<HELP> for explanation

Блог им. jk555

PnL портфеля опционов в Excel

Всем привет!

Сегодня вот тут говорили про «опционный софт»..
Я когда начал опционы «крутить» лет так несколько назад, то мне ничего не понравилось из предложенного софта, поэтому решил сам написать.
Вот скрин одного из самых первых вариантов:


PnL портфеля опционов в Excel

М
ожно моделировать изменение портфеля при изменении времени, волатильности и стоимости БА.

Тут конечно не супер вариант, но каждый для себя при желании может такой написать и расширить функционал прописав любые сценарии и модели. 

Excel-ем удобнее пользоваться чем упомянутым ОАФ или веб-сервисами. 

В общем кому интересно ставим плюсы и пишем мне — поделюсь.

PnL портфеля опционов в Excel 
 

Заплюсовал,
согласен, удобно, быстро, просто сделать всё то, что предлагают сторонние сервисы (как оффлайн модель, так и онлайн). Мои наработки наверно уже многие видели.
avatar

AlexeyT

AlexeyT, для тех кто не видел дадим ссылку smart-lab.ru/blog/175461.php

и вот мое раннее про тестирование smart-lab.ru/blog/114286.php там тоже есть чуток

и еще ГО можно примерно посчитать smart-lab.ru/blog/147536.php
avatar

jk555

jk555, Добрый день!

Я заинтересовался вашей моделью оценки опционного портфеля.
Не могли бы вы ею поделиться?

Мой емейл: asharifzyanov@gmail.com

Спасибо большое.
Sharifzyanov, отправил
avatar

jk555

jk555, спасибо!
Плюсы мы Тебе и без того поставим))

Дай посмотреть! ))))
НеГрустин, Куда слать?
avatar

jk555

Плюс только в личку могу. По сложности реализации Ваше решение, по-видимому, сопоставимо с реализацией от AlexeyT?
avatar

Lifter

Lifter, у него там много всего наворочено :)
здесь речь только о моделировании портфеля. все что есть видно на экране, плюс 15 строк кода на VBA.
avatar

jk555

Ясно. То есть по функционалу сравнивать с обсуждавшимся вот в этом блоге smart-lab.ru/blog/179564.php нельзя?
avatar

Lifter

Lifter, я там выше написал «Excel-ем удобнее пользоваться чем упомянутым ОАФ или веб-сервисами.» с ними можно. с Options-Workshop например сравнивать бессмысленно это терминал.
avatar

jk555

jk555, Да я не в качестве претензии, я в качестве понимания для себя, что это просто разные вещи! :)
UPD. Я к опционам пока только присматриваюсь и пытаюсь понять, какой инструментарий минимально необходим для осмысленной торговли ими.
Lifter, можно и торговать, но тогда доработать придется :)
кстати на смарте кто-то выкладывал пример в Excel как заявки в квик кидать.
avatar

jk555

jk555, Заявки-то, как я понимаю, можно и ручками в квике выставлять, это ж не скальпинг. А вот анализ набранного и его перспективы квик сделать не позволяет уже
Lifter, позволяет и квик, нужно модуль подключить. а с тех пор как QLua встроили в квик — там можно все. причем из Excel в QLua все легко переносится.
avatar

jk555

jk555, Что за модуль, не подскажете?
jk555, Спасибочки за ссылку!
Плюсанул. Отписался в той теме. Но забыл сказать, что какую бы программу я сейчас не использовал, от Экселя не ушел.
Евгений, Excel крутая штука и быстро работает, особенно когда знаешь как в ней отключать ненужные функции.
avatar

jk555

Плюсануть не хватает рейтинга, а софт очень нужен, т.к. начал изучать опционы. Можно мне тоже?
avatar

1baks

1baks, у Вас в профиле нет адреса почты куда слать. напишите в личку… или туда рейтинг не позволяет писать?
avatar

jk555

jk555, да, в личку не могу. 1baks@mail.ru Спасибо заранее.
avatar

1baks

1baks, отправил
avatar

jk555

jk555, привет! Скинь плиз rudenokav@yandex.ru
Антон Руденок, скинул
avatar

jk555

jk555, спасибо! пригодится :)
Да, эксель это вещь незаменимая для опционики. Если не секрет, каким методом IV по цене опциона и ЦБА считаете?
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, я не понял про IV вопроса. я IV не считаю, я её вручную вписываю в данном примере. одна IV на все страйки. ну так если цены в IV пересчитать получится примерно смайл как на бирже. или вопрос вообще?
avatar

jk555

jk555, Да, вообще. Как вы обращаете формулу Блэка-Шоулса?
anatolyutkin, что значит обращаете формулу? в принципе вопрос про IV не понимаю. Взял цену на бирже, подставил в формулу, получил IV по каждому опциону. зачем формулу обращать как-то?
avatar

jk555

jk555, Есть цена опциона, цена базового актива, страйк и время до экспирации. Как найти волатильность?
anatolyutkin, подобрать, подставляя в формулу Блэка-Шоулса.
avatar

jk555

jk555, :) Удивлен.

Есть гораздо более быстрые методы, чем прямой перебор. Например, метод Ньютона.
anatolyutkin, мне быстрый не нужен. есть индекс волатильности. вола опционов рядом. про разные методы обсуждали уже. я, честно, даже не помню как я считаю… там один раз прописал и забыл. да и не считаю я IV для торговли по каждому опциону. у меня одна IV на все опционы в модели.
avatar

jk555

jk555, Да, обсуждали, я забыл :)
anatolyutkin, да и я забыл, т.к. не думаю об этом так часто чтобы помнить :)
avatar

jk555

jk555, по виду симпатично. Фомрулы для расчета, где брали?
Можно посмотреть? Если да, пришлите пожалуйста на bp@mail66.ru
just_pablo, где брал конкретно ту формулу не помню, это не суть важно, просто пример.
avatar

jk555

just_pablo, <bp@mail66.ru>: host mail66.ru said: 550 5.7.1 spam_client (in reply to end of DATA command)

чет ругается.
avatar

jk555

jk555,
странно, что туда не ходит почта. попробуйте пожалуйста отправить на bp@convex.ru
Спасибо!
Добрый день! А можно ли и мне получить файлик?
andrew.volosnikov@gmail.com
Плюсанул. Сам опционами не занимаюсь, но посмотрел-бы.
avatar

IliaM

IliaM, нужно написать волшебные слова (адрес) и в почту придет то что нужно :)
avatar

jk555

jk555, в личку написал. Но ничего не приходило.
avatar

IliaM

IliaM, отправил
avatar

jk555

jk555, ок. Спасибо.
avatar

IliaM

Плюсанул ))
avatar

Sal

Sal, спасибо )
avatar

jk555

Добрый день! Частенько читаю Ваш блог. А можно мне в личку сбросить ваши наработки (andrei.lokot@gmail.com)? У самого есть что-то подобное, но на более примитивном уровне.
avatar

elcodo

elcodo, это не наработки в прямом смысле слова, это то, с чего я начинал. просто для примера.
avatar

jk555

jk555, добрый вечер, скиньте пожалуйста файл на
radio-wave1@yandex.ru

Заранее благодарен.
Интересная разработка. А для CME ничего не делаете?
avatar

Илья К

А можно и мне скинуть файлик: maxikbas@gmail.com
Через вебсервисы раз-другой интересно посмотреть-покрутить, но быстро надоедает.
avatar

Demetry

Не могу плюсануть не хватает рейтинга. Заранее спасибо. invbox2@yandex.ru
avatar

SerWer

Добры йдень. не могли бы вы скинуть файлы excel для расчетов опционов на адрес xlucky_manx@mail.ru. Заранее благодарю.
avatar

Mrak

Mrak, отправил
avatar

jk555

Я очень заинтересовался вашей моделью оценки опционного портфеля.
Не могли бы вы ею поделиться? Мой e-mail: lex152@rambler.ru Очень буду блогадарен, большое спасибо.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP