — 32 = +687 руб. Минус налоги (13%) получается 596 рублей прибыли на дэпо в 4508. В процентном выражении это = 13,2%
За один день...
За один Трэйд...




Неплохо, а?))))

 

Угу, не один день допустим, надо ешшо дождаться этот трейд
Капитан Врунгель, согласен. Надо.

Но десяток таких «дней» за год можно спокойно наловить ;)
Супер! Только ни фига не понятно)))))))))
avatar

Rodin Good

Мишка Квакин, учи матчасть
Капитан Врунгель, что там учить? купил дешево — продал дороже. :)
avatar

jk555

jk555, угу, или продал дёшево — купил ещё дешевле ;)
Капитан Врунгель, все верно
avatar

jk555

Капитан Врунгель, уже начал)
маловато будет. :)))))
Гусев Владимир, нормально, тёзка, нормально!))))
Давай статистику лет за пять сразу по сделкам такого рода.
avatar

jk555

jk555, какие пять лет?!? Я же «как будто ничего не знаю в опционной теме»!
Это первая сделка «такого рода»))))
Стрэдл, стрэнгл это конечно хорошо, но тут момент надо ловить. Новости, статистика и т.д. Иначе есть большой шанс, что твою позицию тэта распилит и сам не рад будешь, если боковик продолжится. Плюс в вашем случае, сролял тот факт, что упали и упали резко, вола плюсанула. А если бы выросла другая нога, не думаю, что там были бы эти 13% от суммы ГО, 1-5% в лучшем случае…
avatar

Lovkach11

Lovkach11, «1-5%» тоже на дороге не валяются))))
13% в день, за один тренд. Вот оно счастье, а мужики то и не знали. Сейчас как все ломануться, а потом пойдут искать автора, без штанов, но с палками.
avatar

Andy_Z

Andy_Z, автора можно найти в субботу с 18:00 до 21:00 в Дайконе, и с 21:00 до хз скольки хз где))))

А «мужики» на то и мужики, чтобы свою голову на плечах иметь!
Риски расписаны, ЧТО и КОГДА делать — тоже расписано.
Соблюдай мм — будешь в шоколаде!
К Автору-то какие претензии?))))
Плюс стрэдл, стрэнгл, мне кажется можно в любой точке БА открыть, если предполагается резкий вынос. Чем хороший ровные цифры, так это тем, что можно с дельтой позиции не заморачиваться, купить просто поровну и того и другого, а вот в остальных случаях надо дельту позиции уже выравнивать.
Хотелось бы услышать мнение опытных опционщиков по данному вопросу…
avatar

Lovkach11

Lovkach11, опытные — продают ;)
НеГрустин, не ну стрэнгл еще можно продать, а вот стрэдл… У нас РТС последнее время ходит вниз, вверх, боковик. Ждем 3 фазы и продаем:D
Lovkach11, дак это ж самое то! Лонгбабочку, например, насобирать — пока оно в боковике болтается, или летает вверх-вниз. Так насобирать, чтоб у неё крылышки уже были над нулём ;)

Но это тема одной из следующих лекций))))
но один контракт фьюча даст больше прибыли при забеге на 5000 пунктов и ликвидность повыше, если есть 99% уверенность в таком движении не нужнобытьгерчиком чтобы взять хотя бы его пловину
avatar

pokupashka

pokupashka, 99% это движение. а вверх или вниз 50/50. попробуй фьючем поймать.
avatar

jk555

jk555, ну и? прошло 1000п садись и едь оставшиеся 4000, не такой шустрый подожди пока 2500 пройдет, ты же уверен что пройдет 5000
pokupashka, речь не шла про однонаправленное движение, речь шла о диапазоне… Линейщики так до конца и не въехали))))
НеГрустин, «Раз считается, что поход на 5 тысяч пунктов вверх или вниз — дело заведомо свершённое (вероятность >99%. См. smart-lab.ru/blog/179725.php
как написано так и понимаю движение в 5тыщ либо вверх, либо вниз гарантировано, что здесь еще нужно понять? стопы на ложняк=тэта
pokupashka,
>>что здесь еще нужно понять?
Логику опционной торговли ещё нужно понять ;)

>>стопы на ложняк=тэта
А вот это — Мудро! Респект! Плюс в профиль))
НеГрустин, «стопы на ложняк=тэта» — ничего мудрого и ничего похожего. тэта дешевле стопов.
avatar

jk555

jk555, он это и имел в виду… И тем лучше!
НеГрустин, об этом нигде не сказано
avatar

jk555

jk555, здесь smart-lab.ru/blog/179974.php#comment2632756 написано!

Если не двинет, то вместо снесённого стОпа будет подъедаться тэта. Я так понял — он именно этот смысл вкладывал в свои слова.

За то и респект! Как линейщику.))))
pokupashka, ваще не то…
avatar

jk555

Учитывая ГО фьюча и ГО удаленных на 5т пунктов от БА опционов месячных, другие тут не нужны, то покупка опционов даст больщой процент профита. Разница лишь в том, что опционы распадаются, а фьючу время реализации твоего прогноза не важно.
pokupashka, «и ликвидность повыше», и рисков побольше, и ГО посолиднее, и перед монитором посидеть надо подольше…

Я сегодня за комп сел первый раз в восемь вечера — по делам катался....))))
НеГрустин, если нет 11000 на ГО ри, можно пойти на сбер или си, или к брокеру с пониженным ГО, чтобы не сидеть перед монитором есть отложки, получается весь цимес в том, что нет 11 рублей, а хочется торговать, именно, движением в РИ так? )
pokupashka, спасибо, поржал!))))

«Весь цимес» в том, чтобы торговать опционы, а не фуч!

Мне основной счёт сегодня сделал стока, что хоть уторгуйся этими «движениями в РИ»…

Тока вот «я так не играю» ;)
НеГрустин, так зачем ими опционами торговать, если первое — те же яйцы вид сбоку, второе — фьюч в данном конкретном примере дает больше денег, при гораздо большей ликвидности?

мне отсюда не видно что там на основном счете, не могу прокомментировать )
pokupashka, ну дак и риски — тоже «в профиль»!

Короче. Каждый делает то, что умеет!
pokupashka, я обычно сначала смотрю, сколько я могу на этом трейде потерять (с Герчиком — не родственники)))), а тока потом — лезу.
А на фьюче я могу потерять МНОГО (стоп-лосс ситуацию не спасает)…
pokupashka, ответ прост, тут не надо угадывать направление.
на фуче же если вы его не угадали, потерять мона много, особенно если стоп не сработает…
оч приятно читать) пишите еще)
avatar

searcher769

именно момент ловить надо. а так тетта и снижающаяся вола убытки только принесут…
avatar

_xXx_

момент и на фьюче ловить надо, кому что ближе, как покер и двадцать одно…
Капитан Врунгель, биржа(21-но туда же) — это рулетка по сравнению с покером.
Думаю каждого опционщика поменяло 3 марта, мне после 3 марта ссыкотно волатильность продавать. Как хеджироваться от такого падения, я не знаю, да и счет не позволяет жестко хеджиться, выхлоп будет тогда совсем мизерный…
avatar

Lovkach11

Lovkach11, наверное да, многих поменяло. 40й вол выедают сейчас как пирожки горячие
Стас Бржозовский, вряд ли мы в ближайщее время увидим такой же рост волы как 3 марта. Пи… ц в тот день для продавцов волы, он как обычно приходит внезапно. Я после 3 марта проштудировал Нассима Талеба и его черных лебедей:)
Lovkach11, так же думаю
Lovkach11, никак АнтиХрупкость не дочитаю…
В декабре начал))))

Дядька, кстати, ратует за «покупать» ;)
НеГрустин, конечно, кто-то должен покупать, иначе продавать будет некому.
avatar

jk555

Lovkach11, третье тут не особо «причём», хотя левых крыльев побольше брать стал ;)

А я как раз третьего и продал — вечером!
smart-lab.ru/blog/170606.php

Просто момент, действительно, надо видеть…
НеГрустин, я 3 марта коллы продавал, вола там просто ненормально выросла. Для меня как опциощика это был первый такой сильный рост волы. Меня больше поразил, тот факт, что можно было ошибиться с направлением рынка, закупив коллов и один фиг в прибыла 3 марта остаться. Просто троллфэйс:D
Lovkach11,


Такой? :D
НеГрустин, именно. А снизу подписать: Купил опционов 28. В профите. Технический анализ? Не, не слышал:D
Lovkach11, супер! Надо «демотиватор» замутить!))))
Lovkach11, продавай в колах
avatar

jk555

Интересная тема, особенно для начинающих трейдеров, жду продолжения
avatar

outface

outface, ок!
Как только что-нибудь «придумаю» — сразу же отпишусь!


www.youtube.com/watch?v=DmgsD3GrHWg

Этот чувак меня неизменно Радует))))

Настоящщий НеГрустин!
НеГрустин, я часто слышу что типа «купил фьюч и захеджировал риски опционом», интересно было бы на реальном примере такую операцию рассмотреть, может как раз тема для следующей темы? :)
outface, рано))

Это уже совсем потом))))

Для меня «захэджировал» — это, скорее, наоборот, — фьючом…

Как-то так))))
НеГрустин, от слов к практике: купил по одному контракту на 107500 и 112500, завтра посмотрим что заработается с этого))
outface, удачи!

А как же «ловить момент»?

После хорошего движения надо, скорее, продавать — пока отстоимся на «новых» уровнях…

Хотя завтра пятница, можем и ещё попАдать… Но результаты уже будут поскромнее.
Рекомендую забирать любые двести-триста пунктов профита (если будет)…

То есть при том, что Ты купил за (примерно) 6500пт — продавай как только увидишь сумму цен обоих контрактов около 6700-6800.

Ну, по крайней мере, купишь немного Опыта (если не выгорит))))
«Итак, самое первое преимущество опционов перед фьючом:
— необязательно выбирать направление движения!»

зато обязательно выбирать направление волы) А то купишь, когда она под 70%))
avatar

v3Rtex

v3Rtex, ну это если совсем нифига не соображать в ОПах…

Хотя… кто сказал, что она после этого не подорвётся ещё на 20%?.. ))))

Да и если просто глубоко ITM залезет — дельта затопчет вегу…
вероятность, что цена никуда не пойдет до экспирации, велика. Плохое соотношение терять =2400р, а заработать =685р.
Идущий по воде, позиция будет жить недолго и потерять успеет немного.

Торгуем вероятности…

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP