<HELP> for explanation

Блог им. RauscheMotor

Пристегните ремни: возможно будет весело

Вероятность 2 волны кризиса довольно велика. Почему? Вот некоторые факты:

Ниже нарисован график американского фьюча Mini S&P 500. Под графиком приведена диаграмма соотношения коммерческих\крупных\мелких спекулянтов (Ну можете называть их по разному: инвесторы, трейдеры. От этого суть не поменятся, один хрен спекулянты)


Меня больше всего интересуют «Large Traders» (На диаграмме обозначены зелёным)… Потому что это крупные Хедж Фонды, Инвестиционные банки и т.п. В общем, очень крупные организации, с огромными деньгами.
Дак вот, в 2008 году, примерно на пике роста они были в шортах (видно на диаграмме). Причём в шортах большими объёмами. Если попробовать разобраться, то тема такая: до 2007 года рынок рос, возможно, благодаря вливанию денег этих самых «Large Traders» (Они заходили в шорты, т.е. продавали, соответственно вся биржевая толпа скупала у них эти активы => цена росла)

Дальше самое интересноёе: начиная с 2008 и по 2009 «Large Traders» спокойно вышли в лонги (продали свои шорты, тем самым усилив падение цен, а после «затарились» на распродаже в самом низу). После того как рынок вырос, «Large Traders» встали на нейтралку.

И что мы имеем на сегодняшний день? «Large Traders» снова в шортах (по объёмам сопоставимых с 2007 годом). Следует вывод, что вероятность того что цена пойдёт вниз очень сильно возрастает. И если всё будет «по плану», то получиться хорошо подняться на этом падении...

Кстати, обратите внимание на «красных»… Они всё время теряют деньги. Так скажем, работают, в противофазе;)
 

Хороший пост
Тимофей Мартынов, хочется понять, насколько я прав или заблуждаюсь в своих наблюдениях…
RauscheMotor, Возможно очень прав с поправками на сегодняшний день. За сегодня это вторая статья на обращение к историческим фактам 2007-2009 годов. Только так можно получать опыт — не так больно. А у нас ввели айсберги на акции для сокрытия реалии жизни на бирже.
Всё не совсем так. Анализируя СОТ-отчёты, по классике, прежде всего нужно приглядываться к категории Commercials… Они наиболее часто бывают правы…
При этом в отношении финансовых фьючерсов — в отличие от товарных — все эти закономерности работают существенно хуже… как бы не «через раз»…
Как-то так… вкратце…
avatar

Gugenot

Gugenot, Я это вроде бы понимаю… Но вот только рынок (по крайней мере на этой картинке), ходит именно от «экстремальных» позиций Больших трейднуов
лично я поддерживаю.
@L€KS, Поддерживаешь кого?
RauscheMotor, поддерживаю мнение, что задача Маркет Мейкеров «регулировать» рынок. Рынок — это покупка и продажа. Один продает, второй покупает. Когда вся толпа покупает, то у кого она покупает? У маркет Мейкера. Соответственно, Марке мейкер всегда стоит против толпы и соответственно против тренда. Но рано или поздно Маркет Мейкеру нужно будет вернуть свои бабосы, которыми он стоИт против полпы. И тут начинается разворот + снятие стопов как хороший бонус. Вот как то так, имхо.
@L€KS, Майтрейд, перелогиньтесь :)
Александр Малофеев, дружище, ты чё, прикалываешься? :) К чему это вообще? Не вижу ни какой связи между мной и Майтрейдом.
@L€KS, прикалываюсь, конечно. Просто Майтрейд то же самое говорил, практически слово в слово.
СОТ хорошо работает на товарном рынке, на фьючах сипи не так все однозначно
avatar

Rober46

Rober46,
Именно-именно…
Кстати говоря, именно в финансовых фьючах, типа фьюча СнПи, градация «больших ребят» на commercials и large traders — довольно размыта…
Gugenot, совершенно верно
а где они начали открывать шорты не смотрели?
Гольдфингер, здесь www.timingcharts.com/ можно более подробно посмотреть эти соотношения…
RauscheMotor, так я и пишу, просмотрите
Обратил внимание на красных :))) Вывод: не выйдет из КПРФ путёвого трейдера… ;)
Ну, то есть, вывод из прочитанного: система работает… Мелкие и неопытные приходят с деньгами, а большие, опытные и хитрые отнимают у них это всё, перекладывая риски компаний-эмитентов с себя на нищебродов :))) Нищеброды от этого становятся ещё нищеброднее, а те кто распродаёт чужой риск — обогащаются качественно и планомерно увеличивая количество бабла и активов на своих счетах…
Ну, как, скажите, как не устроить в таком случае кризис ???
avatar

XoXoL-T

Вроде бы все верно. Но а вот если пасмареть не тот период, который Вы указали, а например октябрь-ноябрь 2010 года и текущие уровни, то видим что уровень шорта у зеленых был примерно на текущем уровне да и рынок тоже был где то здесь. Только потом как мы видим рынок сходил вверх еще на 20%. Так что имхо не все так однозначно.
avatar

bimero4ek

bimero4ek, здесь важны «Экстремальные» значения… Т.е. необычные отклонения…
А насчёт однозначности, безусловно, тут нет никаких предпосылок, чтобы вставать в лютые шорты…

Но вероятность шортов то повышается ;)
все подстроено было специально в 2008 и сейчас)

спасибо за пост!
avatar

Brahman

Brahman, Кстати, «сливал» тогда тоже Голдман… Как сейчас Италию… (ну, по слухам)
Думаю, крупные игроки практически не держат незахеджированых позиций. Нужно смотреть в совокупности по всем инструментам — тогда можно делать какие-то выводы.
А кто нибудь лично знаком с «крупным игроком»? Мне вот просто интересно посмотреть, как он поржёт над данным постом :)))
Потому что это всего лишь верхушка айсберга
avatar

RauscheMotor

Хорошая статья. Надеюсь так и будет, как ты описал. И история повторится) главное дождаться таких же ситуаций, как в 2008)
avatar

Igor_man

сравните cot report на мини сипи es и на его большом брате просто sp, увидите что стоят игроки на них по разные стороны, что по мини в шорт на сипи большом в лонг, крупняк играет на большо сипи, а мелочь на мини. крупные фонды торгуют по тренду и увеливают позиции по мере его нарастания, если тренд будет фонды зараотают, если будет коридор, они будут терять, так как пирамидятся по хаям когда в лонг и по лоу добавляют когд в шорт
Если упустить из виду то что зеленые лоханулись прошлой осенью, то да — за неделю 12-19.09 нарастили шорт на почти 100 тыс. контрактов, в диапазоне 1120-1215 по сипи
avatar

Z_PapA

Z_PapA, Может это была разводка?
RauscheMotor, в смысле?
Z_PapA, ну разводка, для таких, например, как я… Мол увидели закономерность в прошлый раз (2007 — 2008г.), и на этот раз та же схема сработает… А она не сработала…
Z_PapA, да прошлой осенью судя по графику натянули Large traders)
Если посмотреть историю за последние несколько лет, то количество зеленых шортов в районе 300 тыс. контрактов всегда было предшествием сильных падений.
avatar

Z_PapA

По-моему выдернуто из контекста. Там раньше тоже были шорты у зелёных, за которыми ничего не последовало.
avatar

Dr Volk

А по моему мнению все эти размышления никак не помогают реальному трейдеру. Я думаю если бы было все так то скажите сколько людей из смартика купило в 2009 и сколько продало в 2008 и главное сколько Сейчас в шортах. Тимофей и тот выскочил не выдержал. Мои мысли таковы все можно смотреть и думать только вот кнопку продать никто не может точнее мало кто может. :) я пока тоже к ним отношусь на 70% много знаешь а нажать не можешь и тем более не выходить даже если уверен в продолжении тенденции. Все остальное фигня и простого графика с головой хватает без всяких там доп приспособлений.
avatar

Андрей

А по моему мнению все эти размышления никак не помогают реальному трейдеру. Я думаю если бы было все так то скажите сколько людей из смартика купило в 2009 и сколько продало в 2008 и главное сколько Сейчас в шортах. Тимофей и тот выскочил не выдержал. Мои мысли таковы все можно смотреть и думать только вот кнопку продать никто не может точнее мало кто может. :) я пока тоже к ним отношусь на 70% много знаешь а нажать не можешь и тем более не выходить даже если уверен в продолжении тенденции. Все остальное фигня и простого графика с головой хватает без всяких там доп приспособлений. А внизу графика хоть картину репина рисуй.
Но пост хороший я не против.
avatar

Андрей

прошу прощения не знаю как редактировать и удалять коменты но я научусь.
avatar

Андрей

1. Large Traders — Большой Трейдер (Хедж Фонды, Инвестиционные банки)
2. Сommercial — Коммерческий ( Маркет-мейкеры)
3. Small speculators — Мелкий спекулянт — (без комментариев)
В чем заключается суть работы каждого?
1. Сохраняют и приумножают капитал.
2. Регулируют рынок (Основной задачей Маркет-мейкера является формирование и развитие ликвидности ценных бумаг. www.rts.ru/s836)
3. Планктон для первых.
печальное закрытие для быков…
avatar

Z_PapA

Плюсище! отличный пост! ;)
avatar

.*Trader*.

прикольно
а с какими настройками вы его смотрите на этом саите www.timingcharts.com

кстати
вот интересует
а откуда собирают инфо о том кто в лонгах а кто в шортах?
и на сколько?
опрашивают что ли?
думаю нет
вот представьте себе, звонят вам, как работнику крупного фонда, с вопросом «а вы накупились или напродавались?»
да вы же пошлете нафиг
никто не будет выдавать эту информацию
avatar

g-i-g

g-i-g, у них отчеты ежедневные/еженедельные/ежнмесячные и т.д.
@L€KS, то есть никакого инсайда в этом для их мира нет?
хм
тогда клево
avatar

g-i-g

g-i-g, Более подробно можно посмотреть в книжке Ларри Вильямса «Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами»… На российском рынке, список инсайдеров только формируется
RauscheMotor, а под какими настройками вы обычно там смотрите график?
avatar

g-i-g

g-i-g, Да под разными… Годовые периоды… Смотря что надо

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UP