<HELP> for explanation

Блог им. FEARLESS

Для НеХрустин'а. DOUBLE II :-)

Если, конечно, вопрос НеГрустина был
не попыткой спалить свой же грааль во второй раз, то ...

Данные усреднены и округлены до 9 000 — 10 000п.

Октябрь 2012       = 150 000 — 140 000
Ноябрь 2012         = 135 000 — 145 000
Декабрь 2012       = 140 000 — 150 000
Январь 2013         = 156 000 -164 000
Февраль 2013       = 163 — 151 000
Март 2013            = 153 000 — 140 000
Апрель 2013         = 140 000 — 130 000
Май 2013              = 137 000 — 147 000
Июнь 2013            = 133 000 — 123 000

Июль 2013            = 125 000 — 140 000
Август 2013          = 135 000 — 128 000
Сентябрь 2013     = 129 000 — 150 000
Октябрь 2013       = 142 000 — 152 000
Ноябрь 2013        = 147 000 — 139 000
Декабрь 2013      = 136 000 — 146 000
Январь 2014        = 144 000 — 130 000
Февраль 2014     = 126 000 — 136 000
Февраль 2014     = 136 000 — 125 000
Март 2014           = 125 000 — 104 000
Март 2014          = 104 000 — 119 000
Март 2014          = 119 000 — 100 000
Март 2014          = 100 000 — 120 000
Апрель 2014       = 121 000 — 109 000

Ну и далее по сценарию....

По статистике видно что за средний месяц 5000п
проходим по 2 раза, а в некоторые месяцы и по
нескольку раз по 5000 пунктов))))


Так какова вероятность наступления сценария
равного 5 000п фьючерса РТС? Статистика
приведенная выше показывает что вероятность
наступления данного случая равна 50% и с тех
пор как мы выяснили что колебание среднемесячное
в 10 000п равно 50%, с тех пор ничего не поменялось!
Вероятность 5 000п колебания среднемесячно равно
тем же 50%, как бы это небыло странным))))

А вот о чем говорит статистика, о чем говорит МО
это уже другой вопрос. Они показывают уже что
в статистике 5 000п что-то уже поменялось в отличие
от 10 000п. Но факт остается фактом, среднемесячным
колебанием фьючерса РТС в 5 000п можно ваять
хорошую пОПцыённую стратегию, с гораздо частой
фиксацией профитов, хоть и меньших чем
при 10 000п, но за то возникает стойкость системы
и более уверенная профитность из-за того что мы
ориентируемся уже не на 10 000п в месяц, которые
по статистике есть почти всегда, а расчитываем
свои действия исходя из половины этой системы!)))

Все еще надеюсь что ничей грааль не спалил.

======================================

Дополнение на правах вспалевания граалей.

Так зачем же все таки нужны 10 000п и 5 000п искомые?

В опционной среде бытует мнение, что в опционах
не имеет смысла торговать тренды и надо ваять
синтетику и получать свои «безрисковые» (ха-ха) пару
тройку процентов и жить и довольствоваться этим.

Но мы конечно удивляемся! Ведь в книжках по трейдингу
мы раньше читали истории, как горе-неудачники иногда
звонили своим знакомым, которые их всю дорогу троллили,
с вестями что они на всю катлету купили опционов и теперь
им некуда деть профит полученный!!! Как же так спрашивается?
Нам тут синтетику ваяют с доходностью пару тройку процентов,
а в книжках по трейдингу рассказывают что они за пару торговых
сессий заработали тысячи процентов и им теперь денег некуда деть!

Так вот для чего эта статистика в 10 000 и 5 000 п
искомые НеГрустином.

Вот это график фьючерса РТС за неделю.


А это уже график опционов CALL на фьючерс РТС. Страйк где то тут… около
денег.  Сам по себе точный страйк нам не нужен для идеи, т.к. диапазон
приведенной цены в пределах 9 000п по фьючерсу и для примера можно
брать опционы с середины этого диапазона через каждые 2500п вверх и вниз
и примерно картина будет почти одинаковая. Смотрим на график.


И что же мы видим? Фигу? Наврядли! Мы видим что тут надо сваять синтетику и
сидеть ждать пару процентов до истечения? Я так не думаю!

В «народе» принято считать что среда опционщиков это какая то каста,
недостижимо непостижимая (ха-ха) и что они сидят такие вумные с видом
таким томным и ничего не делая зашибают бабосы налево и направо!))
Но это не так. В опционах тоже самое что и в торговле базовыми активами,
как и в торговле внутри дня, как и в торговле средне и долгосрочно.

Если рассказывают что в опционах нельзя тренды торговать то пожалуйста,
смотрите выше. Статистика движения ежемесячно фьючерса РТС
приведена в самом начале. Графики фьючерса РТС и опциона CALL за
тоже время приведены. Дальше можете додумывать сами. Но! Есть одно
огоромное Но! Если вы пришли на фондовый рынок и не получилось
торговать базовыми активами, то как бы вы небыли круты в опционах,
со временем все равно сольете свои деньги в опционах. Я не видел
толпы народа зарабатывающие себе на жизнь опционами. Занятие
опционами это не менее сложное занятие, чем торговля акциями и
фьючерсами. И прежде чем соваться в эту пучину, настоятельно
рекомендую проштудировать несколько толстенных книг про
опционы и прежде чем торговать хотя бы пару кварталов просто
следить за страйками на фьючерс индекса РТС. Это как минимум.

Далее, я думаю вы сами придете к различным граалаям и поймете
как найти именно ваш метод торговли и научитесь сопоставлять
движение базового актива в тысячах пунктов и движение ближайших
страйков сотнях процентов.

Я где то в истории поднимал эту тему, что можно торговать тренды
в опционах и была дискусия, но я там говорил что помню как опционы
вырастали на тысячи процентов. Но сейчас мельком просмотрел графики
и убедился что таких огромных движений уже нет и они очень редки ...
Но все равно при всплесках фьючерса можно в опционах поймать свои
пару сотен процентов на определенную часть средств, а остальную
часть держать или в валютах или в других менее спекулятивных активах.

Про опционы можно говорить на несколько десятков
тысяч страниц, но пока что — как то так)))






 

Дополнено)))
avatar

FEARLESS

Перлы! Поштучно))))

— недостижимо непостижимая каста (ха-ха)…
Обычные люди)) просто думаем немного по-другому ;)

— ничего не делая зашибают бабосы…
Это действительно не так )))) Но времени, по сравнению с торговлей фьючём, нужно гораздо меньше. В самом примитивном варианте (без управления вообще) я могу «работать» два-три дня в месяц.

— В опционах тоже самое что и в торговле базовыми активами
По-другому. Не так… Совсем. (без комментариев))))

— рассказывают что в опционах нельзя тренды торговать
Это что-то среднее будет между «чисто опционной» торговлей и торговлей БА. Я (по крайней мере, я) так не делаю…

— опционами это не менее сложное занятие
«Не менее»??? Хм… Просто в другом разрезе. В профиль, так сказать ))))

— проштудировать несколько толстенных книг
Верно. Но, в основном, с целью перенять Логику мышления ОПционщика.

— пару кварталов просто следить за страйками
Имеется в виду «смотреть на графики цен коллов и путов»? У меня на рабочем столе доска, стаканы, график самого фьюча. Ну ещё профиль собранный. Графики смотрю крайне редко. Тут в другом фишка ;)

— вырастали на тысячи процентов
Или обнулялись)))) Экстремальные значения трудно и крайне ненадёжно ловить. «Лучше сорок раз по разу....»)))) ©Сами-знаете-кто ;)

— Про опционы можно говорить на несколько десятков тысяч страниц
Я предпочитаю измерять этот объём в литрах спиртосодержащей жидкости))))
НеГрустин, посмеял хорошо))))
Собственно, зачем опросы, и искомые данные?
Пытаюсь придумать что-то новое (стратегии), чтобы моск не заплесневел))))

Посчитал, что предыдущий комментарий заслуживает вынесения в отдельный пост))
smart-lab.ru/blog/179734.php

Спасибо, кстати, за отзыв!
НеГрустин, велкам)))
По теме: А как это так хитро получается, что на движение в 10тыс пт — вероятность = 50%, и на 5 тыс — вероятность = 50%

Сильно линейная вероятность?
Или как с динозавром?))))
НеГрустин, я не нашел ни одного движения меньше 5т.п. Объясните, откуда взялось 50%?
НеГрустин, ничего хитрого, тут дело с неизвестными имеем, хоть и известно прошлое, там правее что то неизвестное всегда из завтра и оно в любом размере или будет или не будет. 50/50 )))
FEARLESS, а как же нелинейность?
Это только 2х2 всегда четыре!))))
Был один человек, который хорошо ваял синтетику. Уолтер Уайт кажется…
avatar

Eugene777

Eugene777, бухгыкх. :-)
Голубую синтетику.
Вероятность = 50% потому что вопрос так поставлен. Какова вероятность наступления единичного события с одним исходом? Естественно ответ 50%. Или будет или не будет. Если бы вопрос задавался исходя из приведенных выше ежемесячных цифр — какова вероятность что мы вытащим не менее 5000 если в колоде все купюры с достоинством не менее 9000? — то ответ был бы чуть другим. Но, даже если мы знаем что в колоде все 100% это не менее 9000 это особо дело не меняет т.к. каждый раз выбирается именно новая купюра, не из колоды и никто не гарантирует что она будет не менее 5000, поэтому все равно вероятность 50%))))
Не путайте статистическое и математические ожидания с вероятностью.)))
avatar

SuperTrend

SuperTrend, но, данные приведенные автором позволяют уже уверенно работать с 5000. Не стоит так сильно бояться вероятности))
SuperTrend, логика понятна, но позволю себе возразить. Произойдет или нет — это единичное событие, в то же время вероятность наступления события — это немного другое. Честно говоря не буду грузить по поводу определений, я не теоретик. Приведу практический пример: допустим на игральной кости числа от одного до шести — 1-6 элементарные события с верочтностью 1/6, но если мы сотрем одну точку на 6 и будем считать это 5, то событий будет пять, при чем вероятности будут 1/6 для числел от одного до 4х и 2/6 для 5. Вроде так. А математическое одидание — это не что иное как произведение вероятности на величину изменения результата. В нашем случае, допустим, мы можем делать ставки 1 к 6 на числа от 1 до 4х 1 к 2 на 5. Мат ожидание выигрыша при ставке 1 рубль будет 1/5 * 6 и 2/6 * 2… Ну, по моей логике.
Eugene777, этот простейший пример с иградбной костью даже в википедии приведен. )) Но вероятность так и осталась 50%, т.к. независимо от фактов что 100% месяцев было 5000, это просто наше ожидание что след месяц будет статистически в той же волатильности в пределах 10 000п, но тк это не сторона кости игральной, а все что угодно от минимального тика фьючерса РТС до 4990п то мы можем только предполагать что будет что то в пределах от 10 п до бесконечности. И если мы можем допустить что след месяц может быть в 4000п тоже то наш вариант в 5000 может как быть так и не быть. Поэтому и 50%. Если бы мы выбирали из конечного числа месяцев, зная что во всех месяцах определенные цифры, то мы могли бы как с игральной костью расчитывать отличные от 50/50 вероятности.
FEARLESS, Хм…
90% опционщиков напускают тумана на свою деятельность но мечтают торговать тренды. Сливают не меньше чем обычные торгаши на фьючах и акциях это 100%.
avatar

SuperTrend

SuperTrend, не-а))))
а мне нравится, что опционщики всегда очень вежливые люди
ну прямо как «зеленые человечики»… думают что что-то знают, молчат и снисходительно, вежливо ерничают
avatar

Mukolka

некорректно сравнивать проценты по фьючу и проценты по опционам.
нужно сравнивать проценты на ГО и в том и в другом случае. Тогда будет корректно — и разница будет сразу на порядок меньше… )))
avatar

_xXx_

_xXx_, упор в примере делался в основном на то что есть тренды как в базовом активе так и в опционах на них — при росте колы растут путы тают и при падении наоборот. А как расчитывать и как выражать проценты наверное у всех свои вкусы. ))
Позволю себе влезть сюда со ссылкой на свой пост. Кому интересна реальная статистика по данному вопросу на большой выборке можете глянуть сюда

smart-lab.ru/blog/179681.php
Макеев Евгений, полезные таблицы))
Но было бы полезнее конечно иметь графики фуча за каждый месяц и графики колл/пут с страйками диапазона этого месяца в пределах 5000 и 10 000. Вот тогда картина бы сошлась более плотно.
FEARLESS, да запросики у Вас :)))
Мне кажется, вопрос Негрустина был просто завуалированной попыткой понять в каком конкретно низу будет фьюч на майской экспирации. И стоит ли покупать майские путы. А все принялись так серьезно теоретически отвечать
avatar

broker25

Каждый раз обещаю себе сохранять эти графики опционов и фуча за месяц, но месяц проходит и рынок зараза такой быстрый))
Раньше время как дольше шло, а сейчас прыг-шмыг и уже зима.
avatar

FEARLESS


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP