<HELP> for explanation

Блог им. Saro

Управление размером позиции + комментарий к статье о продаже паттернов

Добрый день!

Наконец-то удалось максимально упростить задачу управления размером позиции. Как обычно хотелось бы предупредить, она направленна не на уменьшения просадки, а увеличению фактора восстановления (вероятность после просадки вновь заработать)
По ссылке, скорее всего, часть народа наблюдает за торговлей. В работе алгоритма изменил количество торгуемых контрактов. Принцип следующий:
при отклонении дохода от медианы его, мы открываем сделку на увеличение объема ( в данном случае делал по простому, (медиана — доход)/1000 и получаем коэффициент для количества лотов). Самая большая проблема была считать доход не абсолютный, а на 1 контракт и тут конечно же помог Родион, написал кубик, так что если нужно то с вопросами к нему. 
Ниже скрины по алгоритму с трансляции, последовательно:
Управление размером позиции + комментарий к статье о продаже паттернов
и второй 


Управление размером позиции + комментарий к статье о продаже паттернов
Если же необходимо минимизировать просадки, то стоит идти от опратного, не увеличение лотов, а уменьшение.
По поводу паттернов, которые решили ребята продать



1 Если кто-то решил приобрести, то 1 требуйте скрины бектеста с выводом на график всех данных от которых зависит вход, сразу будет понятно идет подгонка или нет. 
2 требуйте не только бектест, но и форвард.
3 стоит настоять на скринах по данным не склеянного фьючерса
4 если алгоритм собран из кубиков то настаивайте на скрине редактора, в котором будет видно наличие индикаторов или их отсутствие (масштаб не важен все будет итак видно)
5 если это реально патерны то попросите вывести на основной график точки входа
6 попросите результаты с учетом минимального проскальзования 15пунктов
7 настаивайте чтобы указали метод входа (по рынку, лимитка или отложенный ордер)
8 если вышлют скрины, можете попросить помочь в анализе (для меня достаточно увидеть эквити и сделки на графике все будет понятно подгонка это или реальные результаты)
9 попросите трансляцию результатов в режиме онлайн (это не обуза никому)
10 даже если все пункты выполнены, все равно не стоит покупать, а лучше перечислите деньги в фонд по спасению кого-либо, например меня))
 
Программа в которой работаю как обычно TSLab.
Если вдруг я не буду отвечать в скайпе или почте и тд, то ожидайте, я отвечу рано или поздно, а точнее числа 10-го мая ибо весна, солнце, путешествия...
ну и в остальном «ДеЦл – Письмо» ностальгия мучает))) 


P.S. если продавцы патернов будут не против, я могу написать открытую статью по поводу их предложения с комментариями по роботам.
 

Продавцы робопаттернов и прочие лохотрончики такое не покажут)
avatar

Lazars

Lazars, Не ну почему же?! просто бывает так что алгоритм ты уже не торгуешь, так как он зарабатывает грубо говоря 30% годовых, а есть еще 100роботов, которые делают минимум 40%.
но учитывая ценник… тут необходимо индивидуально робота под счет подготовить)))
ничего не понял про какую продажу паттернов идет речь. Вообще ничего не понял, кроме того что ты опять чтото собрал в тслабе прибыльное :))
avatar

ra81

Микаелян Саро, ну я как обычно не в тренде :). Читать смартлаб видимо некогда :)
avatar

ra81

И потребуйте 150 тысяч вперед с продавцов патернов в обеспечение последующей их прибыльности.
Вестников, )))))))))
Вестников, а вот это грамотное предложение.
А как по графику определить подгонка или нет?!
Машковский Евгений, в двух словах опыт не передать.
Надо смотреть на точку входа, время, и тд.
4. «если алгоритм собран на кубиках...» © Алгоритм Муханчикова, с большой долей вероятности, не собран на кубиках, а закодирован. Муха программер краснодипломник МГУ и один из создателей S#. Его предложение, скорее всего, наивысшего качества и вполне тянет тысяч на 10-30))) Но конечно же это не его «секреты»)))) а просто некий продукт на продажу. Он как хороший предприниматель старается заработать везде, где это возможно. Он имеет «имя» и это «имя» добавляет к стоимости продукта некоторый, немалый процент.
Покупатели его «секрета» наверняка отобьют затраты, но вряд ли что либо заработают))))
Николай Лазарев, весьма спорное мнение. чтобы заработать с помощью черного ящика, необходимо как к минимум иметь необходимое количество денег на счету.
а про предпринимательство это да, согласен)))
Кстати, тоже давно озадачиля управлением размера позиции. Правда совсем в ином ключе, далёком от спекуляции фьючерсами))) smart-lab.ru/blog/178381.php Но мало кто понял))))
Николай Лазарев, *озадачилСя
Николай Лазарев, надо будет почитать, спасибо, но на ночь слишком много буков.
Микаелян Саро, как ты делаешь скрины результатов tslab.comon.ru/698D51A19D8A121CE581499D7B701668

если не секрет?
avatar

Si#

kreativ_25, это функция программы. трасляция осуществляется через комон, технология простая до безобразия. Выбранная вкладка будет показанна по сгенерированной ссылке, и так как онлайн обновление сложный механизм, то придумали просто: делается скриншот вкладки в заднном интервале (у меня помоему раз в минуту делается скрин) и выкладывается по ссылке. если в браузере поставить автообновление раз в минуту то можно практически онлайн наблюдать торговлю, хотя в моем случае уровни заранее видны и достаточно периодически заглядывать не изменилось ли чего.
Микаелян Саро, понял.
Спасибо большое!
avatar

Si#

грамотно..+
avatar

Zif

Саро, я не много не «въехал». То есть задача была: при общей прибыли в 1000р. торговать 1 контрактом, а при 2000р. торговать 2-мя?
avatar

Aleksandr On

Sandr601, нет, торговать если мы отклоняемся от медианы, объемом больше. отклонение от медианы обычно происходи если уменьшается волатильность или же при просадках.
Микаелян Саро, это мартингеил
avatar

SMA

Микаелян Саро, Ты на мой вопрос не ответил
smart-lab.ru/blog/179468.php#comment2626665
avatar

SMA

SMA, А что ответить? там картинка и просто не читаемая.
напишите хотя б комментарий к картинке а то не совсем понимаю ее.
по поводу мартингейла, нет это не так. поэтому я и показал количество контрактов в сделке
Микаелян Саро, как не читаемая? все видно! это Эквити робота! Принцип мартингейла-это увеличение контрактов после убыточной сделки. А я как понимаю Ты именно в момент убыточности начинаешь увеличивать объём, так?
avatar

SMA

SMA, не только убыточности, возможно просто боковик и мы от медианы отстали. Мартингейл предполагает двукратное увеличение?
Микаелян Саро, да, но основной принцип это наращивать позицию против убытка
avatar

SMA

SMA, а просадки отчего считаете?
Микаелян Саро, от максимума
avatar

SMA

SMA, В данном примере просадка рассчитывается от медианы, (черная линия на графике эквити на скринах)
Микаелян Саро, Блин) я про то что взглянув на график доходности, Ты сможешь понять подгонка это или нет! Вот я и дал и Тебе картинку, скажи про нее что думаешь)
avatar

SMA

SMA, Пффф)) так еще и график сделок надо. И график дохода и сделок я легко прочитаю тслабовский, так как привык, а этот который прислал я даже не сразу понял что эквитя на ней.

Судя по графику конечно наращивание позы существенное влияние имеет на график, очень смахивает на стратегию аля хай-лоу с наращиванием лотов, правда не стандартным мартингейлом как выглядит. Хотя я не сильно ориентировался так как период не посмотрел (год день или месяц торговли).
Еще по графику видно что наращивание лотов идет в прогрессии, то есть размер лотов практически не уменьшается а только наращивается (хотя может и есть скачки). ну бегло так. если в тслаб эквити покажешь проще будет, ибо там по эквити принцип сделок понятен
Микаелян Саро, подгонка или нет?
avatar

SMA

SMA, Сделки покажешь? выглядет как подгонка, так как алгоритм резко зарабатывать начинает, то есть он не постоянно растущий, а резко. Такое бывает или при подгонке, или же если играются с размером позиции в прогрессии.
Микаелян Саро, вот этот робот не подгонялся с начала графика доходности), торгует на демке првда, но не каких оптимизаций с начала 12 года не было!
Так что подгоняется или нет, по графику доходности сказать нельзя(
avatar

SMA

SMA, Я ж пояснил, график сделок в том числе нужен.
Подгонка это не только оптимизация. Если весь доход идет на гэповых свечах то о чем можно говорить? если не установленна коммисия и проскальзование, то как можно судить о реальности алгоритма?
если не видно сделок и размера лота, то так же не сказать подгон или нет. размер лота видно же что растет в прогрессии (возможно реинвестирование идет). если и это отрицать будете, то видимо я слишком глуп и слишком громко заявил о том что могу сказать подгонка или нет.
В тслаб на эквити есть отдельно короткие отдельно длинные, так же зафиксированный доход и оси. чтоб понимали почему говорю про этот график.
Микаелян Саро, да идет рефинансирование, перенос на ночь, по этому гепов нет не каких, торгует на фьюче ртс, размер определяется от подразумеваемого стопа)не в общих чертах, Ты верно сказал! Робот трендовый. торгует лимитниками), маркета нет, комис учитывается
avatar

SMA

SMA, ну если идет рефинансирование поэтому и получается прогрессия. тогда другое дело конечно, но все же сделки точно на гэп не попдались? вход/выход в 10.00.00 в середине или начале свечи не бывает?
Микаелян Саро, там смотри как: приходит сигнал вывешивается лимитник на следующей свече и тест идет таким образом, что что пока цена не пересечет лимитник, он не исполняется, конечно от такого подхода имеется и обратный эффект, когда поза не закрывается в нужный момент, но за все приходиться платить)максимальное количество контрактов 120
avatar

SMA

SMA, ну это эффективно конечно, но в реальности не все так прекрасно)) по себе знаю, хотя может конечно и прекрасно… но чтоб понимали друг друга, то о чем я говорил в статье… ну роботов которые предлагают программисты… они на 1 лот сделаны, то есть они даже не играют с размером позы… просто не хочется чтобы люди на лохотрон велись…
Микаелян Саро, полностью согласен.К стати идея с увеличением позы понравилась, но мне надо ее до конца понять и протестить.
avatar

SMA

Ну да в этом есть смысл.
avatar

Aleksandr On


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP