<HELP> for explanation

Блог им. SuperTrend

Кочки системы. Ставим тейк-профит.


Дано:
Фьючерс РТС.
Выборка 75 последовательных дней.
Частота сигнала не менее 1 раза в день.
Волатильность сигнала от 500п до 7 500 п.
Стоп лосс от 0 до 3 раз в день.
Размер стоп-лосса 250п.
Поза не переносится на следующий день.


Распределение профита по сигналам.

Кочки системы. Ставим тейк-профит.

Для тех кому интересно, сколько же раз выпало 7500п сразу пичалька — 1 раз всего! ))
Ну и соседние цифры тоже 6000 и 5000 выпадали всего несколько раз.

Система расточена на подачу сигналов ОТ 500п и выше, т.к. колебания в меньших
периодах предполагает ваяние помощника в виде робота, который будет
успевать ловить эти выбитые стопы, а руками иногда нереально успевать

схватить цену в хвосте свечи и тут же расставить тейк и стоп в диапазоне 250п.
Ведь делать надо это нереально быстро, т.к. чья то следующая сделка в неск. тыс
 лотов может разнести твои стопы и дать очередной сигнал на действия, которые
надо совершить молниеносно. Поэтому и установлен фильтр на сигнал размером
не менее 500 пунктов.

Но от этого не легче. Конечно когда видишь красивый и ровный тренд в 10 000п
может губа выкатиться на расстояние локтя и начаться активное слюновыделение,
но это все потом бьет по яйцам периодически и это бывает больно.

Так вот.
В сухом остатке у нас есть 75 дней, которые мы анализируем.
Есть 170 сигналов равных от 500 до 7500 пунктам.
Из 170 случаев во всех 170 случаях сигнал был равен не менее 500п.
Из 170 случаев 87 раз сигнал был равен 1000п.  Почти каждый день.
Из 170 случаев 60 раз сигнал был равен 1500п. Это 80% времени.
Ну и 2000п выпало всего 35 раз и далее все реже и реже.
Есть стоп в 250 пунктов. И нам надо ваять систему.

Для меня по опыту, взглянув на дисперсию представленную на графике,
понятны сразу вот такие пункты.
Во первых — как минимум торговля должна вестись не менее чем 2 контрактами!
Почему? Потому что у нас ежедневно выпадает как 500п, так и 1000п, но 500п
может выпасть более 2 раз в день и еще плюс к этому в этот же день может
выпасть +1000п.

Во вторых — цель любой системы, конечно и цель любого трейдера, который
не ставить перед собой глобальные цели на уровне Тимофея Мартынова -
нищетрейдерствовать, а наоборот пришел на фондовый рынок зарабатывать
деньги себе, семье да и всей голодающей африке. И желательно, эту прибыль
как можно безопаснее максимизировать.

Конечно можно просто тупо тыкать все сигналы по 500п и иногда
из-за стопов часть их сливать и ессессно будут дни когда минусовые
дни будут и будут и по несколько дней друг за другом. Это и есть
тот самый момент дискомфорта от торговли, когда несколько дней
подряд убыточных взрывают мозг и начинаешь опускать руки и тильтовать.
Начинаешь уже задумываться — а ради чего я сижу и несколько дней
тут тыкаю в терминал и тратя свое время и деньги просто тупо раздаю
все это рынку??? Это тяжелый момент. Вот именно поэтому, берем не
торговлю всем объемом по сигналам в 500п, а делим на 2 части и далее
каждый раз, когда поступает сигнал и мы незнаем он будет размером
в 500п или размером в 1000п или может и 5000 будет, но нам неважно
какого размера он будет. Мы как только поступил сигнал покупаем на 100%,
далее при достижении +500п мы закрываем 50% позы и ждем на вторую
часть средств +1000п. Это улучшает нашу результативность!

Если в этом случае все таки выпадет всего +500п и далее выпадет
стоп-лосс на вторую часть позы, то у нас результат будет нулевой.
А при торговле сигналами в 500п, результат был бы минус 500п.

И еще маленькая поправочка.

Я в условиях задачи написал что стоп-лосс выпадает по нескольку раз в день,
но понятно что таких дней не так уж и много и при выпадении в системе
профитных моментов в +500п 170 раз за 75 дней, означает что у меня
как минимум ежедневно есть +1000п только на 500-пунктовых сигналах,
что бы их тупо слить на стопах пускай даже они последуют подряд 4 раза и
дождаться ежедневно еще сверху +1000п чистыми. Это конечно кажется
невероятным, но статистика за 75 дней как раз указывает на реальность.
А статистика как мы знаем это жестокая, реальная весчъ!

Уже получилось много слов, а вопрос вот в чем.

Если:

+ 500 выпадает 170 раз ра 75 дней
+ 1000 выпадает 87 раз за 75 дней

следует ли заморачиваться на счет сигнала равного +1500п,
которые выпадают по статистике 60раз за 75 дней?

На первый взгляд вопрос может показаться простым, но именно эти
1500п и делают из системы нечто запускающее эквити в стратосферу,
в отличии от предыдущего метода — деление средств на 2 части.

Тут банальное деление на 3 части и торговля 500-1000-1500 не
подходит, а наоборот добавляет шум в эквити, совершенно не нужный,
не особо ускоряющий рост, но добавляющий дополнительных нервов.

Вы бы как поступили при такой задаче???

***Не выкладываю графики, бэк-тесты, эквити и всякие картинки, т.к.
считаю, что на данном этапе должен быть разбор чисто математикой,
статистикой и вычислениями на калькуляторе.
 



 







 

Я например НЕ сталбы заморачиваться этими 1500, раз увеличивают волатильность и нервозность.
Подозреваю что хотя и кажется что эти +1500 надо ждать каждый второй день, но они все таки выпадают не друг за другом — через день, а между ними выпадают стоп-лоссы.
Но т.к. что бы брать +1500 надо пожертвовать или +1000 или +500, что увеличивает частоту НЕдополучения прибыльной сделки и увеличивает частоту столь ненавистных стоп-лоссов!
Доболэ знакомая тема. Я бы не стал включать в систему +1500!
У тебя уже есть две выборки, которые по статистике выпадают чаще чем 100% исследуемых дней. А +1500 выпадают против тебя и это кажущаяся статистическая выборка, что если не сегодня то завтра 100% выпадет +1500п — это иллюзия.
Видимо автор это уже ощутил и прикалывается над нами)))))
avatar

FEARLESS

«Если в этом случае все таки выпадет всего +500п и далее выпадет
стоп-лосс на вторую часть позы, то у нас результат будет нулевой.
А при торговле сигналами в 500п, результат был бы минус 500п.»

— тут ошибочка закралась.

Если стоплосс 250п и первой частью из 2 уже взяли профит в +500п, то при стоплоссе второй частью средств получается что в итоге все равно в прибыли остаешься ты, а не в нуле и не в убытке! Это часть грааля )))))

Но далее по тексту видно что это не фатальная ошибка а смещение цифр.
Но все равно не исправляйте, нечего палить грааль полностью!!!))))))))
avatar

FEARLESS

FEARLESS, да-да-да, так и есть, ошибочка вышла и кстати это реальная ошибка, а не смещение цифр. Сделка при таком развитии событий остается в плюсе, а не в нуле, т.к. события развиваются так +500 потом -250 итого +250.

Но тут если кто заметил из-за деления средств на 2 части, сам стоп-лосс в 250п уже не такой большой — и это одновременно и хорошо и плохо. Хорошо что он маленький и что количество плюсовых дней это резко смещает в мою сторону, но плохо… — вот этот момент оставляю на анализ думающей братии. )))
И все таки думаю НЕнадо делать тейк в +1500. Я конечно не особенно думающая братия, но изменение системы ради дополнительных 500п (1000:1500), которых кстати может и не оказаться в череде событий, взамен 1000п, которые практически ежедневны, не вижу никакого смысла в этом. Получается сама по себе, априори система как бы дает уже ежедневный плюс, пусть в 250, 500, 750 пунктов в день. Но далее получается что мы меняем дополнительные 1000п ежедневно на иллюзию в 1500п, которые кстати по статистике, опят же допускаем что один день их нет вообще, а потом 2 дня подряд могут выпасть. Получается те же 3000п за 3 дня в общем, как и получать +1000п все эти три дня с таким же резалтом в +3000. Пока вот такая математика получается, если отбрасывать вариации с 500п и с очередностью выпадения -250 стопп и +500 профита. Как то так.
avatar

FEARLESS

FEARLESS, в том то и дело что не самую последнюю роль играет стоп-лосс, хоть он и не такой большой. Но бывают случаи, когда нет ни +500 ни +1000 ни +1500, а есть стоп в 250. И тут ты правильно пишешь про 1000*3 = 1500*2.
Задача простенькая вроде, если подразумевать что есть гарантия выпадения +1500 ровно через день и два дня подряд, но как раз по статистике наоборот ниже 100% выпадений это уже риск против тебя, а +1000 выпадает более 100% рассматриваемых дней. Тут уже автоматом такой тейк профит играет за тебя да еще с запасом. Вот в чем вся загвоздка.
Для понимания ситуации подумай над условием что у тебя есть 1500 со статистикой в 80% и 1000 со статистикой более 100% и тебе предлагают 5000 000 если из 3 раз выпадет 2 раза 1500 и тебе предлагают 1000 000 если из 3 раз 3 раза выпадет 1000. Если проигрываешь то в обоих случаях теряешь все! Вот и выбор сужается.)))
SuperTrend, молодец, хороший пост, жаль даже на главную не попал! Включу его в рассылку!
Тимофей Мартынов, на главную не попал тк есть среди админов один мальчик, всхлипывающий, удаляющий посты и банящий всех кто ему лично не нравится. То что он слился на опционах изначально предполагает что на главную про спекуляции материал не должен попасть. С самых первых дней как я на этом сайте, этот ненормальный на голову человек делает все что бы ушли с сайта новые люди, новые идеи. Лично мне например уже не интересно тут что то интересное размещать, пока администрируют сайт шадрин и алексей. Их маразм в администрировании и неадекват ложится лично на вас. Вы удивляетесь тому что много негатива и уходят авторы нормальных материалов? В этом виноваты админы. В том числе всхлипывающий мальчик — шадрин, который кстати плачет от критики в свой адрес, блокирует массу интересных блогов и тем и в итоге банит и пишет в аргументации бана: — потому что автор мудак. Это правила смартлаба? Я правда могу тоже поугрожать как Гусев подачей в суд, но мое время дороже…
SuperTrend, напрасно вы так. На главную посты попадают, если набирают +15, а это уже сами пользователи выставляют
так что там на счет 1 к 3, не работает?
avatar

SMA

стоп в бу надо переносить после снятия первой части. а вторую часть трейлить.
avatar

aul

Любая доливка или, наоборот, промежуточная фиксация прибыли — это просто дополнительная система. Так её и нужно рассчитывать.
Тогда всё становится намного проще.
avatar

VassilSanych


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP