<HELP> for explanation

Блог им. Eugene777

Исследование внутридневной волатильности в R

Сегодня я посмотрел модель внутридневной волатильности, которая считается функцией  spotVol пакета highfrequency. 
Эта модель показывает отношение волатильности в каждый заданный момент времени к среднедневной волатильности.


Возьмем пятиминутные данные по акции CAT. Здесь представлены два графика, отражающие данные за два периода. По оси X показан индекс свечи внутри дня, по оси Y — отношение волатильности данной свечи к среднедневной волатильности. 


Исследование внутридневной волатильности в R



Исследование внутридневной волатильности в R

Суть данного изыскания в том, что сильная волатильность внутри пятиминутных интервалов наблюдается только в начале торговой сессии и к концу сессии она также немного подрастает, что, и без этого исследования было достаточно очевидно.

Как это использовать? Я попробовал выявить зависимость дневной и среднедневной волатильности от волатильности первой свечки, и вот что получилось:


Коэффициенты корреляции квадратов изменений показателей, за два периода:

Первая свечка и средняя волатильность: 0.63  0.78
Первая свечка и изменение цены внутри дня: 0.19 0.04
Средняя волатильность и изменение цены внутри дня: 0.43 0.12

С некоторой поправкой  можно утверждать, что волатильность внутри дня сильно зависит от первой свечи, в свою очередь  величина изменения цены внутри дня (от открытия до закрытия) почти ни с чем не связана. 

 

Евгений, приветствую. Плюс за исследования! +
Волатильность от первой свечи сильно зависит, когда без наших торгов на рынках происходят «волатильные» события, но есть масса дней, когда первая свеча открывается почти в ноль и торгуется 10-20 свечей вяло и только потом начинается гиперволатильность.
Анализ будет ценен, если автор посчитает сотню последовательных дней и сравнит первые свечки с внутридневной волатильностью.
Более правильно будет не первую свечку анализировать, а анализировать саму волатильность, ее размер и направление.
avatar

FEARLESS

FEARLESS, я, как раз, и взял два интервала по 100 дней и посчитал корреляцию движения первой свечи и размер среднего движения. По поводу бывает — да, бывает абсолютно все, вопрос вероятности. Волатильность — это размер движения, оно не может быть направленным по определению.
Eugene777, считали корреляцию волатильности свечек — 1 минута или 5 минут?
Rustem, 5 минут.
Прошу продолжить исследования. Вам плюс.
avatar

Andy_Z

Andy_Z, на очереди модели реализованой волатильности и предсказание волатильности.
Eugene777, Буду следить за вашими топиками.
R — всегда хорошо.
Только вот полезность исследований в стиле капитана очевидности сомнительна. Вы могли бы также обнаружить, что волатильность на глобэксе после основных торгов ниже, чем во время торгов в основную сессию. Но как на этом заработать? :)
avatar

siva

siva, соглашусь, однако, начиная исследование никогда не знаешь чем оно закончится. Целей у меня две — научиться решать в R как можно больше различных задач и освоить язык, ну и, конечно, что-нибудь найти. В этом исследовании лично я для себя вижу определенную пользу, но это вообще не значит, что она есть еще для кого-то.
Eugene777, R — это тема, выкладывайте почаще. Желательно с кодом.
avatar

siva

siva, R очень хорош и удобен для многих целей! Буду стараться. Код вышлю без проблем на почту. Тут он некрасиво смотрится вообще =(
Eugene777, как будет что-то интересное — попрошу :)
avatar

siva

siva, договорились =)
Роман Некрасов, с радостью!
avatar

Eugene777


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP